![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересный вопрос, что же всетаки важнее качество или количество? для себя уяснил следующее, что система должна работать как на тренде так и на флэте, причем без всяких подгонок только за счет самоодоптации. И если это удается реализовать то вопрос о качестве или количестве уже не играет роли.
Моя первая рабочая стратегия позволяла мне получать 1,5-2% прибыли в месяц, но очень стабильно. Количество сделок - 2...4 в месяц. Если депозит 1000$ то сами понимаете ........
---------------
Интересная статья: https://championship.mql5.com/2012/ru/news
Эффективность входа - чем меньше эквити опускается ниже баланса на момент открытия позиции, тем более эффективными являются точки входа.
Эффективность выхода - чем меньше эквити поднимается выше баланса на момент закрытия позиции, тем более эффективными являются точки выхода.
Эффективность входа и Эффективность выхода можно посчитать используя значения отношение средней прибыли к (выпрыдки/просадки) (рабочее название, другого не знаю, предлагайте свои варианты названия этого показателя) .
Ссылка 1 (*.pdf). Ссылка 2 (*.djvu).
вот Булашов.
сходство в том что оценка идет в пунктах. никаких денег. критерий одинаковы отличия несущественнны, т.к. имея величину просадки в пунктах и велиину "катапультирования" можно рассчитать критерий эффективности по булашеву. Хотя это не принципиально, главное иметь эти 4 точки (цену входа и выхода сделки мы знаем) нужно знать еще 2 (мак и мин) цену инструмента за время существования сделки. Этих данных очень нехватает в отчете при тестировании АТС.
Это для одной сделки. Нужно для системы в целом. Интересно, как реализовать расчёт эффективности при тестировании? Добавить бы ещё столбец в тестер.
Это для одной сделки. Нужно для системы в целом. Интересно, как реализовать расчёт эффективности при тестировании? Добавить бы ещё столбец в тестер.
средная, дисперсия, минимум, максимум это по совокупности + эфективность каждой сделки (вход выход обшая). остальное я бы вообще выкинул из отчета
Будем считать, что это предложение Метаквоте. Просчитать параметры внутри советника - это не проблема, но вот в тестере это было бы многократно удобнее.
..........
и
Prival:
.............
Булашева не читал. Он про тоже самое что ли толкует? :O
Булашева не читал. Он про тоже самое что ли толкует? :O
это очень хорошая книга, советую почитать (ссылки есть чуть выше). я читал. давно правдо и как то не обратил внимание (не запомнил) что у него есть критерий. Спасибо Виктору, что он напомнил, что есть книги которые нужно перчитывать и не один раз.
критерии очень похожи. И по моему мнению это лучшее что можно придумать.