Может ли быть прибыльной ТС, на длительном временном промежутке, при ТП меньше, чем СЛ в 4-5 раз? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Моё мнение: Да.
Соотношение SL/ТР никакого математического преимущества не дают. Преимущество - это иллюзия, навеянная оптимизацией.
В такой системе SL - это аварийный выход, выход только в самом крайнем случае.
если рассмотреть задачу исходя от обратного : может ли быть прибыльной ТС, на длительном промежутке, при СЛ больше, чем ТП в 4-5 раз
и ставить СЛ пользуясь хоть какойнить логикой -к примеру высота дневного бара - пусть в среднем 200 пп, то ТП будет за сутки 40-50 пп, и при такой ТС один выход по СЛ будет "съеден" весь недельный заработок
Стоп лосс может быть и 40 пунктов, главное чтоб прибыль была !
Кроме того - High и Low предыдущего дня используются как поддержка или соспротивление. поэтому стоп лучше ставить на пунктов 20 выше или ниже соответсвенно от экстремумов прошлого дня !
.
Еще как может.
Моя система 20/200, прекрасно работает при соотношении SL/TP > 10. Психологически торговать по такой системе очень сложно, поэтому торговать должен автомат.
И вообще соотношения и различные показатели ситемы - все ЧУШЬ. Единственное, что важно - это стабильность роста баланса торгового счета.
Вот это соотношение наиважнейшее - (Количество прибыльных сделок / Количество убыточных) > (SL/TP)
Естественно, что один стоплосс съедает недельную прибыль, а два подряд - могут и депо убить, если не позаботиться об этом. Просто, как правило в таких системах есть участки на которых стоплоссы долгое время не появляются и эти участки дают прибыль, на остальных участках, как правило система либо идет вверх, либо стоит на месте. И ваша задача сделать такую систему, чтобы эти самые участки равномерно располагались на кривой баланса. И именно равномерность дает уверенность в том, что система будет работать и в будущем,а не только на исторических данных.
Может ли быть прибыльной ТС, на длительном временном промежутке, при ТП меньше, чем СЛ в 4-5 раз?
Может. По теории вероятностей нет разницы между отношениями ТП и СЛ. Если ТП > СЛ то просто более крупный выигрыш будет компенсироваться более высокой вероятностью исполнения СЛ.
Более того, в целом, если мы торгуем краткосрочно, с горизонтом на одну, две фигуры вперед, то установка широкого стопа и близких целей даже более предпочтительно. Основание? Дело в том, что на современных рынках существенную волатильность приносит ценовой шум, что бы пересидеть эти бессмысленные ценовые колебания необходим широкий стоп. К тому же рынки слишком эффективны, прогностические модели на основе технического анализа слишком краткосрочны, следовательно завертывать небольшие положительные смешения в широкие цели (т.е. ставить большие ТП) - по меньшей мере неадекватно размеру этого смещениям. Большинство смещений размером с маковое зернышко, поэтому нечего рассчитывать, что из них когда-нибудь вырастит Баобаб.
Для размышления вот Вам картинка советника, торгующего исходя из этих соображений: фиксация частых и маленьких прибылей и использование широких стопов:
Как видно за достаточно длительный интервал времени не было оснований полагать, что большой стоп и маленькие цели сделали систему убыточной.
Спасибо всем ответившим, мой вопрос был в соотношении ТП к СЛ и, при этом, возможной робастости ТС. Хай/лоу дня или суточный диапазон хода цены не имеют значения
Спасибо всем ответившим, мой вопрос был в соотношении ТП к СЛ и, при этом, возможной робастости ТС. Хай/лоу дня или суточный диапазон хода цены не имеют значения
Хай и лоу дня или любого другого таймфрейма распределен нормально. Т.е. вероятность того что хай или лоу окажется в любой временной точке от 0:00 до 24:00 часов одинаковая. На простых скриптах это все прекрасно вылезает.
Хай и лоу дня или любого другого таймфрейма распределен нормально. Т.е. вероятность того что хай или лоу окажется в любой временной точке от 0:00 до 24:00 часов одинаковая. На простых скриптах это все прекрасно вылезает.
https://www.mql5.com/ru/forum/126851 навеяло на недавнюю идею скрипта, что думаете о его полезности?
Хай и лоу дня или любого другого таймфрейма распределен нормально. Т.е. вероятность того что хай или лоу окажется в любой временной точке от 0:00 до 24:00 часов одинаковая.