Баланс между КАЧЕСТВОМ и КОЛИЧЕСТВОМ - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Prival:
Не совсем понимаю твой вопрос.
Мой порядок действия. Сборщиком - тики сбрасываются в файл. Маткад читает этот файл и выкладывает результаты обработки тоже в файл. К сожалению реализовать эту обработку на MQL не могу. Даже пытаться не стал. Мне жизни не хватит отладить код. Мы с компостером пытались сделать так. Сборка тиков - обработка маткад – он (маткад) выкладывает в файл валюта - купить продать, но к сожалению и это не получилось. Вернее получилось но АТС не вышло, комп через некоторое время иногда 10 иногда 20 мин, зависал намертво (только жесткая перезагрузка, даже на контр-альт-дел не реагировал).
З.Ы. если правильно обрабатывать тики, то получиться именно такая гладкая кривая (это микротренды, не точное название, но другого, более точного не могу придумать).
Если есть деньги на рядового кодера, а это сравнительно небольшие деньги, то я могу ему твою задачу поставить в виде конкретного ТЗ (думаю в сборщике тиков и другой твоей обвязке особого ноу-хау нет). В этом случае ты получишь вполне профессионально сделанную работу.
Если есть деньги на рядового кодера, а это сравнительно небольшие деньги, то я могу ему твою задачу поставить в виде конкретного ТЗ (думаю в сборщике тиков и другой твоей обвязке особого ноу-хау нет). В этом случае ты получишь вполне профессионально сделанную работу.
Спасибо за предложение. Если все получиться, как я планирую, то предложение о сотрудничестве будет, обязательно будет. Но после чемпионата. И надеюсь оно заинтересует, заинтересует очень многих форумчан…
Согласен с Prival.(перефразируя можно сказать, что чем меньше эквити опускается ниже баланса на момент открытия позиции, тем более безрисковой является ТС - эффективность входа) . Но всё же Сергей сказал не всё, что можно было бы сказать по этому поводу.
Я б рассматривал качество ТС по двум параметрам: эффективность входа и эффективность выхода. Первый - характеризует степень поспешности (если можно так выразится) входа.
Второй - степень тормознутости выхода. Т.Е. если эквити поднималось выше баланса на момент выхода, значит слишком поздно вышли.
Итак:
Эффективность входа - чем меньше эквити опускается ниже баланса на момент открытия позиции, тем более эффективными являются точки входа.
Эффективность выхода - чем меньше эквити поднимается выше баланса на момент закрытия позиции, тем более эффективными являются точки выхода.
Эффективность входа и Эффективность выхода можно посчитать используя значения отношение средней прибыли к (выпрыдки/просадки) (рабочее название, другого не знаю, предлагайте свои варианты названия этого показателя) .
Каким образом оценивать ТС по количеству сделок? Я не знаю, что лучше - чаще и много, или реже но по маленьку? При том, что ТС с частыми входами может быть прибыльна (в пунктах прибыли) как и с редкими. Я предпочитаю вообще фиксировать количество входов - и голова вообще не болит по этому поводу.
Попробую соорудить критерий качества пока на основе 2х параметров: % просадки и количества сделок:
Пусть:
Минимальная просадка - 0%
Максимальная просадка - 20%
Минимальное количество сделок "для статистики" - 500
Максимальное количество сделок "для статистики" - не ограничено
Тогда:
Критерий качества= (%Просадка-20)*(Количество сделок-500);
-
Минимальное значение критерия равно нулю. Максимальное - не ограничено. Чем выше критерий, тем выше качество.
Согласен с Prival...
я именно это и старался показать. тоже рисовал. важны точки максимум и минимум цены. за время нахождения сделки в рынке. Просто ВЫ оперируете другими понятиями (терминами). Надеюсь такое двойное описание поможет многим.
1. самое важное просадка. в пунктах. из всего множества ТС что у вас получается лучшая та у которой эта велиина минимальная. идеал = 0.
2. недобор прибыли. (пропустили максимум и вышли позже), тоже в пунктах.
Да еще один нюанс, при тестировании (поиске ТС) не используйте SL и TP. АТС должна иметь правила входа и выхода. именно их вы и ищите. Это потом когда найдете, и перейдете на реал SL обязателен. Черных лебедей еще никто не отменял. имея статистику по просадке в пунктах, её МОЖ и СКО, расчитать величину SL труда не составляет. Это аварийный выход, катапультирование из рынка
Я не путаю. Просадка в 1000$ для баланса 1000.000$ с начальным депозитом 1000$ это сколько процентов? Мне кажется лучше % использовать.
нет нельзя. только пункты. то что вы привели это правильно только для 1-ой сделки. после неё у вас баланс измениться. следовательно измениться и %
Спасибо за предложение. Если все получиться, как я планирую, то предложение о сотрудничестве будет, обязательно будет. Но после чемпионата. И надеюсь оно заинтересует, заинтересует очень многих форумчан…