способ превратить убытки в ПРИБЫЛЬ - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все начинается, когда мы немножко не угадали с входом и стали в короткую позицию (первый ордер), объем открытого ордера равен 0,1 лота.
Цена пошла против нас, что делать? На этот случай можно найти в интернете на форумах, вебинарах, различных курсах и т.п. массу советов. В том числе вы найдёте и такой, который я буду описывать ниже. Суть проста - открыть позицию увеличенным объёмом на откате и компенсировать убыток. Интрига в том, что никто не говорит где, этот откат произойдёт и как понять, что начался откат. А в остальном все красиво....
Но вернёмся к картинке и посмотрим, как работает «откатная» функция в советнике. Функция следит пока цена (величина посадки) не достигнет уровня обозначенного как «уровень включения функции». В это момент советник выставляет «sell stop» ордер на уровне «ордер отката» и этот ордер имеет объем уже 0,5 лота. Программа сама высчитывает «уровень безубытка» и выставляет стопы для обоих ордеров. В результате оба ордера должны закрыться одновременно и убыток «первого ордера» компенсируется прибылью «ордера отката».
Советую собрать статистику за время жизни убыточного ордера и плясать от неё.
В смысле от неё ставить вероятностно достижимый уровень безубытка для компенсирующего ордера,
а уже из значений каков будет убыток на этом уровне у первого ордера и расстояния в пунктах от открытия второго расчитать каким лотом открывать компенсирующий ордер, так у вас будет обостнованный к реальности уровень безубытка.
зы А вообще всё это показуха для инвестора, причём она нужна тока когда инвестор лох,
в противном случае он это всё просечёт просто взглянув на эквити.
Работая на своих деньгах нет смысла рисковать так загружать депозит когда можно просто закрыть ордер на уровне аварийного стопа и делать работу над ошибками, те делать выводы почему ошибся со входом, не сделав этого можно точно так же воткнуть депозит и с компенсирующим ордером только уже не на 0,1 лот а на 0,5 а уже компенсация убытков компенсирующего ордера потребует 2,5К в результате там уже и маржинкол не далече.
Советую собрать статистику за время жизни убыточного ордера и плясать от неё.
В смысле от неё ставить вероятностно достижимый уровень безубытка для компенсирующего ордера,
а уже из значений каков будет убыток на этом уровне у первого ордера и расстояния в пунктах от открытия второго расчитать каким лотом открывать компенсирующий ордер, так у вас будет обостнованный к реальности уровень безубытка.
Советую собрать статистику за время жизни убыточного ордера и плясать от неё.
В смысле от неё ставить вероятностно достижимый уровень безубытка для компенсирующего ордера,
а уже из значений каков будет убыток на этом уровне у первого ордера и расстояния в пунктах от открытия второго расчитать каким лотом открывать компенсирующий ордер, так у вас будет обостнованный к реальности уровень безубытка.
зы А вообще всё это показуха для инвестора, причём она нужна тока когда инвестор лох,
в противном случае он это всё просечёт просто взглянув на эквити.
Работая на своих деньгах нет смысла рисковать так загружать депозит когда можно просто закрыть ордер на уровне аварийного стопа и делать работу над ошибками, те делать выводы почему ошибся со входом, не сделав этого можно точно так же воткнуть депозит и с компенсирующим ордером только уже не на 0,1 лот а на 0,5 а уже компенсация убытков компенсирующего ордера потребует 2,5К в результате там уже и маржинкол не далече.
Ну так я об этом и говорил. В тестере я как раз и собирал статистику по глубине просадки ("...время жизни убыточного ордера...") и уже от этого танцевал учитывая величины отката подбирался объем компенсирующего ордера...
По поводу эквити, согласен, что зеленая линия на графике несколько раздражает, НО она не опускается ниже уровня стартового депозита (кроме начала работы).....
Насчет анализа ошибок тоже согласен (это классический подход к трейдингу), просто я все это делаю для автоматической торговли и советник уже больше трех месяцев работает на реале (три раза "тфу", чтобы не сглазить).
Хорошая идея... Для этой цели можно использовать ЗигЗаг, который строится без учета временного фактора, например, RPoint.
Я больше склоняюсь к БЕЗ ИНДИКАТОРНОЙ работе, хотя для визуального анализа работы использовал модифицированный ЗигЗаг с сайта gelium.net (http://gelium.net/indicators/257-gp-mount) это аналог авторского индикатора
gp_Mount который отображает на графике два типа движений, больших или равных соответсвующим порогам. В качестве порога может использоваться переменная величина.
Я больше склоняюсь к БЕЗ ИНДИКАТОРНОЙ работе, хотя для визуального анализа работы использовал модифицированный ЗигЗаг с сайта gelium.net (http://gelium.net/indicators/257-gp-mount) это аналог авторского индикатора
gp_Mount который отображает на графике два типа движений, больших или равных соответсвующим порогам. В качестве порога может использоваться переменная величина.
Неважно какой ЗЗ используется. Требуется исключить временной фактор...
Чтобы не оптимизировать и таким образом не подгонять советник под историю, записываете все экстремумы в файл. Затем работаете с Exel'ем. Ищите максимальное соотношение 2 лучей: тренд и его откат.
Renoshik,
Ссыль http://gelium.net/]gelium.net пишет NOT FOUND. Если можно поподробнее - какие статистические данные собираются для нахожлдения этих уровней?
Renoshik,
Ссыль http://gelium.net/]gelium.net пишет NOT FOUND. Если можно поподробнее - какие статистические данные собираются для нахожлдения этих уровней?
Станно, у меня все открывается.
подробне я тут врядли смогу написать, это нужно будет переписывать все статьи с этого сайта.....
попрбуйте еще раз зайти на сайт, там есть что почитать..... (прошу не считать это рекламой)