Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 19

 
Yurixx:


R - средний размах. Размах равен разности максимального и минимального значения ряда на интервале. - Для R/S анализа это неверно совершенно. R/S анализ описан в Петерсе. Или обратитесь к википедии, хотя бы. Даже название анализа указывает на то, что ряд перемасшабируется. R - никакой не средний размах. Чушь. Если бы вы сделали преобразования правильно, то ваша формула считала бы Херста правильно. Но вы не в курсе, что R/S - это не формула, и вычислить Херста, поделив какое-то R на S, нельзя. Херста можно только оценить. Чем и занимается R/S анализ. Анализ, не формула. Поэтому ваша формула порочна изначально. Она никогда не считала и не будет считать Херста и, естественно, что контрольных примеров она не решает и аналитически видно, что неверный результат > 1 для неё не проблема. Зря вы меня направили на стр. 16. Вы зафиксировали свое непонимание R/S анализа на все 100%.

Ещё раз укажу на факт, который должен был насторожить вас с самого начала, - ваша формула указывает на то, что Херст, а следовательно и фрактальная размерность, одинакова для всех рядов у которых одинаковые средние размахи на одинаковых интервалах. Если бы вы понимали Херста или R/S анализ, вы бы усомнились такой наивной простоте. Ибо это не так. Херст и R/S анализ смотрят гораздо глубже среднего размаха. Изучите тщательнее R/S анализ, тогда поймете, почему ваша формула и работа к Херсту отношения не имеют.

N - число отсчетов в тнтервале.

S - СКО приращений ряда.

k - постоянный коэффициент.

h - показатель Херста.

То есть весь ряд разбивается на равные интервалы по N отсчетов. Для каждого интервала считается приращение и размах. По этим данным определяется СКО приращений и средний размах. А показатель Херста выбирается таким, чтобы формула выполнялась. :-)))

Если бы Херст был прав - Херст прав, но R - это не средний размах, а ваше неверное представление, начинающееся с самой первой буквы R/S анализа. и средний размах действительно удовлетворял этому уравнению, то оно имело бы решение относительно h. Это решение определялось бы по двум точкам

R1/S1 = k * (N1^h) и R2/S2 = k * (N2^h)

Ряд можно разбить двумя способами: на интервалы величиной N1 и величиной N2. Соответственно получим размахи R1 и R2, и СКО S1 и S2. Коэффициент k постоянный. Получим таким образом систему из 2-х уравнений. Исключая коэффициент k получим выражение для вычисления показателя Херста:

h = [ Log(R1/S1) - Log(R2/S2)]/[Log(N1) - Log(N2)] - V3.0, добавлено S. Но Херст ещё не получился. Придется постить четвертую версию, как минимум.

Геометрически это тангенс угла наклона прямой проведенной через две точки [Log(R1/S1),Log(N1)] и [Log(R2/S2),Log(N2)]. Кривая, выражающая зависимость R/S от N в логарифмических координатах была построена. График ее приведен. Из него видно, что угол наклона меняется, т.е. зависит от N. Из этого следует, что коэффициент k в формуле Херста не есть величина постоянная, что он зависит от N, что формула Херста верна только ассимптотически для больших N. Поскольку объектом исследования было СБ, то проблем с количеством данных не было, в отличие от рядов котировок.


Надеюсь, когда вы осилите Херста, вы выложите код, чтобы его можно было прогнать на котрольных примерах. Я полагаю, вы понимаете, что только тогда можно будет поверить вам, что ваша работа имеет отношение к Херсту. А пока у вас только буквы одинаковые, но не результаты расчетов Херста.

P.S. Всем кому лень лезть в книгу или википедию - R - это разница между максимумом и минимумом перемасштабированного ряда, создаваемого из накопленной суммы нормированных значений исходного ряда. Не среднее. Не исходного ряда. Совсем не такое, как указано Юриксом в первом предложении его поста.

 
Yurixx:


На этой странице пост Привала с картинками. Это по поводу тиков, для тех кто думает что бары лучше.

Это шутка или ты на полном серьезе?
 
Farnsworth:
Это шутка или ты на полном серьезе?

  а Вы что можете доказать обратное утверждение ? бары лучше тиков ?
 
Prival:

а Вы что можете доказать обратное утверждение ? бары лучше тиков ?

так это же зависит от того что нам нужно извлечь. Бары теряют инфу тиков, но если для вашего торгового алгоритма эта потеряная инфа не нужна, значит есть выигрышь в скорости обработки, тестирования и т.д. Тогда бары лучше в рамках конкретного подхода :)
 
Prival:

а Вы что можете доказать обратное утверждение ? бары лучше тиков ?

Начнем с такого. В тиках есть информация, позволяющая их прогнозировать? :)
 
lea:

Начнем с такого. В тиках есть информация, позволяющая их прогнозировать? :)

их прогнозировать это как? Если есть тики и не выходные, то прогнозирую что тики еще будут :)
 
Avals:

А вообще, нафиг этот Херст сдался? :) Сильно отстающая характеристика "в лоб" по непрерывному участку. Нам ведь главное определить нужный процесс своевременно и просоответствовать. Херст катит, только для теоретических изысканий, а не для практического трейдинга. имха


Ну так и я о том же.

Но для практического трейдинга все-таки индикатор состояния рынка трендовый/возвратный, да еще и с количественной мерой этого состояния, был бы очень кстати. Если бы, конечно, он был локальный и умеренно запаздывающий.

 

to Prival

а Вы что можете доказать обратное утверждение ? бары лучше тиков ?

Разумеется, только несколько позже. Надеюсь Вы никуда не спешите? :о)

to Avals

их прогнозировать это как? Если есть тики и не выходные, то прогнозирую что тики еще будут :)

Вы о чем хотели сказать?

 
Yurixx:


Ну так и я о том же.

Но для практического трейдинга все-таки индикатор состояния рынка трендовый/возвратный, да еще и с количественной мерой этого состояния, был бы очень кстати. Если бы, конечно, он был локальный и умеренно запаздывающий.


исходя из моей практики - вполне достаточно для тренда измерить например величину приращения цены за фиксированное время, или расстояние до экстремума. И такие простые вещи оказываются более робастны и профитны по сравнению с более извращенными вариантами. Определение тренда или флета не самое главное - это только фильтр и не основной. имха
 
Farnsworth:

to Avals

Вы о чем хотели сказать?


о том, что прогнозирование слишком общее понятие. Вот начинающие например, думают что нужно прогнозировать направление сделки для текущего момента. Мало ли чего можно прогнозировать? :)