Задачки для тренировки мозгов так или иначе связанные с торговлей. Теорвер, теория игр и пр. - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С одной стороны -- да.
С другой -- если МА(10) кормить на 1 бар вперёд, то ведь составляет всего 10% её расчёта.
Или я не там боюсь?
тут вопрос не в процентном соотношении информации, а в том, что МА имеет значение только при наличии всего периода, если по простому объяснить, то МА это среднее арифметическое (упрощено)
и для расчета среднего арифметического (школьный курс) Вам нужно иметь n-элементов их сложить и разделить на n, если у Вас нет n-элементов, то что складывать?
IgorM:
и для расчета среднего арифметического (школьный курс) Вам нужно иметь n-элементов их сложить и разделить на n, если у Вас нет n-элементов, то что складывать?
Вот! То есть надо либо ждать, пока натикает требуемое количество прогнозных баров, чтобы начать строить МАшку, либо взять котировки ДЦ и к ним как-то подмешивать прогноз.
Вот сижу и туплю... не могу сообразить, наверное сказывается пятница. Не знаю где спросить решил здесь.
Есть 2 системы с разными ПФ, ФВ, МО и т.д. Есть один лот, который необходимо распределить между системами в некоторой пропорции, в соответствии с их результативностью на истории . Вопрос: какими именно статистическими результатами систем следует воспользоваться и в каком соотношении распределить этот лот?
Обратно пропорционально абсолютным просадкам, например. Тогда устанавливается одинаковый риск для обеих систем.
Можно прямо пропорционально ФВ за одинаковый промежуток времени. Тогда будет учитываться еще и эффективность каждой.
Обратно пропорционально абсолютным просадкам, например. Тогда устанавливается одинаковый риск для обеих систем.
Можно прямо пропорционально ФВ за одинаковый промежуток времени. Тогда будет учитываться еще и эффективность каждой.
Так вот и вопрос что именно предпочтительней, конечно однозначного ответа может и не быть, но тем не менее...
Давайте упростим, допустим у нас не две, а одна система на пересечениях МА имеем по коротким позициям 60% прибыльных сделок, а по длинным 40%. Ну тут все просто и понятно 0.6 и 0.4 лота. Смотрим ПФ, у 60% прибыльных сделок ПФ=1,3 а у 40% ПФ=1,8 вот тут уже сложнее... а если сюда еще прикрутить ФВ то будет вообще ж...
Система ставок с неотрицательным матожиданием
Пусть есть некие два взаимоисключающих события A и B с соответствующими вероятностями: p(A) = 1 - p(B).Правила игры: если игрок делает ставку на некое событие и это самое событие выпадает, то его выигрыш равен ставке. Если событие не выпадает, то его проигрыш равен ставке.
Наш игрок делает ставки по следующей системе:
Первая или любая другая нечетная ставка всегда на событие А. Все нечетные ставки всегда равны по размеру, например, 1 рубль.
Вторая или любая другая четная ставка:
- Если предыдущая нечетная ставка выиграна, то следующая четная ставка удваивается и ставится на событие А
- Если предыдущая нечетная ставка проиграна, то следующая четная ставка учетверяется и ставится на событие В
Доказать, что данная система ставок дает математическое ожидание большее или равное 0 при любой допустимой вероятности p(A) = 0 ... 1.
Если представить двух игроков которые играют по вашей системе то понятно что выигрыш будет переходить от одного к другому, а если игороков более 2 то как будет рапределятся выигрыш
так как выигрыш всех трех невозможен и от каких факторов он будет зависить?
Система ставок с неотрицательным матожиданием
Доказать, что данная система ставок дает математическое ожидание большее или равное 0 при любой допустимой вероятности p(A) = 0 ... 1.
Вот только на ставки бы денег хватило ))) Но задачка решаема и актуальна. Это и есть перец, который кушал с годик, только в мыслях. А на сегодня есть практическая реализация. Иначе - лавина, т.к. вероятность будет или равна(самый лучший вариант) или меньше 0.5. Применимо к Форексу - за минусом спреда - Форекс всегда в плюсе. Надо добиться вероятности больше 0,5 и будет хорошо. Я бы с этой точки зрения порешал...
А где сам автор темы, и почему его аватор красного цвета,его что
забанили что ли? Весь его метод можно изложить проще, при проигрыше
ставки удваивать ставку и ставить на противоположное,при выигрыше
оставаться на ставке которая выиграла и ставить первоначальную ставку.
При игре двух игроков выигрыш переходит от одного к другому при соблюдении
условия что право поставить на выигрышную комбинацию переходит от одного
к другому поочередно,при несоблюдение условия один игрок проигрывает и
игра заканчивается.
При игре трех игороков один игрок проигрывает и остаются в игре 2 игрока.
Ку. Такая задачка.
Скажем, есть системка, у которой просадка 1 бакс, прибыль 3 бакса и 500 сделок.
Есть еще одна системка, у которой просадка 1 бакс, прибыль 2 бакса и 200 сделок.
Требуется посчитать среднюю просадку объединенной системки, при условии, что системки независимы. Все сделки тоже независимы.