Исследование1: мультивалютный анализ для скальпинга и не только - страница 5

 
RomanS:
А по чему не наоборот?


Потому что казалось логичней. Из беглого взгляда десятков ситуаций, что накопал скрипт и просмотров скринов сделал пока необоснованные выводы:

- чаще всего "косит" USDJPY;

-открываться, как это не странно, надо в сторону перекоса. Т.е. перекос нарастает. Более того, открываться надо по кроссу (синтетическому или реальному - не важно). Т.е. если перекос идет по USDJPY, то открываться имеет смысл по EURJPY.

Но все это не более, чем голословность. Требуется статистическая проверка. Для этого, кстати, никакого мультиинструментного тестера не надо. Достаточно тестера и MT4. Просто открываться только по перекошенной паре, которая выбрана в тестере.

И еще одно, если с открытыем позиции все однозначно, то вот с закрытием полная задница. Пока только использование тэйков и подтягивающихся стопов. Но это поганая логика со множеством изъянов.

Вообщем, надо копать, что и буду делать.

Так никто по мультивалютного анализу практически ничем не поделился. Тут два варианта: либо жмотятся, либо просто ничего нет. Жаль. 

 
hrenfx:


Потому что казалось логичней. Из беглого взгляда десятков ситуаций, что накопал скрипт и просмотров скринов сделал пока необоснованные выводы:

- чаще всего "косит" USDJPY;

-открываться, как это не странно, надо в сторону перекоса. Т.е. перекос нарастает. Более того, открываться надо по кроссу (синтетическому или реальному - не важно). Т.е. если перекос идет по USDJPY, то открываться имеет смысл по EURJPY.

Но все это не более, чем голословность. Требуется статистическая проверка. Для этого, кстати, никакого мультиинструментного тестера не надо. Достаточно тестера и MT4. Просто открываться только по перекошенной паре, которая выбрана в тестере.

И еще одно, если с открытыем позиции все однозначно, то вот с закрытием полная задница. Пока только использование тэйков и подтягивающихся стопов. Но это поганая логика со множеством изъянов.

Вообщем, надо копать, что и буду делать.

Так никто по мультивалютного анализу практически ничем не поделился. Тут два варианта: либо жмотятся, либо просто ничего нет. Жаль. 


Долго занимался мультивалютным, потом забросил не помню почему :)

  А по поводу открытия, то это очень спорно, возьми большой ТФ, ну хотя бы недельный, посчитай по своей системе и увидишь такие перекосы!!! не поленись, выложи здесь табличку с перекосами ну скажем недельную свечу от 2 мая (понедельник), Я не считал, но думаю там у ены будет такой перекос, что мало не покажется... а с чего он взялся? за пару часов? конечно нет... да потому, что день изо дня, час за часом этот перекос рос и рос, все больше и больше, т.е. это фактически идти против тренда если открываться на меньших ТФ, мое ИМХО если перекос начался, то он скорее продолжится, но правда при этом имеем туже вероятность что и с определением тренда или продолжится или нет :) 

 
RomanS:

А по поводу открытия, то это очень спорно, возьми большой ТФ, ну хотя бы недельный, посчитай по своей системе и увидишь такие перекосы!!! не поленись, выложи здесь табличку с перекосами ну скажем недельную свечу от 2 мая (понедельник), Я не считал, но думаю там у ены будет такой перекос, что мало не покажется... а с чего он взялся? за пару часов? конечно нет... да потому, что день изо дня, час за часом этот перекос рос и рос, все больше и больше, т.е. это фактически идти против тренда если открываться на меньших ТФ, мое ИМХО если перекос начался, то он скорее продолжится, но правда при этом имеем туже вероятность что и с определением тренда или продолжится или нет :) 

Скрипту все равно, гнать на больших таймфрэймах не глубоко заглядывая или на мелких, но глубоко заглядывая (входной параметр Depth).
Прогнать-то прогнал. и результаты, конечно, получил. Но они же являются самообманом, т.к. если и использовать корреляцию, то кратковременную (вероятность выше, что в движение всех мажоров влияет только USD) - возмозжно, ошибаюсь. А не на сотни минут.

Про рост перекоса:

Вылавливаю перекос, когда остальные мажоры коррелируют очень сильно. После того, как поймал перекос, как правило, мажоры перестают коррелировать. Т.е. сказать, что перекос пойманого отщепенца растет или падает нельзя однозначно, т.к. корреляция между остальными мажорами тоже уплывает.

Т.е. очень важно понимать, что я предлагаю использовать кратковременную корреляцию. Без кратковременной корреляции это будет кластерный подход. И там, действительно, можно видеть сколь угодно большие перекосы. 

 
hrenfx:

Так никто по мультивалютного анализу практически ничем не поделился. Тут два варианта: либо жмотятся, либо просто ничего нет. Жаль.

жмотимся разумеется, и всегда жмотились. Сам бы ченить придумал. Давно бы советника наваял и проверил. Или заказал бы.

То что он сольет это я тебе гарантирую. А вот если ты будешь из него что то додумывать дельное, то может и получится.

Пока что ты с этой "идеей" далек от того чтобы тебе "не жмотились".

 
vasya_vasya:

жмотимся разумеется, и всегда жмотились. Сам бы ченить придумал. Давно бы советника наваял и проверил. Или заказал бы.

То что он сольет это я тебе гарантирую. А вот если ты будешь из него что то додумывать дельное, то может и получится.

Пока что ты с этой "идеей" далек от того чтобы тебе "не жмотились".


Василий, клепать советники можно хоть каждый день. Решетов это даже на автомат поставил. Все это дерьмо на основе индикаторов и нейросетей сливать будет в 99.9% случаев. Так что ничего гарантировать не надо. Если же хочется написать что-то разумное, без главной идеи "авось, повезет", то надо проводить исследования. А только потом на их основе писать советник.

Из того, что придумал сам для мультивалютного анализа - написал в первом посте и выложил код. Идею использования кратковременных мультивалютных корреляций донес, как мог.

Кластерный подход мультивалютного анализа несколько лет, как описан. Советники на его основе - фуфло (это вы на MT5 можете легко проверить, либо на своем тестере), потому что оптимизацией советников занимаются, а не самой идеи.

Индексы валют на динамически расчитываемых коэффициентах не видел. Поэтому ничего про них сказать не могу.

И только тема мультивалютного арбитража из всех мультивалютных анализов полностью раскрыта и реализована в советнике.

Открыт к конструктивному обсуждению идей мультивалютного анализа.

 
hrenfx:

Скрипту все равно, гнать на больших таймфрэймах не глубоко заглядывая или на мелких, но глубоко заглядывая (входной параметр Depth).
Прогнать-то прогнал. и результаты, конечно, получил. Но они же являются самообманом, т.к. если и использовать корреляцию, то кратковременную (вероятность выше, что в движение всех мажоров влияет только USD) - возмозжно, ошибаюсь. А не на сотни минут.

Про рост перекоса:

Вылавливаю перекос, когда остальные мажоры коррелируют очень сильно. После того, как поймал перекос, как правило, мажоры перестают коррелировать. Т.е. сказать, что перекос пойманого отщепенца растет или падает нельзя однозначно, т.к. корреляция между остальными мажорами тоже уплывает.

Т.е. очень важно понимать, что я предлагаю использовать кратковременную корреляцию. Без кратковременной корреляции это будет кластерный подход. И там, действительно, можно видеть сколь угодно большие перекосы.

корреляция это что вообще? если бы валютные пары вели себя как случайная величины с нормальным распределением, на ней делали бы бакбки все кому ни лень. как правило все что напоминает в валютных парах случайную величну с нормальным распределением, не может быть использовано либо из за того, что это проявляется на больших таймфреймах, и высокая стоимость денег не позволяет реализовать такие идеи; либо из-за огромной конкуренции на слишком мелких временных интервалах.
 
hrenfx:


Василий, клепать советники можно хоть каждый день. Решетов это даже на автомат поставил. Все это дерьмо на основе индикаторов и нейросетей сливать будет в 99.9% случаев. Так что ничего гарантировать не надо. Если же хочется написать что-то разумное, без главной идеи "авось, повезет", то надо проводить исследования. А только потом на их основе писать советник.

Из того, что придумал сам для мультивалютного анализа - написал в первом посте и выложил код. Идею использования кратковременных мультивалютных корреляций донес, как мог.

Кластерный подход мультивалютного анализа несколько лет, как описан. Советники на его основе - фуфло (это вы на MT5 можете легко проверить, либо на своем тестере), потому что оптимизацией советников занимаются, а не самой идеи.

Индексы валют на динамически расчитываемых коэффициентах не видел. Поэтому ничего про них сказать не могу.

И только тема мультивалютного арбитража из всех мультивалютных анализов полностью раскрыта и реализована в советнике.

Открыт к конструктивному обсуждению идей мультивалютного анализа.

я думаю, что тебе нужно сначала придумать как ты собираешься закрываться, но не по тейк профиту а по конкретному сигналу, затем написать советник на мкл5. Если с мкл5 ты не знаком, то на это у тебя уйдет не меньше 2х недель, после этого уже начнешь видеть стоящая идея или нет, работала ли она раньше, много ли параметров требует советник для оптимизации.в иделе параметров быть не должно, но такого не бывает, поэтому от оптимизации ни куда не деться. то что конкретно твою идею никто здесь не реализовывал на мкл5 - наиболее вероятно, но многие думали в этом направлении и писали экспертов на мкл4. Вместо тебя навряд ли кто это напишет.
 
hrenfx:


  Так никто по мультивалютного анализу практически ничем не поделился. Тут два варианта: либо жмотятся, либо просто ничего нет. Жаль. 

На эту тему полно материала на форуме. Повторяться не хочется. Опять теже картинки делать, опять теже слова писать...
 
vasya_vasya:
корреляция это что вообще? если бы валютные пары вели себя как случайная величины с нормальным распределением, на ней делали бы бакбки все кому ни лень.

Таких, как ты, ждут в казино... Хватит нести бред!

Про кратковременную корреляцию все написал в ветке, с наглядными примерами.

 
Zhunko:
На эту тему полно материала на форуме. Повторяться не хочется. Опять теже картинки делать, опять теже слова писать...


Раз помните, что такие темы были, прошу ткнуть меня в них. Самому найти не получается.

На эту тему полно веток, как полно веток на тему применения ЦОС. Только по делу также почти ничего нет.

Если используете плавающие коэффициенты при расчетах индексов валют, тыкните в инет, где это описано более-менее содержательно хотя бы на уровне идеи.

Ну и, конечно, если вам известны другие методы мультивалютного анализа, прошу также сообщить.