Предвидение движения пары - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тему Арбитраж я читал, мне не понравилась цель, т.к. нет прогноза движения цены, только автоматическая работа, причем эта работа на шумах :)
То, что Вы видите - ошибка котировочного аппарата Вашего ДЦ. И время жизни этого "предвидения" соизмеримо с ... реквотами Вашего ДЦ.
;) (не забываем про смайлики)
если Вы сказали слово корреляция, то Вы уже совершенно ошибочно движетесь, т.к. Вики корреляция:Корреля́ция — статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин
кросскурс не может быть случайным даже на тиках
не торопитесь с выводами коллега:статистика это наука извлекать неслучайные знания, закономерности
из случайных событий, например мат.ожидание это неслучайная величина полученная от случ.событий.
Тем более это справедливо по отношению к автокорреляции
Я, наверное, неправильно выразился. "Реальное" расхождение кросов уже взяли большие+шустрые+"близколежащие" дяди :)То, что Вы видите - ошибка котировочного аппарата Вашего ДЦ. И время жизни этого "предвидения" соизмеримо с ... реквотами Вашего ДЦ.
;) (не забываем про смайлики)
ну во первых я не вижу, а видит топикстартер :)ну и во вторых - я считаю кроссы не просто по тикам, а статистику тиков, вот именно на статистике тиков и появляется расхождение
ЗЫ: у меня вертится статистика не 15 мин, а как минимум 2-3 часа, и вот тогда можно что-то увидеть
...
Возьмём три "замкнутые" пары.
Например:
EURJPY
EURUSD
USDJPY
В любой момент времени отношение котировок двух пар равно котировке третьей пары.
Т.е.
EURJPY / USDJPY = EURUSD
или
119,56 / 93.58 = 1.2775 (данные на 06 мая 2010 года 12:22 МСК)
...
Отклонения действительно есть. Но оно обычно небольшое 2-3 пункта. Я проверял подобную идею (с отклонениями в котировках) в экселе. Кому интересно-прикрепил файл с рассчетами (DDE сервер не забудьте включить:)). Там есть столбец "Отклонение", и показывается отклонение реальной котировки от рассчитанной, и если оно больше спреда, то в столбце "результат" показывается это разница, в противном случае 0. С машками не проверял, можно посмотреть.
Надо еще доработать.
Интересно получается. Плавное-размашистое расхождение по доллару, скачкообразное-вялое по евре, полный неадекват по фунту, и полное молчание по йене.
я смотрю не одинок в мыслях о расшифровке графиков :)могу сказать, что было по EURCHF и EURGBP час назад - по моим статистическим подсчетам, евро сильно отклонилось от GBP и CHF, и соответственно это вышло на графиках, исходя из логики индюков, должен быть откат :), но следом за отклонением EUR пошла коррекция по всем валютам и как вывод евробакс фактически не изменился, т.к. большой ход евро компенсировался коррекцией :)
Я брал 6 пар (4 валюты).
я в соседней ветке писал как считаю валюты https://forum.mql4.com/ru/31856вот так у меня видна коррекция: