Стратегия BLODIUM - Работа по свечам! - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почитал вашу стратегию и вот что хочу сказать:
1) Модель 4х свечей вряд ли будет работать потому как, условие что 4 свечи и каждая из них более n пунктов + расчет времени, слишком размытый критерий входа. 4 свечи с определенным количеством пунктов подряд могут быть как в одну сторону так и в другую, также могут вообще идти бычья медвежья итд,.. а это в свою очередь не даст нужного движения чтобы потом в противоположную сторону открыть ордер.
2)Если случилось так что условие 4х свечей выполнилось, и было движение, отрыли ордер (вы расчитываете в системе так, что даже убыточный ордер потом перекроется прибыльным),ну вопервых как на счет спреда который никто не отменял, во вторых, из основной теории по движению рынков известно, что начатое движение скорее всего продолжиться, нежели развернется и пойдет в противоположную сторону, а значит что вероятность получения прибыли уменьшается.
3) У свечей есть кроме тела, еще и тени, которые порой бывают очень даже большими, и чем больше таймфрейм, тем тень значительней в пунктах, как на счет того что установленный стоп лосс просто будут цеплять постоянно тени на больших таймфреймах? При увеличении стоп лосса на больших таймфреймах - так же увеличится и убыток, который потом не перекрыть.
4) судя по системе, она долгосрочна, как на счет коммисии при переходе на новый день с открытой сделкой? Вы это убытками не считаете?
Ну и много много чего еще можно сказать, и по системе входа и по политике,использование дополнительных индикаторов или моделей входа, также не гарантируют 100% гарантии направления движения, так как все это неопределенно в будующем.... вообщем если один - два раза эта система отработает себя на 100 % то в остальное большинство она будет убивать депозит. Проще уж сразу на рынок поставить 2 разнонаправленых ордера с таким условием что если один закроется убыточно на втором двигать профит.
1. Свечки определяются по параметрам.
1.1Высота свечи (минимальная высота).
1.2Общее количество пунктов на группу свечей (не меньше).
1.3Каждая свеча из группы не может откатываться более чем на 50% от предыдущей. (про стационарность и чередование - большой роли это не играет на всю торговлю, при депозите в 10 000, по каждому инструменту будут использоваться всего три ордера на каждый сигнал 0.1 лот, 0.15 лота, 0.22 лота, из 34 сделок по евро ене к примеру сработают на плюс 28 сделок в среднем - могу заверить проверенно и риски тут на столько мизирные что это допустимо) Теперь возьмите 10 инструментов и отлавливайте возможные совпадения на 10 инструментах, вы уверено получите за месяц 30 сделок по 100 долларов на сделку в среднем = 3000, а минусовых или убыточных 5 в среднем, что буде равно от 300 до 1000$, даже если будут убытки, что на практике на много меньше, вы будите нормально зарабатывать при минимальных рисках. Кому мало 3000 с 10000 депозита, тогда можете увеличь лоты в 3 раза и рисковать в три раза больше.
Дело в том, что только на одном инструменте по 15 минутному графику за месяц мы получили 15 сделок
по 30 минут тайм фрейму 8 сделок
по часовому тайм фрейму 7 сделок
по 4 часовому тайм фрейму 4 сделки
Исходя из этого общее количество сделок по инструменту 34 сделки, 80% сделок не нуждаются в доливки по мартину, 20% нуждаются, я не говорю что нужно прямо на 2 умножать лот, достаточно и коэффициента на 1.5, максимальное количество ордеров по доливке у меня не должно превышать более 3 трех ордеров, и того если один ордер не удачно закрылся на 0.1, следующий ордер на 0.15, и на .0.23, что приводит к 2 минусовым ордерам по 80 убытков по каждому - первый ордер -80$, второй ордер -100$ общее количество убытков -180, а прибыль сотавила 0.25х160 пунктов = 368$ - отнимаем убыток 180 и получаем = 180 прибыль, если возникает ситуация которая убивает по стопу все три ордера, то мы получаем убыток в 368$ по серии, таких ситуаций будет из 100 сделок от 5- до 12, что в любом случая мы имеем в три раза и более прибыль, чем убыток.
_______________
скажем превышать две сигма за период .В противном случае вы получаете советник с нулевым матожиданием минус спред вне пределов оптимизации
По поводу сигмы надо проверить вашу информацию на деле для динамической работы.
По поводу 0 ожидания не правда - все проверяется на стартовом советнике, пока все о чем я говорил сходтся, ваше заявление по сигмам надо проверить и возможно добавить, но сразу скажу, что без сигмы работает нормально.
_________________
Далее - его величество Мартин, на всякий случай уточняю степень 2 при пятикратном ошибочном входе увеличивает первоначальный лот в 32 раза, при цели по стопу в 80 пунктов приличная просадка, это только по последнему ордеру, мартин однозначно надо исключать .
Мартин включен в систему для нужд которые могут возникнуть, если ставить ограничения на мартина то нет проблем, плюс обычный мартин работает без стопов по каждому ордеру, стоп работает на серию.... у меня все по другому.
при увеличении в 1.5 раза и ограничении в 3-4 ордера, растягивают дистанцию между ордерами доливки как можно удачней, и ограничение по количесву ордеров помогает ограничивать убытки в крайнем случаии закрывать по по убытку, я не могу скзать на 100% что каждая сделка будет плюсовой иначе я обману, я же хочу сказать что даже при том что будут убыточные сделки, мы рискуем по каждой сделки от депо не больше чем на 1-3%, а прибыль по каждой сделки от 3-9%, и сделок прибыльных больше на 80%, математика.
Вы привели обоснования возможно верные, в коем части, но вы исходили из примера который я привел выше - это просто пример, давайте сделаем так - вы загрузите скрины сюда по евро ене 3 штуки, и скажите где система не сработает - можете взять за любой период, либо назовите дни по которым система получит убыток или вообще не сработает, я в свою очередь по копаю всю историю заново за пол года и скажу в какие дни сработало и на каком тайм фрейме.... вы проверите все на деле.
Почитал вашу стратегию и вот что хочу сказать:
1) Модель 4х свечей вряд ли будет работать потому как, условие что 4 свечи и каждая из них более n пунктов + расчет времени, слишком размытый критерий входа. 4 свечи с определенным количеством пунктов подряд могут быть как в одну сторону так и в другую, также могут вообще идти бычья медвежья итд,.. а это в свою очередь не даст нужного движения чтобы потом в противоположную сторону открыть ордер.
2)Если случилось так что условие 4х свечей выполнилось, и было движение, отрыли ордер (вы расчитываете в системе так, что даже убыточный ордер потом перекроется прибыльным),ну вопервых как на счет спреда который никто не отменял, во вторых, из основной теории по движению рынков известно, что начатое движение скорее всего продолжиться, нежели развернется и пойдет в противоположную сторону, а значит что вероятность получения прибыли уменьшается.
3) У свечей есть кроме тела, еще и тени, которые порой бывают очень даже большими, и чем больше таймфрейм, тем тень значительней в пунктах, как на счет того что установленный стоп лосс просто будут цеплять постоянно тени на больших таймфреймах? При увеличении стоп лосса на больших таймфреймах - так же увеличится и убыток, который потом не перекрыть.
4) судя по системе, она долгосрочна, как на счет коммисии при переходе на новый день с открытой сделкой? Вы это убытками не считаете?
Ну и много много чего еще можно сказать, и по системе входа и по политике,использование дополнительных индикаторов или моделей входа, также не гарантируют 100% гарантии направления движения, так как все это неопределенно в будующем.... вообщем если один - два раза эта система отработает себя на 100 % то в остальное большинство она будет убивать депозит. Проще уж сразу на рынок поставить 2 разнонаправленых ордера с таким условием что если один закроется убыточно на втором двигать профит.
1. Это только пример по 4 свечам. я буду использовать до 15 свечей. Я уже могу задать настройки для определения резких движений в низ или вверх, бычья или медвежья - как? Кажду минут советник будет считать сколько прошло пипс от последней минуты, так и определим тренд или резкое движение, в зависимости от движения и будет работать BUY или SELL..
2. Да если 4 свечи нам подошли по параметрам, и все нормально, советник войдет в рынок, и если он ошибся, он доливать будет по коэффициенту 1.5, не боле 3 ордеров, если все три ордера закроются по стопу, мы прекращаем серию, и ждем следующего сигнала. Это идин из примеров по ситуации, есть еще несколько.. Убыток по серии составит 368 по 3 ордерам, да такие ситуации присутствуют на рынке, но ошибка входа очень мала, при 10 входах, робот ошибается 2-3 раза, но несем убыток мы из 3 ошибок один раз. Мы всегда будем в плюсе. спрэд учитывается не проблема.
3. Это отдельный разговор, тут тоже есть варианты как избегать теней, во первых фильтры дополнительные, которые осматривают - что данная свеча откатилась на более 50% от предыдущей, если такое произошло, робот обнуляет свечи и начинает считать за ново, он просто не войдет в рынок есди буду тени большие, также сейчас он проверят на фильтр что бы к примеру 4 свечи не были меньше чем 70% от общего количества пунктов - то есть высота 4 свечей в общем.
Далее если все таки мы вошли в рынок, но после этого начали бегать по рынку не нужные нам тени, шпильки итд итп, то мы получим либо серию убытков, либо не рыночное котирование, если это не рынок, то брокер должен просто привести все в порядок, если это рынок, то как я говорил мы получим убыточную серию, которая нам в общей стратегии не помешает сильно, так как такое не происходит постоянно это просто группа рисков которые мы уже рассчитали, если вы говорите про то что будет постоянно срабатывать стоп по первому или второму ордеру - это не страшно, с этим одновременно срабатывает и следующий ордер, который как раз и возмещает убытки в 2 раза или 3 раза в зависимости от рисков самого настройщика, в моем случаии либо я получу так и так прибыль при не больших тенях, если это большие тени то убыточную серию.
Если использовать большие тайм фреймы - такие как 1 день или неделя, тут можно рассчитывать такую вещь, как входить в рынок на 1 минуту позже 4 свечи, то есть как только образовалось свеча и у нее была тень, то мы войдем в рынок чуть позже вот и все....
4. Советник может учитывать и спрэд и комиссию, своп - не вопрос. Единственное при свопах это сделано не автоматически, я пока не добрался до этого - простите.
По окончанию вы не правы, возможно из за того, что плохо изложил суть - но в первом ответе на ваши замечания я указал, что советник будет определять вход на бай или на сел... тут нет проблем.
Дополнение - по каждому инструменту свои настройки и своя оптимизация которая мне нужна, я соглашусь тем, что она не совсем динамическая в идеале, но пока не чего не изобретено динамического и идеального...
Самое главное что эта стратегия работает и приносит прибыль.
Настройки для бай по 15 тайм фрейму равны 4 свечам по евро ене, по 30 минутам тоже 4 свечи, по 1 часу 5 свчей, по 4 часам 4 свечи, по каждому тайм фрейму все свое.
По другим валютам или фьючерсам похожие комбинации, есть такие фьючерсы по которым позволяют определить разворот тренда.... конечно есть и много других способов, индикаторы или еще чего или стратегии..
Суть в том что я хочу не заниматься анализом круглые сутки, или следить за индикаторами пока они не найдут вход в рынок, я хочу что бы мой советник сам искал и входил в рынок, дальше я просто буду исправлять или модифицировать, и человеку одному трудно отслеживать 30 инструментов по 6 тайм фремах, вот для этого мне и нужен такой советник, он упрощает мне работу и экономит время, настройки на Селл не много другие, там в основном использоваться будут более 5 свечей, также можно искать зигзаги или другие шаблоны... ну это уже позже.
Дистанционная стратегия .Ну что же, прошло несколько дней и видим что депозит стабильно растет - все радует.
http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=21852&lang=ru
Попробуем его довести до 6000 за 2 месяца - по нарастающей с рефинансированием.
написать это дело, конечно, можно, но больно уж муторно при таком большом числе параметров, да еще если учитывать, что это мультивалютник будет..
да и времени на проверку корректности его работы уйдет прилично..
хотя кода не намного больше, чем обычный советник с вынесенными параметрами в файл..
..., прошло несколько дней и видим что депозит стабильно растет - все радует.
Стабильно - это когда несколько лет растёт или хотя бы несколько месяцев. А тут 10 дней торговли при 19 сделках. Да и когда автор верит в стабильность, то депозит заряжает не на 6 долларов. Стопов нет, вместо них мартин. Удачи Вам, при такой торговле вся надежда только на неё.
ну я сказал что радует, пройдет 2 месяца и там видно будет, мартин не используется, максимальное количество сделок 3, стопы используются, только тогда когда доходит до уровня риска, если использовать стоп при начальной установки, то ДЦ будет отлавливать стопы, наверное тебе это известно. а с 6 долларов показал, лишь потому что хочу показать, что в рынок можно входить и выходить с точностью до 90%...
На рынке существует погрешность, ввиду этой погрешности я использую доливку по сделкам, но не больше 2 ордеров с верху, что бы ложно не закрывать по убыткам или стопу, доливка помогает выйти из рынка с прибылью быстрее, что бы не влазить в период новостей, если новости прошли тогда пересчитываем все и входим в рынок снова, если есть на это основание, если твоя стратегия не использует погрешности, то удачи тебе, я работаю не только по этой стратегии, вариантов очень много, но эта тс зарабатывает очень хорошо.
ну я сказал что радует, пройдет 2 месяца и там видно будет, мартин не используется, максимальное количество сделок 3, стопы используются, только тогда когда доходит до уровня риска, если использовать стоп при начальной установки, то ДЦ будет отлавливать стопы, наверное тебе это известно. а с 6 долларов показал, лишь потому что хочу показать, что в рынок можно входить и выходить с точностью до 90%...
и чтоб разогнать депо начал с пятиминуток ?!
В этой ТС не используется не какие минутки, тут все по математики - это не свечная модель. Наверное я плохо описал пост, по этому все путают свечную модель по тайм фреймам с дистанционной, постараюсь все исправить в ближайшее будущие.
1. Свечная модель работает на тайм фреймах лишь потому, что это самый простой способ для меня.
2. Дистанционная модель работает только исходя из дистанции ордеров от рынка, 32 пункта, 63 пункта, 87 пунктов, есть и погрешность, для этого и использую запасные 2 ордера, что бы выйти из рынка быстрей до новостей, из 10 сделок 3-5 с погрешностью..... Данный мониторинг счета по дистанции а не тайм фреймах.
Я люблю работать с гарантией - гарантия для меня это уверенность, и я уверен в своих расчетах, да на рынке бывают казусы, бывают разнообразные ситуации, если следовать правилам ММ при любой ТС, то всегда должно быть все как рассчитал с какой то погрешностью, мои ТС не идеальны, в мире не чего нет идеального, но все мы стремимся к совершенству...
это уже сегодня