Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
попробуй уровни, попробуй работу от них https://www.mql5.com/ru/forum/1004
добавь только чтонибудь, что бы иметь уверенность в пробое уровня или откате от него. потом просто запрещаеш продажу(покупку) советнику. что то типа такого
допустим сегодня только в низ до уровня 1.2260. он очень хорошо читался сеткой.
спс, я уже думал об уровнях - руками так и торгую после входов советника выхожу тралом около уровней
но тут вопрос в том, что тогда теряются хорошие входы - фактически без просадки - т.к. надо подтверждение пробоя уровня, я а вхожу просто из М5 в тренд М15
и выходы - не всегда ценна доходит до этих уровне, а вот рядышком всегда будет - хорошо подобранный трал терминала всегда четко помогает
Как определить при тестировании ТС, какая она прибыльная или убыточная?
Требуется уравнять шансы получения прибыли и убытка, т.е. жесткий СЛ=ТП+спред и постоянный лот... Соотношение прибыльных и убыточных сделок дает ответ. Максимальная серия проигрышных сделок определит максимальный риск для депозита, т.е можем применить оптимальный ММ...
Тестирование ТС с постоянным лотом только по сигналам не дает ответ, т.к. шансы получения прибыли и убытка не постоянны и полностью зависят от рынка. В результате получаем подгонку под историю на конкретном временном промежутке...
Это график индекса EUR, правда не в том виде как его многие считают, но очень близкое к этому понятие
поразмышлял насчет своей обработки тиков - я вычисляю текущую скорость движения пары
надо будет попробовать вычислить индекс EUR и по его изменению попробовать найти выходы из рынка
... при тестировании ... уравнять шансы получения прибыли и убытка, т.е. жесткий СЛ=ТП+спред и постоянный лот... Соотношение прибыльных и убыточных сделок ...
... Он [граальный mm] существует. Просто система изначально должна обладать одним труднореализуемым свойством ;) ...
.... я вычисляю текущую скорость движения пары
надо будет попробовать вычислить индекс EUR и по его изменению попробовать найти выходы из рынка
хорошо что мысли сходятся. Я вычисляю, путь, скорость, ускорение + учитываю что есть шум (шумы квантования и дискретизации, работа АЦП). Плюс до меня очень долго доходила одна простая истина - курс (цену, индекс) EUR мы не знаем, её никто не знает. Мы пытаемся построить индекс EUR видя его проекции на оси EURUSD, EURAUD, EURJPY и т.д. а эти оси подвижны, они меняются с течением времени. Как пример, часто бывают ситуации, курс EURUSD стоит (почти не движется), и в тоже время EUR может двигаться с огромной скоростью, против фунта, в это же время USD против фунта стоит, а движется против канадца и ауси....
еще пример курс EURUSD меняется и с большой скоростью, и в тоже время ни евро ни доллар не меняется относительно других валют…и ты сидишь как баран смотришь на это и понимаешь что такого не может быть, тратишь недели на проверку кода и потом приходит понимание, что банки что то покупают (кстати, в этом мне очень помог Гуров, его утверждение, что банки никогда не продают, они только покупают http://www.procapital.ru/showthread.php?p=348850&highlight=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%82#post348850), т.е. на рынке сейчас что то покупают, и расплачиваются за это долларами и евро (но это не валюта). И я открыл график золота … и снова переделывать код, т.к. появилось новое измерение, и движение нужно теперь искать не в N – мерном пространстве, а в N+1…
хорошо что мысли сходятся. Я вычисляю, путь, скорость, ускорение + учитываю что есть шум (шумы квантования и дискретизации, работа АЦП). Плюс до меня очень долго доходила одна простая истина - курс (цену) EUR мы не знаем, её никто не знает. Мы пытаемся построить индекс EUR видя его проекции на оси EURUSD, EURAUD, EURJPY и т.д. а эти оси подвижны, они меняются с течением времени. Как пример, часто бывают ситуации, курс EURUSD стоит (почти не движется), и в тоже время EUR может двигаться с огромной скоростью, против фунта, в это же время USD против фунта стоит, а движется против канадца и ауси....
еще пример курс EURUSD меняется и с большой скоростью, и в тоже время ни евро ни доллар не меняется относительно других валют…и ты сидишь как баран смотришь на это и понимаешь что такого не может быть, тратишь недели на проверку кода и потом приходит понимание, что банки что то покупают (кстати, в этом мне очень помог Гуров, его утверждение, что банки никогда не продают, они только покупают http://www.procapital.ru/showthread.php?p=348850&highlight=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%82#post348850), т.е. на рынке сейчас что то покупают, и расплачиваются за это долларами и евро (но это не валюта). И я открыл график золота … и снова переделывать код, т.к. появилось новое измерение, и движение нужно теперь искать не в N – мерном пространстве, а в N+1…
ускорение я вычислял на первой версии советника - тупого пипсовщика с ТР=5.0 пп, на новостях работает - загляденье, но он не знает когда надо заканчивать работу
шумы я давно научился фильровать - с этим проблем нет, не стоит каждый тик считать основой движения - чтобы началось движение - тики должны направлено двигаться
вот сейчас ищу время сделать правильный тиковый мультииндикатор, оси действительно движутся - и по этим осям можно сделать предположение насколько активная торговля по валюте - часто вижу, что торгов как таковых нет - просто шумы и кроссы
... и по этим осям можно сделать предположение насколько активная торговля по валюте - часто вижу, что торгов как таковых нет - просто шумы и кроссы
а за последную минуту
представьте себе - именно так я и нашел фильтрацию тиков - не подсчетом скорости тик/мин
а именно по закрытию бара по серверному времени
:)
lea:
... Он [граальный mm] существует. Просто система изначально должна обладать одним труднореализуемым свойством ;) ...