Базис для модели рынка

 
Добрый вечер всем!

Я рад влиться в нестройные ряды сообщества, это мое первое сообщение. Так что не обессудьте.

Меня волнует вопрос выбора базиса для построения модели или, точнее, многомерного представления процессов происходящих на рынке Форекс. Ведь в случае одной пары все довольно просто - скалярный ряд значений. Если же мы попытаемся объединить все доступные пары в один вектор чтобы получить комплексное представление о происходящих процессах, то столкнемся с нехваткой уравнения, мешающей решить систему.

Поясню на примере:
Возьмем две пары EURUSD и USDCHF и попытаемся составить из них вектор.
EUR/USD = EURUSD
USD/CHF = USDCHF

Уравнений всего два, а вот переменных три: EUR, USD и CHF

Нужно еще одно, чтобы получить решение.

Поковырявшись в этой теме я нашел несколько путей:

1) Сделать одну переменную константой, т.е. например, USD=1. Что фактически будет означать что в каждый момент времени мы имеем на руках ровно один доллар и число переменных сократится до двух. Фактически, в качестве переменных будут пары с долларом.

2) Взять в качестве одной из переменных индекс валюты, например индекс доллара, а остальные вычислить через него. В этом случае, теоретически, наш вектор будет показывать "реальную" ценность валют с сохранением их отношений.

3) Зафиксировать сумму переменных, т.е. добавить уравнение EUR + USD + CHF = const. А ля "Семён Семёныч", насколько я понял.

4) Зафиксировать длину векторов, т.е. добавить уравнение (EUR^2 + USD^2 + CHF^2)^0.5 = const

Какие достоинства и недостатки вы видите? Поделитесь информацией, буду рад любым умным мыслям и полезным ссылкам.

Также интересует вопрос сравнения результатов разных методов. Вот я взял 7 пар с USD и нарисовал графики, смотрю я на них - вроде чем-то отличаются, а как понять какой лучше? Ведь работать с рынком "в целом", потенциально, гораздо эффективнее, нежели пытаться работать с каждой парой по отдельности.

Пишите кто что знает.
 
Можно бакс привязать к рыжей (XAUUSD). Во всяком случае, это будет что-то похожее на объективную реальность, а не на попытки вставить что попало в уравнения, чтобы получить решения.
 
Разницы нет, XAU можно рассматривать как одну из валют.
 
irriss >>:
Разницы нет, XAU можно рассматривать как одну из валют.

Если у рыжей есть котировки к другим валютам, то да, можно. Я просто привел вариант разрешения системы, в котором рыжая является для нее внешним параметром.

 
Ну да, в общем-то можно вместо фиксирования USD в первом варианте зафиксировать XAU, т.к. цена золота меняется меньше чем цена валют. На малых временных промежутках получим подобие золотого стандарта.
 

продается (имеется курс) картошки за деньги - КАРТ/RUB и мясо за деньги МЯСО/RUB. По отдельности вычислить "цену" этих товаров (картошка, мясо, деньги) нельзя. Только относительно других. Можно, конечно подсчитать сколько денег нужно потратить чтобы купить 1 кг картошки и 1 кг мяса, но все это вычисляется из наиболее торгуемых (ликвидных) пар. Главное, что потом с этим делать, как применять. Сначало с этим нужно определиться

 

Цена валюты именованная величина.

 
Я понимаю, что по сути среди всех этих плавающих курсов, нет возможности вычислить "истинную цену", например доллара. Даже тот же самый индекс доллара завязан на отношениях к другим валютам. Вопрос не в этом, а в способе наиболее эффективного представления всех доступных отношений (валютных пар, XAUUSD и т.д.) в виде одного вектора в многомерном пространстве. Неужели никто не задавался этим вопросом?

Вот картинка чтобы понятнее было (простите за качество)

На этой картинке мы видим трехмерное пространство с тремя координатами: EUR, USD и CHF. Состояние рынка в конкретный момент времени можно представить как вектор, при этом Y-координата этого вектора (EUR) будет относится к X-координате (USD) как EURUSD. Аналогично для EURCHF и CHFUSD. Таким образом мы точно знаем направление вектора (по значениям валютных пар), но не знаем его длину. Для этого нам и нужно дополнительное уравнение.

Например, если мы выберем четвертый вариант (EUR^2 + USD^2 + CHF^2)^0.5 = const, то состояние рынка всегда будет находится на сфере, т.к. длины всех векторов одинаковы. В других вариантах будет по-другому.

Вопрос какой вариант лучше.
 
irriss >>:
Я понимаю, что по сути среди всех этих плавающих курсов, нет возможности вычислить "истинную цену", например доллара. Даже тот же самый индекс доллара завязан на отношениях к другим валютам. Вопрос не в этом, а в способе наиболее эффективного представления всех доступных отношений (валютных пар, XAUUSD и т.д.) в виде одного вектора в многомерном пространстве. Неужели никто не задавался этим вопросом?

Вот картинка чтобы понятнее было (простите за качество)

На этой картинке мы видим трехмерное пространство с тремя координатами: EUR, USD и CHF. Состояние рынка в конкретный момент времени можно представить как вектор, при этом Y-координата этого вектора (EUR) будет относится к X-координате (USD) как EURUSD. Аналогично для EURCHF и CHFUSD. Таким образом мы точно знаем направление вектора (по значениям валютных пар), но не знаем его длину. Для этого нам и нужно дополнительное уравнение.

Например, если мы выберем четвертый вариант (EUR^2 + USD^2 + CHF^2)^0.5 = const, то состояние рынка всегда будет находится на сфере, т.к. длины всех векторов одинаковы. В других вариантах будет по-другому.

Вопрос какой вариант лучше.

Лучше других для тебя тот вариант, из которого твоя торговая система система извлечёт больше прибыльной информации. Больше добавить нечего. С теоретико-информационной точки зрения все способы эквивалентны.

 
MetaDriver >>:

Лучше других для тебя тот вариант, из которого твоя торговая система система извлечёт больше прибыльной информации. Больше добавить нечего. С теоретико-информационной точки зрения все способы эквивалентны.


Спасибо, Кэп! Только о торговой системе речи пока не идет. А определение количества информации в сигнале довольно сложная задача, сначала бы хотелось прикинуть чего ожидать. Чтобы не было пальцем в небо.

 
irriss >>:

Спасибо, Кэп! Только о торговой системе речи пока не идет. А определение количества информации в сигнале довольно сложная задача, сначала бы хотелось прикинуть чего ожидать. Чтобы не было пальцем в небо.

Какая разница что все валюты падают вниз или все идут вверх прибыль то идёт от разницы курсов а не от совместного падения.