![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тебе же уже 100 раз объясняли, халявы не будет. Читай, пробуй, экспериментируй, изобретай. Сколько тем уже пустых насоздавал.
Обсуждать стоит по делу, а не впустую.
это кому?
Ещё по теме скажу, по-трендовые стратегии несомненно эффективны, но куча сложностей в них, начиная от того как выбрать актив и заканчивая изучением характера движения каждого актива. Мне кажется просто почитав книжку ничему не научишься.
Я, кстати, не очень понимаю, чего на него постоянно ссылаются как на истину в последней инстанции. Ну, или, по кр. мере, на авторитет. Мало ли кто книжки пишет, лекции читает. Нет, ничего неправильного он не пишет, но это все так - бла-бла-бла. Общие моменты. Хотя я тоже... в свое время первое что прочел - был Элдер. Или второе. Еще одновременно у меня была гораздо более полезная "Внутридневная торговля" Ван Тарпа и Брайна Джуна.
===
А Тортилла - типичная трендовая стратегия, но со специфичным ММ. В нем, как я понимаю, и вся фишка. Антимартин. (Антилавина) Пардон - вырвалось.)))
Элдер - не с нами! ......
Я уже и сам подумываю о книжках, конечно не по форексу, а по моей теме. Пока написал одну, под псевдонимом, никто её печатать не согласился. Испугались :)
Тебе же уже 100 раз объясняли, халявы не будет. Читай, пробуй, экспериментируй, изобретай. Сколько тем уже пустых насоздавал.
Обсуждать стоит по делу, а не впустую.
Я никогда серьезно не рассматривал возможность торговли по этой системе. Могу лишь посоветовать изучить эффект пробоя на более коротком окне данных. Не зачем ждать 20 дневного экстремума. Рынки стали более динамичными. Вообще эта стратегия будет страдать теме же не излечимыми свойствами, какие имеются у стратегий на основе пересечения цены и MA. Рыночные движения будут иметь распределение близкое к нормальному, а значит нельзя с приемлемой вероятностью рассчитать ни размер движения ни его потенциальный возможный откат для установки эффективных стопов.
gip, вы меня хотите из себя вывести? Не тратьте время, не получится. Даже если вы меня тут матом обольёте, то хамства в ответ вы не получите. Если вы считаете, что мои темы пустые, значит так оно и есть.
Ты хочешь научиться торговать или предпочтешь возмущаться резкостью моих суждений?Уже тогда (в славные 80-е) были разговоры что черепаховая система сильно страдает от ложных пробоев. Со временем рынок стал более эффективным. Сильные, ясные тренды стали встречаться реже. Рынок стал более "захламленным". В конце не менее славных 90-ых, Рашка даже предложила античерепаховую стратегию Черепаховый суп и ее модификацию Черепаховый суп +1. В последствии сами черепашки признали, что их система в настоящий момент не работает, т.к. рынок уже не тот что раньше. К тому же хорошие результаты тех дней были обусловлены во многого огромными объемами сделок. Черепашки сами двигали рынок в нужном им направлении только уже благодаря их объемам сделок.
А так - да, все работает в своих условиях и в своем времени (контексте, парадигме). Сколько гуру и ТС секретно-граальных было - все проходит. Аминь.
И это - да. Болезнь трендовых ТС - общая. Есть только разные малоэффективные вакцины в виде различного ММ. А так - повезет тебе по жизни (отсюда и большие ТФ - день, неделя) попасть со своей ТС в начало или хотя бы середину подходящего ТС трендового контектса - и вот ты уже и гуру. Вот Деннису повезло. На время.)))
Вот Деннису повезло. На время.)))
Вот с этого места поодробнее ... какому Денису?
Почему, меньше времени, систему Демарка обсуждают?
Накануне краха фондового рынка в 1987 году один из индикаторов Демарка дал сигнал к продаже акций. Вскоре после этого Демарк занял пост исполнительного вице-президента в фирме Пола Тюдора Джонса (Paul Tudor Jones), где продолжил свои исследования рынка и разработку систем.
Относительно основ своей исследовательской деятельности Демарк говорит, что «это – на 100 % выбор времени для операций. Это антитренд, это контртренд, это распознавание закономерностей и падение цены». Демарк считает, что его технические индикаторы отличаются от остальных потому, что они «полностью объективны и автоматичны, а также идут против основного течения».
Один из широко известных технических индикаторов Демарка, который он зарегистрировал под торговой маркой Sequendal, представляет собой «циклический подход к анализу рынка, где детерминантом является сам рынок. Люди, работающие с циклами, обычно нарезают время на одинаковые куски. Я утверждаю, что отдельные дни торгов на рынке не играют роли. Я пытаюсь провести сравнения с ценовой активностью и прошлой активностью».
( http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=6698 )
Вот с этого места поодробнее ... какому Денису?
Деннису. Если найдете время и прочтете статью по ссылке в сабже... )))
Почему, меньше времени, систему Демарка обсуждают?
Накануне краха фондового рынка в 1987 году один из индикаторов Демарка дал сигнал к продаже акций. Вскоре после этого Демарк занял пост исполнительного вице-президента в фирме Пола Тюдора Джонса (Paul Tudor Jones), где продолжил свои исследования рынка и разработку систем.
Относительно основ своей исследовательской деятельности Демарк говорит, что «это – на 100 % выбор времени для операций. Это антитренд, это контртренд, это распознавание закономерностей и падение цены». Демарк считает, что его технические индикаторы отличаются от остальных потому, что они «полностью объективны и автоматичны, а также идут против основного течения».
Один из широко известных технических индикаторов Демарка, который он зарегистрировал под торговой маркой Sequendal, представляет собой «циклический подход к анализу рынка, где детерминантом является сам рынок. Люди, работающие с циклами, обычно нарезают время на одинаковые куски. Я утверждаю, что отдельные дни торгов на рынке не играют роли. Я пытаюсь провести сравнения с ценовой активностью и прошлой активностью».
( http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=6698 )
Ну да - по мне, так это один самых реальных подходов к рынку. Многие в курсе за "контекст" и за не ТФ разбиение ценового ряда. В свое время обсуждалось. Правда, тема заглохла. Отчасти по моей вине. Но позиция моя была высказана. Хотите продолжить?
Деннису. Если найдете время и прочтете статью по ссылке в сабже... )))
Ну да - по мне, так это один самых реальных подходов к рынку. Многие в курсе за "контекст" и за не ТФ разбиение ценового ряда. В свое время обсуждалось. Правда, тема заглохла. Отчасти по моей вине. Но позиция моя была высказана. Хотите продолжить?
Со своим знанием вопроса хотел больше "послушать" ....
сулку на пред тему плиз.. или как ее в поисковике искать... теги?