Анализ по истории - страница 3

[igor]

Vita:

На мой вопрос: "Цель, ведь, найти рабочий набор параметров?" вы отвечаете: "Цель анализ текущей ситуации,с выбором наилучших параметров для открытия." Похоже, я вас понимаю. Меня интересует, что вы получили в результате.

1. Вы можете назвать для примера эти наилучшие параметры для открытия?

2. Назвать вероятность открытия для этих же параметров?

3. Сколько эмулированных сделок было у наилучших параметров для открытия?

Мы всё таки о разных параметрах рассуждаем.

Пример. В 12:00 была ситуация, где предлагалось открыться с параметрами ТП=30 SL=50 BUY к 13:00 ситуация поменялась предлагается и предлагается ТП=25 SL=50 BUY . И вот так ситуация меняется постоянно. Определить наилучшие параметры нет возможности. Параметры меняются динамически. Чем меньше ТП, тем больше совпадений c архивом эмулированных сделок. Но, направление сделок иногда очень чётко показывает,что только BUY и никаких SELL, Например 50 совпадений BUY против 5 SELL тут ясно,что надо входить в рынок покупкой.

[Yury Reshetov]

zhuki:

Мы всё таки о разных параметрах рассуждаем.

Пример. В 12:00 была ситуация, где предлагалось открыться с параметрами ТП=30 SL=50 BUY к 13:00 ситуация поменялась предлагается и предлагается ТП=25 SL=50 BUY . И вот так ситуация меняется постоянно. Определить наилучшие параметры нет возможности. Параметры меняются динамически.

Это и есть нестационарность. Статистика постоянно меняется и вероятности полученные на одном участке могут полностью противоречить вероятностям на другом.

Здесь единственный выход:

1. Подогнать стратегию на одном участке - Sample

2. Прогнать ее на другом - Out of Sample

Взять за основу статистику только на Out of Sample. Хотя и после OOS она будет плавать, а через некоторое время начнет выдавать противоречивые вероятности.

[[Deleted]]

А как такой вариант == http://forextools.com.ua/trading/dejavu.html == https://www.mql5.com/ru/forum/117665/page2#176899

[Vitali]

zhuki:

Мы всё таки о разных параметрах рассуждаем.

Пример. В 12:00 была ситуация, где предлагалось открыться с параметрами ТП=30 SL=50 BUY к 13:00 ситуация поменялась предлагается и предлагается ТП=25 SL=50 BUY . И вот так ситуация меняется постоянно. Определить наилучшие параметры нет возможности. Параметры меняются динамически. Чем меньше ТП, тем больше совпадений c архивом эмулированных сделок. Но, направление сделок иногда очень чётко показывает,что только BUY и никаких SELL, Например 50 совпадений BUY против 5 SELL тут ясно,что надо входить в рынок покупкой.

Говорите, предлагалось открыться с параметрами ТП=30 СЛ=50...

Расшифруйте, пожалуйста, это вот самое "предлагалось". Кто предложил? Как вы решили, что вам предлагается открыться именно с такими параметрами? Сколько показаний эмулированных сделок вы принимаете в расчет, чтобы решить, что вам "предлагалось"?

Я подозреваю, что вы решаете, что параметры ТП=30 СЛ=50 вам предлагаются, потому что из ранее эмулированных сделок при таких же CCI, MA6, Stochastic, как и в описанных выше 12:00, наилучшим результом закончились эмуляции с ТП=30 СЛ=50. Я понимаю, что в 13:00 показания CCI, MA6, Stochastic уже совсем другие и приходится обращатся к другим ТП и СЛ. Это так?

Приведенные к примеру 50 совпадений BUY против 5 SELL относятся только к одному набору ТП и СЛ или все сложнее? Сколько у вас получилось таких вот 50:5, где "тут ясно, что надо входить в рынок ..."?

[Freelance]

Неугомонный Решетов учит ботанов.

Но позвольте спрoсить - ВАШ Out of Sample, что? Гарантирует, в реале?

Нет кунечно.

Посему если Ваша стратегия или EA рубит баблос в окресности периода оптимизации - "Баблонавт-лудомор/нафт" состоялся.

Моя тупая мысль - должна быть модель рынка.

И если Гальтон раздражает многих.

Но другой модели - с учётом разной "шахматки" для игроков с разными масштабами виденья... никто пока не придумал.

Вот и "толстые фосты". И кто-то "фастается".

А ведь в отсутсвие модели - кидаемся в нервносетки: Клюв или шассси. толстая и короткая шея - хижьняк, иначе голубь... DDD

Смешно, если б не было так грустно

[Oleg Konovalov]

to:

Идея правильная и интересная.

Давно работаю в данном направлении и хотел бы заметить следующее:

1. использование базовых сигналов любого индикатора со стандартного комплекта МТ4 даст всреднем (почти в любом варианте!) 28-32% прибыльных сделок при соотношение средняя прибыльная сделка >= средней убыточной сделки;
2. стратегии с соотношением средняя прибыльная сделка < средняя убыточная сделка не рассматриваем, так как они предполагают пересиживание убытков, что чревато неконтролируемым уменьшением Депо;
3. для получения стабильности прибыльности, если так можно выразиться к рынку форекс, нам необходимо привести нашу систему к следующему виду:

• соотношение прибыльная/убыточная сделка стремится к 1/2,5 минимум (вот почему великие гуру используют цифру 1/3, а не по другим выводам)
  
• количество прибыльных сделок >= 40%

• При вышеуказанном подходе наша система будет находиться в пределах "0", что уже неплохо.

Теперь вернемся к рассматриваемому Вами подходу с использованием различных индикаторов.

• Предположение 1. В любой момент времени существует точка на графике, относительно которой цена двигается вверх или вниз;
• Предположение 2. Шаг движения между такими точками равен волатильности инструмента указанного таймфрейма (т.е. предполагается, что глупо выжидать единоразового профита в 100п на паре 15М EURUSD, т.к. вероятность закрытия по стопу, значительно выше);
• Предположение 3. Если цена идет резко (наклон более 45% "образно") в одном из направлений, - это закрываются противоположные позиции. Поэтому важно! не купить/продать на пике.

Теперь собственно как это можно реализовать используя Ваши наработки (я все это расчитываю в основном вручную, поэтому это довольно долгий и кропотливый процесс).

1. Используем любую базовую стратегию (прим: пересечение двух быстрой и медленной SМА) (стопы и профиты при тестах не используем, работаем постоянным лотом на одном и том же периоде);
2. Совместно запускаем снятие параметров с индикаторов А, Б, С. (осцилятора, перекупленности/перепроданности, и т.д. ), так же снимаем параметры с HLOC баров D и H1.
   
3. Экспортируем в Эксель или еще куда там и анализируем входы на предмет корректности и возможности улучшения, при достижении 40+% прибыльных сделок, занимаемся так же и с выходами.
4. Когда вопрос с выходами решен, проверяем просадку по удерживаемым позициям, если она выше средней волатильности указанного таймфрема, возвращаемся к п.1 :)
5. А вот потом уже используем стопы, менее базовой просадки с% отклонением (для дурака или для обрыва связи)
6. Профиты используем, если часть индикаторов уже показала обратное движение, в противном случае возможны повторные входы по текущему сигналу, что может привести к убытку по данной позиции.

Впринципе я описал весь свой подход к работе при анализе различных инструментов, на момент входа в позицию.

[Sceptic Philozoff]

FreeLance:

Моя тупая мысль - должна быть модель рынка.

И если Гальтон раздражает многих.

Давайте начнем потихоньку, Михаил Андреевич. Мне тоже модель рынка интересна. Только вначале - о проблемах построения модели.

Повторюсь, говорил уже: модель нужно строить, имея в виду конкретную торговую систему. Модель рынка есть функция ТС. Модели рынка "в общем, на все случаи жизни" не существует. И доска Гальтона - очень ограниченная модель, которая не учитывает некоторых дискретных свойств цены (например, существование Фибо-уровней).

Пример попроще - ТС "две машки". Фактически эта ТС задает примитивную модель рынка, редуцируя его к двум непрерывным и даже "почти дифференцируемым" функциям цены. А теперь вопрос: какое статпреимущество можно извлечь из такой ТС, которая игнорирует важнейшие свойства процесса цены?

Ух, наговорил-то сколько. И сам-то не понял, что выразил :)

[Oleg Konovalov]

Mathemat:

...редуцируя его к двум непрерывным и даже "почти дифференцируемым" функциям цены. А теперь вопрос: какое статпреимущество можно извлечь из такой ТС, которая игнорирует важнейшие свойства процесса цены?

Здравствуйте уважаемый Mathemat.

7 раз обратился к поисковику для того что бы осилить Ваш пост. :)

Раз 8 точно перечитал пост господина FreeLance, но так и не осилил глубокого смысла в этом наборе букв.

Ознакомился с моделью доски Гальтона.

И все же мне непонятно, что игнорирует важнейшие свойства процесса цены?, и в чем эти свойства выражены?

Во вторых, я знаком с процессом ценообразования, а цена, это уже конечный результат, вроде как бы.

---------------

Ну тогда ясно:)

[Sceptic Philozoff]

konovalov:

И все же мне непонятно, что игнорирует важнейшие свойства процесса цены?, и в чем эти свойства выражены?

Во вторых, я знаком с процессом ценообразования, а цена, это уже конечный результат, вроде как бы.

Не-нет, я говорю не о ценообразовании, а об обычной истории котировок. Пусть это всего лишь конечный результат. Но нам не известны его истинные причины, мы можем только гадать. Единственное, что нам дано в ощущениях, - это история котировок.

ТС "две машки" игнорирует:

- каналы,

- Фибо-уровни, построенные на экстремумах цены (пожалуйста, не говорите мне, что цена натыкается на них случайно; многие просто не умеют их готовить, эти уровни),

- продолжительные периоды торговых коридоров (флэтов) - и именно потому на них и сливает,

- и т.п.

[Freelance]

Mathemat:

Давайте начнем потихоньку, Михаил Андреевич. Мне тоже модель рынка интересна. Только вначале - о проблемах построения модели.

Повторюсь, говорил уже: модель нужно строить, имея в виду конкретную торговую систему. Модель рынка есть функция ТС. Модели рынка "в общем, на все случаи жизни" не существует. И доска Гальтона - очень ограниченная модель, которая не учитывает некоторых дискретных свойств цены (например, существование Фибо-уровней).

Пример попроще - ТС "две машки". Фактически эта ТС задает примитивную модель рынка, редуцируя его к двум непрерывным и даже "почти дифференцируемым" функциям цены. А теперь вопрос: какое статпреимущество можно извлечь из такой ТС, которая игнорирует важнейшие свойства процесса цены?

Ух, наговорил-то сколько. И сам-то не понял, что выразил :)

Наличие в априорной модели неких сущностей - (например, существование Фибо-уровней), мне лично не позволяют с оными серьезно работать.

Фибо - следствие, а не причина.

;)