Исследование1: мультивалютный анализ для скальпинга и не только - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Впрочем не пугайся умных речей моих, посты эти я сотру вскоре. ) И вновь станешь ты всевидящим оком в этой ветке.
вот нашел тему https://www.mql5.com/ru/forum/113173
топикстартер правильно там поднимает вопрос - насколько замкнутая система валютный рынок, если бы валютный рынок был бы замкнутой системой, тогда ВСЕГДА можно было бы хэджироваться одними и теми же валютными парами без учета корреляции и прочих проверок
вот нашел тему https://www.mql5.com/ru/forum/113173
топикстартер правильно там поднимает вопрос - насколько замкнутая система валютный рынок, если бы валютный рынок был бы замкнутой системой, тогда ВСЕГДА можно было бы хэджироваться одними и теми же валютными парами без учета корреляции и прочих проверок
ну а если допустить, что это замкнутая система. может ли означать, что изменение цены в одной паре может означать изменение цены в другой паре, умноженное на какаой то коэффициент и что этот коэффициент остается постоянным?
я думаю, замкнутость здесь не играет особой роли, все зависит именно от баланса спроса и предложения каждого инструмента в отдельности, хотя данный вопрос тоже можно попытаться исследовать.
поэтому не получится так хеджироваться.
Уже писал, что нет перекосов на Форексе. Всё инструменты отрабатывается моментально. Если система замкнута, то отрабатывается сразу. Иначе быть не может.
Суть мультивалютного анализа в другом. Надо исследовать одновременность хода индексов одной пары в одной полосе частот. В этом закономерностей сколько угодно. Надо будет только искать способы, как получать более ранние сигналы, но это уже совсем другая тема.
Уже писал, что нет перекосов на Форексе. Всё инструменты отрабатывается моментально. Если система замкнута, то отрабатывается сразу.
Не согласен, делал скрипт отслеживающий небольшие перекосы(арбитраж), на основе синтетики, перекосы есть до 10 пунктов(Digits==4)
ЗЫ: так же делал расчет бид и акс для синтетики, иногда получалось что аск<бид(Digits==5)
ЗЗЫ: но это скорее касяк ДЦ
Уже писал, что нет перекосов на Форексе. Всё инструменты отрабатывается моментально. Если система замкнута, то отрабатывается сразу. Иначе быть не может.
Суть мультивалютного анализа в другом. Надо исследовать одновременность хода индексов одной пары в одной полосе частот. В этом закономерностей сколько угодно. Надо будет только искать способы, как получать более ранние сигналы, но это уже совсем другая тема.
Тут надо определиться с понятием перекоса, чтобы утверждать, есть он или нет. Если вы называете перекосом арбитраж - то его почти нет. Другие перекосы описаны в начале ветки.
Про полосу частот и количество закономерностей - это на понятном вам языке. Пояснить возможно?
насколько замкнута система? почему не одновременно идут "свечки" на всех валютах? не одновременно идут и флетовые участки
ЗЫ:тож не соглашусь насчет перекосов - иногда наблюдается одновременный небольшой ход по всем валютам в одном направлении - обычно к началу американской сессии - уж больно похоже на коррекцию по всем валютам одновременно
Не согласен, делал скрипт отслеживающий небольшие перекосы, на основе синтетики, перекосы есть до 10 пунктов(Digits==4)
делал также, но спред и проскальзывание не позволяют взять прибыль с этих перекосов. И эти перекосы не имеют отношения к реальному форексу, свойственны лишь ДЦ с реалиями мт4.
Не согласен, делал скрипт отслеживающий небольшие перекосы, на основе синтетики, перекосы есть до 10 пунктов(Digits==4)
ЗЫ: так же делал расчет бид и акс для синтетики, иногда получалось что аск<бид(Digits==5)
Инфа по всем таким ситуациям + возможность торговли на них есть в арбитражном советнике в CodeBase.