Анализ по истории - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
- Фибо-уровни, построенные на экстремумах цены (пожалуйста, не говорите мне, что цена натыкается на них случайно; многие просто не умеют их готовить, эти уровни),
Статистическое исследование? Или же снова вижу то, что хочу увидеть. Например, как уровни поддержки-сопротивления, каналы и т.д. на случайном блуждании...
Понятно, что никаких фибо-уровней на случайном блуждании нет. Вы хотите сказать, что фибо-уровни на рыночных временных рядах есть и, в частности, этим они (рыночные ряды) разительно отличаются от рядов случайного блуждания? Исследования проводили на эту тему? Брали случайное блуждание и рыночное и сравнивали?
Но уровни самоподобия и экспансивного развития заметны при естественном измении Таймфрейма, и не только...
;)
Раз так, и часть участников работает с другой шкалой "гвоздиков" - они и порождают "фосты" и "фибы" для "мелкосмотрящих"
DDD
Не-нет, я говорю не о ценообразовании, а об обычной истории котировок. Пусть это всего лишь конечный результат. Но нам не известны его истинные причины, мы можем только гадать. Единственное, что нам дано в ощущениях, - это история котировок.
ТС "две машки" игнорирует:
- каналы,
- Фибо-уровни, построенные на экстремумах цены (пожалуйста, не говорите мне, что цена натыкается на них случайно; многие просто не умеют их готовить, эти уровни),
- продолжительные периоды торговых коридоров (флэтов) - и именно потому на них и сливает,
- и т.п.
Вы тему и Вам адресованный пост с архивом смотрели?
Что не так?
Здравствуйте уважаемый Mathemat.
7 раз обратился к поисковику для того что бы осилить Ваш пост. :)
Раз 8 точно перечитал пост господина FreeLance, но так и не осилил глубокого смысла в этом наборе букв.
Ознакомился с моделью доски Гальтона.
И все же мне непонятно, что игнорирует важнейшие свойства процесса цены?, и в чем эти свойства выражены?
Во вторых, я знаком с процессом ценообразования, а цена, это уже конечный результат, вроде как бы.
---------------
Ну тогда ясно:)
Вам по форуму нуно походить еще трохи.
И ясности станет больше. Глубокой или поверхностной...
Найдете ВСЁ. в букоффках. и слэнге.
;)
напоминает тему https://www.mql5.com/ru/forum/115644 или что то вроде,
пройтись по истории, снять показания индюков с самых "вкусных мест", выявить статистику...
судя по тому, насколько верно отдельные индюки определяют состояние ( читай прогнозируют) рынка,
и по тому, какое бесчисленное множество вариантов предполагает сочетание нескольких индюков...
идея мне кажется тотально и абсолютно умозрительной.
Могу сравнить лишь с попыткой, например, хех...
записать время самых выгодных сделок на истории, выявить статистику - и иметь статистически верное направление сделки для каждой секунды торговых суток, господа! ))))
Неугомонный Решетов учит ботанов.
Но позвольте спрoсить - ВАШ Out of Sample, что? Гарантирует, в реале?
Нет кунечно.
Посему если Ваша стратегия или EA рубит баблос в окресности периода оптимизации - "Баблонавт-лудомор/нафт" состоялся.
Моя тупая мысль - должна быть модель рынка.
И если Гальтон раздражает многих.
Но другой модели - с учётом разной "шахматки" для игроков с разными масштабами виденья... никто пока не придумал.
А ее не надо придумывать. Велосипед уже давно изобретен.
В математике временные ряды подразделяются на три группы (можно и больше, но для того, чтобы выяснить, как будет вести себя мат. модель достаточно и трех):
1. ВР эргодичен, а следовательно и стационарен. В этом случае его статистические характеристики настолько стабильны, что имеется единственное решение. Т.е. есть смысл построить мат. модель и она будет работать на любом участке ВР - суперграаль.
2. ВР неэргодичен, но стационарен. Этот случай сложнее, т.к. статистические характеристики стабильны только по мат. ожиданию и дисперсии. Здесь уже существует множество решений. Следовательно можно построить несколько мат. моделей и они с той или иной вероятностью будут профитны на тех или иных участках - не супер, но грааль, т.к. можно торговать внутри канала на отбой от СКО - границ канала. ВР будет иногда выскакивать за пределы границ, но эти моменты можно пересидеть. Также придется ждать и догонять, когда ВР будет плясать около нулевого значения, не приближаясь к границам. Для проверки стационарности необходимо и достаточно на ВР кинуть Bollinger Bands и убедиться, что он не меняется - боковой тренд с достаточно стабильными каналами.
3. ВР нестационарен, а следовательно и неэргодичен. Статистические характеристики нестабильны. Ситуация более сложная, т.к. любая мат. модель является адекватной только на том участке, для которого она вычислена - подгонка. За пределами участка будет гнать пургу. Проще говоря, может случиться так, что любая мат. модель подогнанная под исторический участок даст в будущем убыток. О граалях лучше даже и не мечтать.
Финансовые ВР относятся к третьей категории: нестационарны, а следовательно и неэргодичны. Но не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что первые разности таких ВР стационарны по матожиданию и частично, но нестабильно стационарны по дисперсии. Например, когда ВР находится в тренде, боковом или вертикальном, то первые разности некоторое время стационарны. Момент перехода из одного стационарного состояния в другое неизвестен, впрочем как и стат. характеристики будущего стационарного состояния. Здесь можно ограничится тремя мат. моделями: аптренд какого нибудь участка, боковик и даунтренд. Если ТС достаточно адекватно, пусть и с некоторым запозданием будет классифицировать переходы из одной модели в другую, то можно делать деньги. Впрочем, никакой гарантии нет, т.к. в данном случае может получиться так, что ни одна из трех моделей не окажется профитной если существенно изменятся дисперсии и границы каналов будут определяться неправильно. Придется потерпеть убытки и строить очередные три мат. модели по предыдущим участкам истории. И т.д. и т.п. То густо, то пусто.
Вот такие пироги. Так, что те, кто надеются на статистику, чтобы зарабатывать на финансовых ВР, обречены: голимая подгонка с последующим сливом по спреду. Иначе бы любой первокурсник, освоивший азы математики, мог зарабатывать немерянно.
Финансовые ВР относятся к третьей категории: нестационарны, а следовательно и неэргодичны. Но не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что первые разности таких ВР стационарны по матожиданию и частично, но нестабильно стационарны по дисперсии. Например, когда ВР находится в тренде, боковом или вертикальном, то первые разности некоторое время стационарны. Момент перехода из одного стационарного состояния в другое неизвестен, впрочем как и стат. характеристики будущего стационарного состояния. Здесь можно ограничится тремя мат. моделями: аптренд какого нибудь участка, боковик и даунтренд. Если ТС достаточно адекватно, пусть и с некоторым запозданием будет классифицировать переходы из одной модели в другую, то можно делать деньги. Впрочем, никакой гарантии нет, т.к. в данном случае может получиться так, что ни одна из трех моделей не окажется профитной если существенно изменятся дисперсии и границы каналов будут определяться неправильно. Придется потерпеть убытки и строить очередные три мат. модели по предыдущим участкам истории. И т.д. и т.п. То густо, то пусто.
Вот такие пироги. Так, что те, кто надеются на статистику, чтобы зарабатывать на финансовых ВР, обречены: голимая подгонка с последующим сливом по спреду. Иначе бы любой первокурсник, освоивший азы математики мог зарабатывать немерянно.
и что даст новая статистика на небольшом прошлом участке?
Я это спросил.
Если читать Ваше дополнение - тоже ничего.
"Голимая двойная перегонка"!
Виски не получилось - опять самогонка...
;)
и что даст новая статистика на небольшом прошлом участке?
Если даст, то профит, если не даст - убыток.
Ежу понятно. Если бы выдавался только убыток, то в трейдинге были бы только лудоманы и только до тех пор, пока все из дома не снесут в ломбард.
3. ВР нестационарен, а следовательно и неэргодичен. Статистические характеристики нестабильны. Ситуация более сложная, т.к. любая мат. модель является адекватной только на том участке, для которого она вычислена - подгонка. За пределами участка будет гнать пургу. Проще говоря, может случиться так, что любая мат. модель подогнанная под исторический участок даст в будущем убыток. О граалях лучше даже и не мечтать.
Финансовые ВР относятся к третьей категории: нестационарны, а следовательно и неэргодичны. Но не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что первые разности таких ВР стационарны по матожиданию и частично, но нестабильно стационарны по дисперсии. Например, когда ВР находится в тренде, боковом или вертикальном, то первые разности некоторое время стационарны. Момент перехода из одного стационарного состояния в другое неизвестен, впрочем как и стат. характеристики будущего стационарного состояния. Здесь можно ограничится тремя мат. моделями: аптренд какого нибудь участка, боковик и даунтренд. Если ТС достаточно адекватно, пусть и с некоторым запозданием будет классифицировать переходы из одной модели в другую, то можно делать деньги. Впрочем, никакой гарантии нет, т.к. в данном случае может получиться так, что ни одна из трех моделей не окажется профитной если существенно изменятся дисперсии и границы каналов будут определяться неправильно. Придется потерпеть убытки и строить очередные три мат. модели по предыдущим участкам истории. И т.д. и т.п. То густо, то пусто.
Вот такие пироги. Так, что те, кто надеются на статистику, чтобы зарабатывать на финансовых ВР, обречены: голимая подгонка с последующим сливом по спреду. Иначе бы любой первокурсник, освоивший азы математики, мог зарабатывать немерянно.
А как на ваш взгляд, почему тогда мат ожидание системы так заколдовано в районе 0 . Хотя вроде логично предположить, что если ТС находится в фазе с рынком то она должна приносить прибыль по прямым сигналам, если нет то |МО| должно быть больше спреда, тогда прибыль по обратным сигналам .
А как на ваш взгляд, почему тогда мат ожидание системы так заколдовано в районе 0 . Хотя вроде логично предположить, что если ТС находится в фазе с рынком то она должна приносить прибыль по прямым сигналам, если нет то |МО| должно быть больше спреда, тогда прибыль по обратным сигналам .
Это страшная тайна, которую опытные трейдеры не расскажут даже под пыткой.
Но, попробуйте самостоятельно с трех раз догадаться, почему f(x) = Close[x] - Close[x + 1] пляшет возле нулевого значения. И у Вас появится шанс попасть в число опытных, хотя от потенциальных убытков это не спасет.
Причем, это не единственная функция от ВР цены, которая может быть на какое-то время стационарной. Есть еще более интересные:
f(x) = Close[x] - iMA(period, x);
f(x) = (Close[x] - iMA(period, x)) / iStdev(period, x);
и т.д. и т.п.