Задачки для тренировки мозгов так или иначе связанные с торговлей. Теорвер, теория игр и пр. - страница 15

 
Swetten:

С одной стороны -- да.

С другой -- если МА(10) кормить на 1 бар вперёд, то ведь составляет всего 10% её расчёта.

Или я не там боюсь?


тут вопрос не в процентном соотношении информации, а в том, что МА имеет значение только при наличии всего периода, если по простому объяснить, то МА это среднее арифметическое (упрощено)

и для расчета среднего арифметического (школьный курс)  Вам нужно иметь n-элементов их сложить и разделить на n, если у Вас нет n-элементов, то что складывать?

 

IgorM:

и для расчета среднего арифметического (школьный курс) Вам нужно иметь n-элементов их сложить и разделить на n, если у Вас нет n-элементов, то что складывать?

Вот! То есть надо либо ждать, пока натикает требуемое количество прогнозных баров, чтобы начать строить МАшку, либо взять котировки ДЦ и к ним как-то подмешивать прогноз.

 

Вот сижу и туплю... не могу сообразить, наверное сказывается пятница. Не знаю где спросить решил здесь.

Есть 2 системы с разными ПФ, ФВ,  МО и т.д. Есть один лот, который необходимо распределить между системами в некоторой пропорции, в соответствии с их результативностью на истории . Вопрос: какими именно статистическими результатами систем следует воспользоваться и в каком соотношении распределить этот лот?

 

Обратно пропорционально абсолютным просадкам, например. Тогда устанавливается одинаковый риск для обеих систем.

Можно прямо пропорционально ФВ за одинаковый промежуток времени. Тогда будет учитываться еще и эффективность каждой.

 
TheXpert:

Обратно пропорционально абсолютным просадкам, например. Тогда устанавливается одинаковый риск для обеих систем.

Можно прямо пропорционально ФВ за одинаковый промежуток времени. Тогда будет учитываться еще и эффективность каждой.


Так вот и вопрос что именно предпочтительней, конечно однозначного ответа может и не быть, но тем не менее...

Давайте упростим, допустим у нас не две, а одна система на пересечениях МА имеем по коротким позициям 60% прибыльных сделок, а по длинным 40%. Ну тут все просто и понятно 0.6 и 0.4 лота. Смотрим ПФ, у 60% прибыльных сделок ПФ=1,3 а у 40% ПФ=1,8 вот тут уже сложнее... а если сюда еще прикрутить ФВ то будет вообще ж...

 
Reshetov:


Система ставок с неотрицательным матожиданием


Пусть есть некие два взаимоисключающих события A и B с соответствующими вероятностями: p(A) = 1 - p(B).

Правила игры: если игрок делает ставку на некое событие и это самое событие выпадает, то его выигрыш равен ставке. Если событие не выпадает, то его проигрыш равен ставке.

Наш игрок делает ставки по следующей системе:

Первая или любая другая нечетная ставка всегда на событие А. Все нечетные ставки всегда равны по размеру, например, 1 рубль.

Вторая или любая другая четная ставка:

- Если предыдущая нечетная ставка выиграна, то следующая четная ставка удваивается и ставится на событие А
- Если предыдущая нечетная ставка проиграна, то следующая четная ставка учетверяется и ставится на событие В

Доказать, что данная система ставок дает математическое ожидание большее или равное 0 при любой допустимой вероятности p(A) = 0 ... 1.


 

Если представить двух игроков которые играют по вашей системе то понятно что выигрыш будет переходить от одного к другому, а если игороков более 2 то как будет рапределятся выигрыш

так как выигрыш всех трех невозможен и от каких факторов он будет зависить?

 
Reshetov:


Система ставок с неотрицательным матожиданием




Доказать, что данная система ставок дает математическое ожидание большее или равное 0 при любой допустимой вероятности p(A) = 0 ... 1.
Вот только на ставки бы денег хватило ))) Но задачка решаема и актуальна. Это и есть перец, который кушал с годик, только в мыслях. А на сегодня есть практическая реализация. Иначе - лавина, т.к. вероятность будет или равна(самый лучший вариант) или меньше 0.5. Применимо к Форексу - за минусом спреда - Форекс всегда в плюсе. Надо добиться вероятности больше 0,5 и будет хорошо. Я бы с этой точки зрения порешал...
 
new-rena:
Вот только на ставки бы денег хватило ))) Но задачка решаема и актуальна. Это и есть перец, который кушал с годик, только в мыслях. А на сегодня есть практическая реализация. Иначе - лавина, т.к. вероятность будет или равна(самый лучший вариант) или меньше 0.5. Применимо к Форексу - за минусом спреда - Форекс всегда в плюсе. Надо добиться вероятности больше 0,5 и будет хорошо. Я бы с этой точки зрения порешал...

А где сам автор темы, и почему его аватор красного цвета,его что
забанили что ли? Весь его метод можно изложить проще, при проигрыше
ставки удваивать ставку и ставить на противоположное,при выигрыше
оставаться на ставке которая выиграла и ставить первоначальную ставку.
При игре двух игроков выигрыш переходит от одного к другому при соблюдении
условия что право поставить на выигрышную комбинацию переходит от одного
к другому поочередно,при несоблюдение условия один игрок проигрывает и
игра заканчивается.
При игре трех игороков один игрок проигрывает и остаются в игре 2 игрока.
 

Ку. Такая задачка.

Скажем, есть системка, у которой просадка 1 бакс, прибыль 3 бакса и 500 сделок.

Есть еще одна системка, у которой просадка 1 бакс, прибыль 2 бакса и 200 сделок.

Требуется посчитать среднюю просадку объединенной системки, при условии, что системки независимы. Все сделки тоже независимы.