14 друзей "Оушена" - страница 2

 
gip >>:
Тебе же уже 100 раз объясняли, халявы не будет. Читай, пробуй, экспериментируй, изобретай. Сколько тем уже пустых насоздавал.
Обсуждать стоит по делу, а не впустую.

это кому?

 
Писал для ричи, но справедливо для всех, в том числе и для меня :)
   Ещё по теме скажу, по-трендовые стратегии несомненно эффективны, но куча сложностей в них, начиная от того как выбрать актив и заканчивая изучением характера движения каждого актива. Мне кажется просто почитав книжку ничему не научишься.
 
Элдер - не с нами! Он давно уже того... эмигрировал.))) Еще из СССР. Живет в своем книжном мире....
Я, кстати, не очень понимаю, чего на него постоянно ссылаются как на истину в последней инстанции. Ну, или, по кр. мере, на авторитет. Мало ли кто книжки пишет, лекции читает. Нет, ничего неправильного он не пишет, но это все так - бла-бла-бла. Общие моменты. Хотя я тоже... в свое время первое что прочел - был Элдер. Или второе. Еще одновременно у меня была гораздо более полезная "Внутридневная торговля" Ван Тарпа и Брайна Джуна.
===
А Тортилла - типичная трендовая стратегия, но со специфичным ММ. В нем, как я понимаю, и вся фишка. Антимартин. (Антилавина) Пардон - вырвалось.)))
 
Svinozavr писал(а) >>
Элдер - не с нами! ......
Все пишут про общие моменты, никто полностью публично раздеваться не будет :) С книжек и тренингов конечно он имеет бабки.
Я уже и сам подумываю о книжках, конечно не по форексу, а по моей теме. Пока написал одну, под псевдонимом, никто её печатать не согласился. Испугались :)

gip писал(а) >>
Тебе же уже 100 раз объясняли, халявы не будет. Читай, пробуй, экспериментируй, изобретай. Сколько тем уже пустых насоздавал.
Обсуждать стоит по делу, а не впустую.
gip, вы меня хотите из себя вывести? Не тратьте время, не получится. Даже если вы меня тут матом обольёте, то хамства в ответ вы не получите. Если вы считаете, что мои темы пустые, значит так оно и есть.
 
Уже тогда (в славные 80-е) были разговоры что черепаховая система сильно страдает от ложных пробоев. Со временем рынок стал более эффективным. Сильные, ясные тренды стали встречаться реже. Рынок стал более "захламленным". В конце не менее славных 90-ых, Рашка даже предложила античерепаховую стратегию Черепаховый суп и ее модификацию Черепаховый суп +1. В последствии сами черепашки признали, что их система в настоящий момент не работает, т.к. рынок уже не тот что раньше. К тому же хорошие результаты тех дней были обусловлены во многого огромными объемами сделок. Черепашки сами двигали рынок в нужном им направлении только уже благодаря их объемам сделок.

Я никогда серьезно не рассматривал возможность торговли по этой системе. Могу лишь посоветовать изучить эффект пробоя на более коротком окне данных. Не зачем ждать 20 дневного экстремума. Рынки стали более динамичными. Вообще эта стратегия будет страдать теме же не излечимыми свойствами, какие имеются у стратегий на основе пересечения цены и MA. Рыночные движения будут иметь распределение близкое к нормальному, а значит нельзя с приемлемой вероятностью рассчитать ни размер движения ни его потенциальный возможный откат для установки эффективных стопов.
 
Richie >>:
  gip, вы меня хотите из себя вывести? Не тратьте время, не получится. Даже если вы меня тут матом обольёте, то хамства в ответ вы не получите. Если вы считаете, что мои темы пустые, значит так оно и есть.


  Ты хочешь научиться торговать или предпочтешь возмущаться резкостью моих суждений?
 
C-4 >>:
Уже тогда (в славные 80-е) были разговоры что черепаховая система сильно страдает от ложных пробоев. Со временем рынок стал более эффективным. Сильные, ясные тренды стали встречаться реже. Рынок стал более "захламленным". В конце не менее славных 90-ых, Рашка даже предложила античерепаховую стратегию Черепаховый суп и ее модификацию Черепаховый суп +1. В последствии сами черепашки признали, что их система в настоящий момент не работает, т.к. рынок уже не тот что раньше. К тому же хорошие результаты тех дней были обусловлены во многого огромными объемами сделок. Черепашки сами двигали рынок в нужном им направлении только уже благодаря их объемам сделок.
Да. Все так и было. И модификаций Тортил была куча. Ну, разве что про их объемы вы несколько преувеличили. Вы себе представляете оборот на Нью-Йоркской бирже?
А так - да, все работает в своих условиях и в своем времени (контексте, парадигме). Сколько гуру и ТС секретно-граальных было - все проходит. Аминь.

Я никогда серьезно не рассматривал возможность торговли по этой системе. Могу лишь посоветовать изучить эффект пробоя на более коротком окне данных. Не зачем ждать 20 дневного экстремума. Рынки стали более динамичными. Вообще эта стратегия будет страдать теме же не излечимыми свойствами, какие имеются у стратегий на основе пересечения цены и MA. Рыночные движения будут иметь распределение близкое к нормальному, а значит нельзя с приемлемой вероятностью рассчитать ни размер движения ни его потенциальный возможный откат для установки эффективных стопов.

И это - да. Болезнь трендовых ТС - общая. Есть только разные малоэффективные вакцины в виде различного ММ. А так - повезет тебе по жизни (отсюда и большие ТФ - день, неделя) попасть со своей ТС в начало или хотя бы середину подходящего ТС трендового контектса - и вот ты уже и гуру. Вот Деннису повезло. На время.)))

 
Svinozavr писал(а) >>

Вот Деннису повезло. На время.)))


Вот с этого места поодробнее ... какому Денису?


Почему, меньше времени, систему Демарка обсуждают?

Накануне краха фондового рынка в 1987 году один из индикаторов Демарка дал сигнал к продаже акций. Вскоре после этого Демарк занял пост исполнительного вице-президента в фирме Пола Тюдора Джонса (Paul Tudor Jones), где продолжил свои исследования рынка и разработку систем.

Относительно основ своей исследовательской деятельности Демарк говорит, что «это – на 100 % выбор времени для операций. Это антитренд, это контртренд, это распознавание закономерностей и падение цены». Демарк считает, что его технические индикаторы отличаются от остальных потому, что они «полностью объективны и автоматичны, а также идут против основного течения».

Один из широко известных технических индикаторов Демарка, который он зарегистрировал под торговой маркой Sequendal, представляет собой «циклический подход к анализу рынка, где детерминантом является сам рынок. Люди, работающие с циклами, обычно нарезают время на одинаковые куски. Я утверждаю, что отдельные дни торгов на рынке не играют роли. Я пытаюсь провести сравнения с ценовой активностью и прошлой активностью».

( http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=6698 )

 
baltik >>:


Вот с этого места поодробнее ... какому Денису?

Деннису. Если найдете время и прочтете статью по ссылке в сабже... )))

Почему, меньше времени, систему Демарка обсуждают?

Накануне краха фондового рынка в 1987 году один из индикаторов Демарка дал сигнал к продаже акций. Вскоре после этого Демарк занял пост исполнительного вице-президента в фирме Пола Тюдора Джонса (Paul Tudor Jones), где продолжил свои исследования рынка и разработку систем.

Относительно основ своей исследовательской деятельности Демарк говорит, что «это – на 100 % выбор времени для операций. Это антитренд, это контртренд, это распознавание закономерностей и падение цены». Демарк считает, что его технические индикаторы отличаются от остальных потому, что они «полностью объективны и автоматичны, а также идут против основного течения».

Один из широко известных технических индикаторов Демарка, который он зарегистрировал под торговой маркой Sequendal, представляет собой «циклический подход к анализу рынка, где детерминантом является сам рынок. Люди, работающие с циклами, обычно нарезают время на одинаковые куски. Я утверждаю, что отдельные дни торгов на рынке не играют роли. Я пытаюсь провести сравнения с ценовой активностью и прошлой активностью».

( http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=6698 )

Ну да - по мне, так это один самых реальных подходов к рынку. Многие в курсе за "контекст" и за не ТФ разбиение ценового ряда. В свое время обсуждалось. Правда, тема заглохла. Отчасти по моей вине. Но позиция моя была высказана. Хотите продолжить?

 
Svinozavr писал(а) >>

Деннису. Если найдете время и прочтете статью по ссылке в сабже... )))

Ну да - по мне, так это один самых реальных подходов к рынку. Многие в курсе за "контекст" и за не ТФ разбиение ценового ряда. В свое время обсуждалось. Правда, тема заглохла. Отчасти по моей вине. Но позиция моя была высказана. Хотите продолжить?



Со своим знанием вопроса хотел больше "послушать" ....

сулку на пред тему плиз.. или как ее в поисковике искать... теги?