Вопрос к профи: стабильный прибыльный советник миф? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень удивлюсь, если описан.
Ganapathy Vidyamurthy "Pairs Trading" http://forex.kbpauk.ru/userfiles/135096-Vidyamurthy_.rar
Не знаю уж, трейдер это или так, мимо шел ))
Да по любому какой нить мартин.
Кстати, по поводу мартингейла.
Я на днях решил посчитать вероятность серий убыток-убыток-...-убыток-прибыль и соответствующих им прибылей для ММ типа мартингейла исходя из нескольких начальных условий:
1. размер первой ставки (в общем случае можно не учитывать, а принять равным единице)
2. коэффициент увеличения ставки в случае проигрыша (2, <2, >2)
3. максимальное количество шагов (т.к. депозит не бесконечен)
4. вероятность прибыльной сделки (0.5, <0.5, >0.5)
Результаты:
При вероятности прибыльной сделки 0.5 (случайные входы без учета спреда) и любом коэффициенте увеличения ставки МО системы не изменяется.
При вероятности прибыльной сделки меньше 0.5 (случайные входы минус спред) МО системы становится резко отрицательным и уменьшается с ростом коэффициента увеличения ставки.
Наконец, при вероятности прибыльной сделки больше 0.5 (грааль) МО системы положительно и увеличивается с ростом коэффициента увеличения ставки.
Вывод: если система не дает приемущества по сравнению со случайными входами - такой ММ бесполезен или даже вреден, т.к. резко увеличивает риски, не увеличивая МО системы.
p.s. Для желающих поиграться с параметрами/проверить мои выводы mathcad'овский файл в аттаче.
Не знаю уж, трейдер это или так, мимо шел ))
Имхо под "известными трейдерами" обычно понимают несколько иной контингент.
Не - важ - но. Если Vidyamurthy сделает себе состояние на своей книге, а не на трейдинге - его книга не станет менее или более ценной. В книге останется изложен парный трейдинг, - и кому-то он будет приносить прибыль, а кому-то - нет. Вот и все.
Не - важ - но. Если Vidyamurthy сделает себе состояние на своей книге, а не на трейдинге - его книга не станет менее или более ценной. В книге останется изложен парный трейдинг, - и кому-то он будет приносить прибыль, а кому-то - нет. Вот и все.
В книге изложен один из методов парного трейдинга. Видьямурти математик, а потому его книгу стоит читать. Это естественная природа математиков - считать и писать об этом, если математик печатает книжки, то это признание его успешности.
Книгу "известного трейдера" читать не стоит. Природа трейдеров - торговать, если он пошёл книжки писать, значит как трейдер он неуспешен, тогда почему стоит верить написанному им?
Вот и всё.
К примеру, Ганн также писал книжки, он не трейдер?
Вывод: если система не дает приемущества по сравнению со случайными входами - такой ММ бесполезен или даже вреден, т.к. резко увеличивает риски, не увеличивая МО системы.
Однозначно. Но есть и тонкости.
Ты рассматривал независимые сделки, но в реальной жизни это выполняется не всегда. Если, например, вероятность прибыльной сделки возрастает после одной или двух убыточных, то даже при общей вероятности прибыльной сделки равной или меньшей 0.5 - т.е., например, на одну прибыльную сделку приходится две убыточных все с равными стопами/лосами, система ММ с увеличением ставок вытянет её в плюс. Возможно в значительный плюс.
Книгу "известного трейдера" читать не стоит. Природа трейдеров - торговать, если он пошёл книжки писать, значит как трейдер он неуспешен, тогда почему стоит верить написанному им?
Однозначно. Но есть и тонкости.
Ты рассматривал независимые сделки, но в реальной жизни это выполняется не всегда. Если, например, вероятность прибыльной сделки возрастает после одной или двух убыточных, то даже при общей вероятности прибыльной сделки равной или меньшей 0.5 - т.е., например, на одну прибыльную сделку приходится две убыточных все с равными стопами/лосами, система ММ с увеличением ставок вытянет её в плюс. Возможно в значительный плюс.