могу подсказать топикстартеру "куда копать" по его системе входов - проведите анализ баров, которые в основном тренде выглядят как небольшой откат, т.е. к примеру: евробакс растет, причем не свечкой - посмотрите на очередность баров которые формируют растущую волну, и как чередуются бары на небольшом откате, на М5 прекрасно видно, что бары на "откате" имеют другой рисунок
если найдете математическую модель формирования этих баров, тогда Ваш советник будет работать - т.к. он начнет отличать основной тренд от откатов, если нет, то будет на одном участке тренда работать, а на другом сливать
Для интереса выложу пару графиков. 1 график - бэктест на всем 2009 г., по 4-часовым барам, EURUSD. 2 график - форвард за январь 2010. Выбран вариант с самым большим балансом из результатов оптимизации. Предполагается, что нужно делать переоптимизацию каждый месяц. )))
Удачи!
Выбран вариант с самым балансом из результатов оптимизации.
могу подсказать топикстартеру "куда копать" по его системе входов - проведите анализ баров, которые в основном тренде выглядят как небольшой откат, т.е. к примеру: евробакс растет, причем не свечкой - посмотрите на очередность баров которые формируют растущую волну, и как чередуются бары на небольшом откате, на М5 прекрасно видно, что бары на "откате" имеют другой рисунок
если найдете математическую модель формирования этих баров, тогда Ваш советник будет работать - т.к. он начнет отличать основной тренд от откатов, если нет, то будет на одном участке тренда работать, а на другом сливать
Обоснуй предположение картинками с графика.
могу подсказать топикстартеру "куда копать" по его системе входов - проведите анализ баров, которые в основном тренде выглядят как небольшой откат, т.е. к примеру: евробакс растет, причем не свечкой - посмотрите на очередность баров которые формируют растущую волну, и как чередуются бары на небольшом откате, на М5 прекрасно видно, что бары на "откате" имеют другой рисунок
если найдете математическую модель формирования этих баров, тогда Ваш советник будет работать - т.к. он начнет отличать основной тренд от откатов, если нет, то будет на одном участке тренда работать, а на другом сливать
Спасибо! Покопаю эту тему.
А на каком участке была тренировка? Даты не напомните? И номер прогона.
Я поправлюсь. Шаг оптимизации переменных SOpen и SClose я сделал 0.05.
Вообще, более мелкие шаги делать не получается, количество комбинаций предельно для оптимизатора - 19 знаков, я таких чисел даже не знаю.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день!
Хочу выложить для опробации, обсуждения мой советник, в котором я реализовал упрощенную версию многослойного перцептрона.
Почему это не настоящая нейронная сеть?
1. Подбор весов осуществляется не методом обратного распространения или другим известным методом, а с помощью встроенного в метатрейдер генетического оптимизатора.
2. Целевая функция НС - обычно, ошибка прогноза или классификации (например, среднеквадратическая ошибка). У меня - это прибыльность (или баланс) системы, т.е. одна из стандартных функций, доступных в генетическом оптимизаторе.
3. Вопрос предобработки данных для НС критический. в моем случае, предобработку надо делать отдельно, а шкалирования входных переменных не реализовано. Единственно, что могу сказать, входы не коррелируют, но остальные их стат. свойства просто не подвергались никаким преобразованиям.
Как оптимизировать советник:
переменные от w11 до w32 от значения -1 до 1 с шагом 0.1
переменные SOpen и SClose - от 0 до 0.9 с шагом 0.1 (нелинейная функция нейронов скрытого слоя и третьего слоя - гиперболический тангенс).
Оптимизировать по ценам открытия (если у Вас нет в распоряжении супер-компьютера )) на истории от нескольких месяцев до нескольких лет. Любая пара, любой тайм-фрейм.
Отмечу, что в этой версии советника открываются только длинные позиции, но, естественно, все можно менять. ОСОБЕННО, можно и нужно экспериментировать с входами, по известным причинам. Также можно выходной нейрон избавить для простоты от нелинейного преобразования.
У меня получилось тысячи прибыльных комбинаций на оптимизации (подгонке?). Нужно пробовать. В принципе, эта система достаточно мощная.
Удачи, дискуссию поддержу.