Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А если не 13:47, а 13:01 ?
Если это - дыра в истории ?
А если не 13:47, а 13:01 ?
Или даже 13:47, нет ведь гарантии, что бар с временем 13:48 не пропущен.
Если это - дыра в истории ?
Какая гарантия?! Если до 13:48 ближайший бар на 13:01, то его Close актуален и на 13:48 в случае отсутствия бара на 13:48.
Вы когда исследуете что-то на истории, ведь смотрите, чтобы история была нормальная. Если дыра техническая - это ваши проблемы (ищите нормальную историю), если рыночная (ну не было тиков и все тут) - то решение я написал.
Не надо сводить ветку к обсуждению частностей кода. Там все правильно и точка.
Давайте обсуждать мультивалютный анализ!
На EURUSD есть бар на 13:48 - берем его Open.
На GBPUSD есть бар на 13:48 - берем его Open.
На AUDUSD нет бара на 13:48 (не было обновления котировок в это время) - тогда берем последнюю котировку, которая была до 13:48. Например, если бар перед 13:48 имеет время 13:47, то берем его Close. Очевидно, что эта цена актуальна будет и на время 13:48.
Там все правильно и точка.
Давайте обсуждать!
PapaYozh:
А что можно сделать при дыре? Это как бы пропала связь, самое логичное исходить из последней полученной котировки, имхо.
Когда я эксперементировал с мультивалютным анализом, то если отсутствовал бар с требуемым временем, считал, что данные неполны. Предыдущие котировки я не брал, в крайнем случае использовал первую из имеющихся котировок на анализируемом периоде. Вообще, на мой взгляд, в мультивалютном анализе есть смысл анализировать некий фрейм, задавая его точность (т.е. коеффициент заполнения) и если реально баров меньше, чем требуемый минимум, то ничего не предпринимать, а ждать.
И еще одна мысль по поводу мультивалютного анализа. Поскольку тут обсуждается анализ связанных пар, то есть смысл перед анализом нормировать курсы.
А почему Open почему не всё время Close?
Главное - синхронизация. Синхронизировать можно и по Close. Это тоже плохо, как и по Open. Но за имением только минутной истории - Open/Close синхронизация - лучший вариант.
Ничего против вашей идеи говорить не могу, проверять надо, на мт5 разумеется. сам еще не пробовал. Да и навряд ли из форума кто пробовал, мт5 не так еще популярен.
В MT5 есть просто мультиинструментный тестер для мультиинструментых советников. Для мультивалютного анализа на истории вполне достаточно и MT4. Код выложил, делается просто.
MT5 нужен только для досконального тестирования советника, который написан на основе уже произведенного анализа. Так что MT5 не обязателен.
PapaYozh:
есть смысл перед анализом нормировать курсы.
Нормировка интересный вопрос. То есть речь идёт о неком приведении котировок к одному масштабу?
Я пока решил вопрос просто: Для "совмещения" котировок нам нужны два параметра: смещение (то есть положение нуля) и масштаб. Ноль я беру по медленной машке, масштаб - по волатильности (для простоты та же машка по High-Low). Результат вроде достаточно симпатичен. Заодно имеем дополнительную информацию о положении котировок относительно своих машек :)
В MT5 есть просто мультиинструментный тестер для мультиинструментых советников. Для мультивалютного анализа на истории вполне достаточно и MT4. Код выложил, делается просто.
MT5 нужен только для досконального тестирования советника, который написан на основе уже произведенного анализа. Так что MT5 не обязателен.
Нормировка интересный вопрос. То есть речь идёт о неком приведении котировок к одному масштабу?
Я пока решил вопрос просто: Для "совмещения" котировок нам нужны два параметра: смещение (то есть положение нуля) и масштаб. Ноль я беру по медленной машке, масштаб - по волатильности (для простоты та же машка по High-Low). Результат вроде достаточно симпатичен. Заодно имеем дополнительную информацию о положении котировок относительно своих машек :)
Мне кажется, надо рассматривать последнюю котировку как точку нормирования. В конце концов нам интересно знать, как двигались курсы к последниму своему значению. Поэтому я нормировал просто:
1) переворачивал пары так, что бы общая валюта была либо в числителе у всех, либо в знаменателе у всех;
2) делил все цены каждой валютной пары на последнюю цену этой пары в анализируемом фрейме.
Т.е. получал 1.0 на всех парах справа и видел, как пары пришли к этой единице.
Чтобы отобразить всё это безобразие на текущем графике, надо лишь домножить нормированные курсы на курс пары текущего графика в точке нормирования.