Баланс между КАЧЕСТВОМ и КОЛИЧЕСТВОМ
Т.е. для вас: Критерий=Прибыль/Процент просадки Я правильно понял?
Единого критерия не существует, Вы это наверняка знаете, Сергей. Каждый трейдер составляет свой собственный, в котором были бы учтены параметры, которые он считает самыми важными. Возможно, в этой ветке Вам предложат критерий, который нравится именно Вам.
Из трех выложенных проходов последний, хоть и с минимальной просадкой, статистически не представителен. Тут просто не о чем говорить. Остальные два... ну Вы сами видите, какие там просадки.
По поводу тестера - лучше было бы почитать статьи, выложенные здесь же. Ограничения наверняка есть, однако при разумном подходе к оптимизации можно считать, что их просто нет (они гораздо выше разумных пределов).
P.S. Откровенно говоря, давненько я оптимизацией не баловался. Да и самим тестером :)
Ну я смотрю не на % а на $ т.к. % зависит от начального депозита, при его увеличении в 10 раз % просадки снизится во столько же
Единого критерия не существует, Вы это наверняка знаете, Сергей. Каждый трейдер составляет свой собственный, в котором были бы учтены параметры, которые он считает самыми важными.
Своим 1000-м постом, хочу согласится на все 100
На мой взгляд есть ещё и другие важные параметры по которым также стоит оценивать советника.
Например - доля времени работы советника с депозитом, если можно так выразится. Если доля низкая, деньги большую часть времени не работают, то скорее всего к советнику можно что-то ещё добавить, чтобы задействовать депозит в это нерабочее время и увеличить прибыль советника.
Задам ещё один вопрос. Какую максимальную просадку % можно считать допустимой при неизменном лоте? Я лично таковой считаю - 20%. Понимаю, что чётких критериев нет, но, мысли по этому поводу интересуют.
На мой взгляд есть ещё и другие важные параметры по которым также стоит оценивать советника.
Например - доля времени работы советника с депозитом, если можно так выразится. Если доля низкая, деньги большую часть времени не работают, то скорее всего к советнику можно что-то ещё добавить, чтобы задействовать депозит в это нерабочее время и увеличить прибыль советника.
Задам ещё один вопрос. Какую максимальную просадку % можно считать допустимой при неизменном лоте? Я лично таковой считаю - 20%. Понимаю, что чётких критериев нет, но, мысли по этому поводу интересуют.
Главное уменьшать убытки и увеличивать прибыль.
Система (TP-170, SL-10, просадка - 6%, прибыльность - 3.12, матожидание - 2400). Прогон за 10 лет.
Я тоже давно и долго думал над этим. Предложу Вам свой критерий, но к сожалению в тестере его не увидеть. Если кому-то он понравиться и сможет помочь реализовать это пограмно будет очень интересно.
1. расчет идет только в пунктах, никаких денег.
2. главный критерий после входа в сделку цена не должна идти против вас. Лучшая система, та у которой просадка в пунктах минимальна (за время существования сделки). Идеальная ТС просадка равна 0.
3. никаких усреднений и локов. В рынке по одному инструменту может быть только 1 сделка.
4. После тестов. Выбор 5 лучших систем по критерию 2 (статистически и максимум(миниморум)). И проверка на форвардном участке
5. ….
Забыл добавить SL и TP нет (при поиске лучшей ТС). при торговле на реале SL ОБЯЗАТЕЛЕН!! (3*сигма от полученной в тестере просадки)Единого критерия не существует...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Интересует такой вопрос: как выбрать оптимальный баланс между качеством и количеством при оптимизации советника.
Приведу несколько примеров, чтобы было понятно о чём идёт речь:
1. Самая высокая прибыль. Однако, количество сделок маловато. Очень большая просадка %:
2. Самое большое число сделок. Однако, низкая прибыль и большая просадка %:
3. Самое большое матожидание. Однако, количество сделок крайне низкое, а вот просадка нормальная.
и так далее....
Меня интересует именно математический критерий, который позволяет судить об оптимальном соотношении качества сделок и прибыли.
И ещё вопрос, по поводу тестирования советников. Есть ли у тестера какие-либо ограничения по количеству оптимизируемых параметров и количеству циклов оптимизации. Заметил, что при большом количестве циклов тестер просто отказывается проводить тестирование. Как решить эту проблему?