Задачки для тренировки мозгов так или иначе связанные с торговлей. Теорвер, теория игр и пр. - страница 3

 
Candid:
Непонятно в чём тут изюминка. При p = 0.5 мы имеем матожидание 0. А при отличном от 0.5 мы имеем постоянный тренд, на нём мы будем выигрывать при любой системе ставок, хоть с мартингейлом, хоть без. Если конечно правильно определим тренд :)


Полностью согласен.

p.s. Имхо нужно рассматривать не вероятность того или иного события, а вероятность совершения прибыльной сделки (а потом ещё раз, но с учетом спреда). И делать выводы, что не в ММ дело, т.к. убыточную систему не вытянет никакой ММ.

 

Скрипт работает час...


Файлы:
sx2_1.mq4  3 kb
 
Reshetov: Что-то слишком мудреное.

Да у тебя-то, Юра, еще длиньше доказательство вышло :)

Ну ладно, чего там спорить. Мы просто привели два доказательства. Я в своем ошибок не вижу.

Естественно, к торговле этот результат применим с большой натяжкой: при любом конечном депозите возможны убыточные серии, которые сольют депозит.

Задача допускает кучу обобщений. В частности, не исключаю случай, когда итоговое выражение для м.о. сделки не обязательно будет неотрицательной функцией на всей оси р, но будет таковой при "естественных" р - от 0 до 1.

 
Candid:
Непонятно в чём тут изюминка. При p = 0.5 мы имеем матожидание 0. А при отличном от 0.5 мы имеем постоянный тренд, на нём мы будем выигрывать при любой системе ставок, хоть с мартингейлом, хоть без. Если конечно правильно определим тренд :)


В том и вся изюминка, что с мартингейлом если мы неправильно определим тренд, то будем проигрывать да еще и с нарастанием убытка в 2^x - 1 раз с каждой проигранной ставкой. А в данной системе ставок без разницы куда идет тренд, т.к. при любом его направлении МО будет положительным. В боковике будет слив. В рваном боковике, т.е. когда каналы постоянно меняют свои границы мы можем остаться при своих в случае когда серии AA, АВ, ВА и BB будут равновероятными, либо слив будет малым.
 
Mathemat:

Да у тебя-то, Юра, еще длиньше доказательство вышло :)


Зато последовательнее. Т.е. в нем легче разобраться. Но это ИМХО. Доказательств теоремы Пифагора тоже туева хуча, но доходчивее всего "Пифагоровы штаны", хотя и не самое лаконичное изложение.
 
Reshetov:

За Вашу отсебятину даже кол с минусом - будет слишком высокая оценка по теорверу.


Ботаника в виде бесконечно долгой игры не канает. Наша жизнь ограничена по времени.

К тому же доказательство слива при ограниченном капитале игрока в орлянку есть только для случая, когда вероятность его выигрыша менее 0.5 и только в том случае, если игра ведется против игрока с бесконечным капиталом. В остальных случаях игрок с конечным капиталом может быть и сольет, а может быть и удвоиться, утроиться, учетвериться и т.д.


Учите матчасть - она рульная.

Вот-вот, учи матчасть - задача о раззорении игрока рассматривает ситуацию с вероятность 0.5, т.е. абсолютно честную игру против казино, средства которого естественно неограничены. Слив гарантирован.

Оценки мне ставили люди по-умнее тебя, так что будь скромнее.

 
Reshetov:


В том и вся изюминка, что с мартингейлом если мы неправильно определим тренд, то будем проигрывать да еще и с нарастанием убытка в 2^x - 1 раз с каждой проигранной ставкой. А в данной системе ставок без разницы куда идет тренд, т.к. при любом его направлении МО будет положительным. В боковике будет слив. В рваном боковике, т.е. когда каналы постоянно меняют свои границы мы можем остаться при своих в случае когда серии AA, АВ, ВА и BB будут равновероятными, либо слив будет малым.

Для исходной (идеальной) постановки задачи это так. Но в реальности (как тут многие уже писали выше) ключевыми факторами являются именно наличие спреда и конечность капитала. В этом смысле в качестве следующего шага к реальности было бы интересно включение в задачу комиссии в виде фиксированной доли от ставки. Вопрос мог бы звучать так: насколько р должна отличаться от 0.5 чтобы при данной комиссии матожидание осталось положительным?

Конечность капитала здесь, имхо, вторична, я думаю многие с удовольствием играли бы в такую "орлянку", будь вероятность выигрыша (с учётом спреда) больше 0.5. Правда в этом случае ДЦ было бы заметно меньше :). Но можно было бы играть команда на команду, например, мы против американцев :). Но вот здесь-то как раз и должен всплыть фактор начального капитала. И поскольку у них этот капитал больше, они, скорее всего, быстро выиграют у нас все свои доллары обратно :).

 
timbo:

Вот-вот, учи матчасть - задача о раззорении игрока рассматривает ситуацию с вероятность 0.5, т.е. абсолютно честную игру против казино, средства которого естественно неограничены. Слив гарантирован.

Оценки мне ставили люди по-умнее тебя, так что будь скромнее.


Мальчик, напиши себе на лбу:

1. Средства казино ограничены

2. Размеры ставок в казино тоже ограничены

3. Вероятность игрока в казино менее 0.5


И иди в другое место гнать пургу, может быть кто тебе и поверит.

 
Candid:Вопрос мог бы звучать так: насколько р должна отличаться от 0.5 чтобы при данной комиссии матожидание осталось положительным?

Это легко вычислить, если заведомо известны правила игры, т.е. условия и размеры начисления комиссионных. Любой маломайски опытный программист запросто составит алгоритм, на вход которого подаются размеры накладных расходов, а на выходе значение p или 1 - p. В крайнем случае, необходимые расчеты можно провести в любой электронной таблице, например, в Exсel. Это - не проблема.
 
Reshetov:

Мальчик, напиши себе на лбу:

1. Средства казино ограничены

2. Размеры ставок в казино тоже ограничены

3. Вероятность игрока в казино менее 0.5


И иди в другое место гнать пургу, может быть кто тебе и поверит.

1. Средства казино настолько больше средств игрока, что можно считать, что они неограничены.

2. Размеры ставок в данном случае не важны, т.к. методология изменения размера ставки вообще ничего не меняет, случайное блуждание останется случайным блужданием при любой системе ставок.

3. Реальное казино тут непричём, это математическая задача, которая рассматривает идеальную ситуацию с абсолютно честной игрой и наглядно демонстрирует, что даже при честной игре игрок сливает. Изменение вероятности в пользу казино только ускоряет этот слив.

Я останусь тут и буду продолжать давать научные комментарии на твою малограмотную бредятину, дабы кто-нибудь не принял тебя всерьёз.