Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
E[(1/n*summ(x)-nu)^2]= E[(1/n*summ(x)-n*1/n*nu)^2] = E[1/n^2*(summ(x)-n*nu)^2] = 1/n^2*E[(summ(x-nu))^2] =
по аддитивности дисперсии для независимых или некоррелированных случайных величин (cov(Xi,Xj)=0): E[(summ(x-nu))^2] = n*E[(x-nu)^2], следовательно
= 1/n^2*n*E[(x-nu)^2] = 1/n*E[(x-nu)^2]=1/n*sigma^2 .
Я что-то совсем запутался (первое выражение в третьей строчке вики): почему E[(xi - nu)^2] == sigma^2? Ведь xi - это всего лишь выборка из n-элементов в бесконечном случайном ряде.
Ваше замечание справедливо.
Действительно E[(xi - nu)^2] является только оценкой неизвестной дисперсии по выборке при известном математическом ожидании.
При достаточно хороших условиях, в которых и рассматривается данное доказательство, она, соответственно, стремится к sigma^2. Причем она более точна, чем оценка дисперсии при неизвестном мат. ожидании, для которого проводится данное доказательство.
Вы можете заметить, что доказательство проводится в таких условиях, как:
При соблюдении этих условий замена E[(xi - nu)^2] на sigma^2 вполне справедлива, а при отсутствии первых двух условий использование самой оценки не обосновано.
Обратите внимание, что если такого рода оценки Вы пытаетесь применить, например, к рядам котировок или к портфелю МТС, то выполнение первого условия не возникает само по себе.
Обратите внимание, что если такого рода оценки Вы пытаетесь применить, например, к рядам котировок или к портфелю МТС, то выполнение первого условия не возникает само по себе.
Спасибо за разъяснения!
Конечно, использование результатов теорвера и матстатистики некорректно к любым входным данным. Этому надо отдавать отчет.
Из-за своей слабости в знаниях по этим мат. дисциплинам и слабому пониманию корректности/некорректности их применения к рынку использую иные методы анализа.
Вы так уверены ? а вот многие считают, что вероятности нет... это лишь удобная мат модель которая помогает нам сделать выбор... а мир состоит из событий и в нем нет вероятности...
Я что-то совсем запутался (первое выражение в третьей строчке вики): почему E[(xi - nu)^2] == sigma^2? Ведь xi - это всего лишь выборка из n-элементов в бесконечном случайном ряде.
При всем уважении к Булашеву хочется еще упомянуть сегодня попавшуюся мне монографию, где очень доходчиво изложены основы подходов к обработке и анализу экспериментальных данных:
"Обработка экспериментальных данных на ЭВМ. Часть 1. Обработка одномерных данных" - Г.Б. Ходасевич
"Обработка экспериментальных данных на ЭВМ. Часть 2. Обработка многомерных данных" - Г.Б. Ходасевич
При всем уважении к Булашеву хочется еще упомянуть сегодня попавшуюся мне монографию, где очень доходчиво изложены основы подходов к обработке и анализу экспериментальных данных:
"Обработка экспериментальных данных на ЭВМ. Часть 1. Обработка одномерных данных" - Г.Б. Ходасевич
"Обработка экспериментальных данных на ЭВМ. Часть 2. Обработка многомерных данных" - Г.Б. Ходасевич
Интересно, а кто такой этот Булашев вообще? Я тоже несколько удивлен его приложением теорвера к трейдингу.