Цепи маркова - Кто, как и для чего использует?
Моя их пользует :о)
Если серьезно, моя модель (описывал где то кратко ранее) основывается на использовании систем управления со случайной структурой (структур может быть много и разных). Это целый класс систем управления. Переключение между структурами - цепи Маркова. По ним же строился вероятностный прогноз будущего состояния структуры, а от нее уже модель котировки. Перешел на вероятностные сети.
В моем понимании, системы со случайной структурой - это единственное, что может хоть как то моделировать и стало быть прогнозировать рынок, в отличии скажем от ТА и ФА :о)
Моя их пользует :о)
Если серьезно, моя модель (описывал где то кратко ранее) основывается на использовании систем управления со случайной структурой (структур может быть много и разных). Это целый класс систем управления. Переключение между структурами - цепи Маркова. По ним же строился вероятностный прогноз будущего состояния структуры, а от нее уже модель котировки. Перешел на вероятностные сети.
В моем понимании, системы со случайной структурой - это единственное, что может хоть как то моделировать и стало быть прогнозировать рынок, в отличии скажем от ТА и ФА :о)
если не секрет какова вероятность правильных прогнозов? если не секрет
Это смотря, какой брать критерий. С чем в основном работаю - масштаб M15, горизонт прогноза 100 отсчетов, - сутки. Прогнозируется статистически ожидаемая траектория. Если брать термин "правильный прогноз" как критерий оценки "да/нет", частота правильных прогнозов около 87%. Причем, "да/нет" - это ответ на то, что "значимая" (а тут, как Вы понимаете нужен еще один критерий) часть траектории оказалась в размахе max(FACT)-min(FACT).
Если брать количество теоретически взятых пунктов, как некое торговое решение на основе этой статистической траектории - то все намного хуже, около 50 - 70% с нехренскими просадками. Указанный разброс - еще одна тонкость, связанная с неоднородностью временного ряда. Было несколько моментов, когда я был уверен, что поймал за хвост эту "неоднородную случайность". Ну да ладно, разберемся. :о)
Так что, работа над системой еще идет.
Это смотря, какой брать критерий. С чем в основном работаю - масштаб M15, горизонт прогноза 100 отсчетов, - сутки. Прогнозируется статистически ожидаемая траектория. Если брать термин "правильный прогноз" как критерий оценки "да/нет", частота правильных прогнозов около 87%. Причем, "да/нет" - это ответ на то, что "значимая" (а тут, как Вы понимаете нужен еще один критерий) часть траектории оказалась в размахе max(FACT)-min(FACT).
Если брать количество теоретически взятых пунктов, как некое торговое решение на основе этой статистической траектории - то все намного хуже, около 50 - 70% с нехренскими просадками. Указанный разброс - еще одна тонкость, связанная с неоднородностью временного ряда. Было несколько моментов, когда я был уверен, что поймал за хвост эту "неоднородную случайность". Ну да ладно, разберемся. :о)
Так что, работа над системой еще идет.
они может быть и интересные, но только в теоретическом плане, торговать с ними на автомате просто нельзя. Во всяком случае - пока нельзя.
а вы не пробывали предсказывать развороты, я понимаю что это часный случай вашей идеи спрогнозировать временной ряд, но всеже
Когда прогнозируется стат ожидание траектории, то предсказывать можно все, что угодно. Вопрос только в том, что бы эта траектория была похожа на правду. Вот тут я выкладывал какие то прогнозы: https://www.mql5.com/ru/forum/115498. (со стр 16 кажется)
Сейчас дозревает очередная идея, так, что .... все в очередной раз только начинается :о)
они может быть и интересные, но только в теоретическом плане, торговать с ними на автомате просто нельзя. Во всяком случае - пока нельзя.
Когда прогнозируется стат ожидание траектории, то предсказывать можно все, что угодно. Вопрос только в том, что бы эта траектория была похожа на правду. Вот тут я выкладывал какие то прогнозы: https://www.mql5.com/ru/forum/115498. (со стр 16 кажется)
Сейчас дозревает очередная идея, так, что .... все в очередной раз только начинается :о)
Покажите как работает ваша система на истории от 20.12.2007 до марта 2008? Ну или до февряля. даже. :)) Какое стат ожидание там нафиг? :))
Моя их пользует :о)
Если серьезно, моя модель (описывал где то кратко ранее) основывается на использовании систем управления со случайной структурой (структур может быть много и разных). Это целый класс систем управления. Переключение между структурами - цепи Маркова. По ним же строился вероятностный прогноз будущего состояния структуры, а от нее уже модель котировки. Перешел на вероятностные сети.
В моем понимании, системы со случайной структурой - это единственное, что может хоть как то моделировать и стало быть прогнозировать рынок, в отличии скажем от ТА и ФА :о)
Яндекс правильно подсказывает?
Кстати, я тебе в личку написал :)
Если Вы имеете в виду под точкой разворота некую вершину, например ЗЗ, то, боюсь, никто их не умеет прогнозировать. Такие точки находятся, грубо говоря, в "местах", где цена бывает крайне мало, и реально нет никакой возможности для идентификации модели их появления. Совершенно бессмысленно выхватывать такие точки из процесса, они ни о чем не говорят без областей с высокой концентрацией этих точек.
Но когда у Вас есть траектория - то вполне возможно найти такие "экстремальные" зоны.
Привет! Рад тебя видеть! Да, совершенно верно. Есть еще несколько хороших книг на эту тему.
Кстати, я тебе в личку написал :)
ок, увидел
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Очень интересно услышать людей которые используют цепи для торговли.