Динамические периоды для индикаторов - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну тогда я еще предложу обсудить еще один вид свечей "эквипунктовые". каждая свеча - имеет фиксированный размер по "высоте", а у ж за сколько времени она окончательно сформируется - дело десятое. Такие графики по идее должны отражать скорость изменения цен. В конце концов это тоже адаптация под заданную скорость набора ценой конечного значения (на том же тейке или стопе, например).
Ну... Можете прочесть об адаптивном Ренко здесь. Где-то код на MQL4 валялся - делал когда-то.
я не предлагал красть ;) я предлагал оценить можно ли такой индикатор использовать в качестве "управляющего" при выборе тогоже периода графика РСИ. и если да - то как именно это можно сделать.
Ну, раз возникла конструктивная идея, не поленился отыскать ссылку. В качестве управляющего индикатора можно попробовать МА с оффлайнового, автоматически обновляющегося рэнж-графика.
Вообще, там есть чего улучшать. Но я вряд ли этим буду заниматься. Так что то, что есть.
Картинка: пунктиры - атр-зависимые границы кирпичей, сплошные - трендики.
вопросы были были сформулированы в "общем виде" именно потому что у меня на них нет ответа. В качестве чегото практического, чтобы действительно НЕ филофлудить (класный термин получился - философкий флуд) была предложена маленькая но обозримая задача. понятно что тема намного шире этой конкретной задачи, но с чегото нужно начать ;) если есть некие общие механизмы "динамической адаптаци" чегобыто ни было к реалиям рынка, то они должны сработать и на этом примитивном пробном камешке.
Общие механизмы адаптации есть, конечно, и их немало. Например, для всех автомобилей общий механизм адаптации к дороге называется руль. Надеюсь вы понимаете, что этот механизм вряд ли вам поможет адаптироваться к изменению температуры в комнате ? Но вы по прежнему хотите обсуждать механизм адаптации безотносительно к адаптируемой системе ?
а вот тут позволю себе не согласится. ИМХО это разные задачи и то что вы адекватно описали историю движения цен совершенно не означает что на базе этого описания можно со 100% гарантией построить прибыльную ТС (хотя профитность такой системы наверняка должна быть выше орлянки).
Вы как видно не поняли то, что я написал. Если ваша ТС способна описать только историю цены, т.е. прошлое, то ее ни при каких условиях нельзя назвать адекватной. Адекватная означает такая, которая основана на реальных закономерностях системы и, значит, способна правильно описывать ее свойства. В том числе и делать прогнозы с достоверностью выше 50%.
тоже спорное утверждение. если мы докажем что рынок это "белый шум" - то почти наверняка, для построения прибыльной ТС, мы не будем применять методы "выделения гармонических составляющих" и выискивать периоды синусоид, чтобы на их базе прогнозировать будущие движения цены. Просто здесь должна пойти в ход теория вероятностей а не гармоники Фурье.
Точно не поняли. Доказать, что рынок это "белый шум" как раз и означает определить закономерность (в данном случае статистическую) которой подчиняется рынок. Опираясь на нее действительно можно что-то там извлечь. А попробуйте-ка привести мне пример, когда что-то можно получить от рынка, если о нем вы вообще не можете ничего сказать. Вот когда приведете, тогда и поспорим. А до тех пор считайте мое утверждение бесспорным.
ну зачем же? если нечего сказать по теме, совсем не обязательно пукать воздух на форуме. просто подождите - возможно кто то прочтя НЕ флуд выскажет здравые мысли, которые вас на чтото натолкнут, давайте облегчим ему чтение и не будем попусту флудить ;)
Я поддерживаю ваше предложение. Из него, в частности, следует, что вам, прежде чем что-нибудь пукнуть, стОит два-три раза подумать. Бывает, что это помогает понять то, что вы только что прочитали, но оно еще не дошло. Если же все равно не доходит, то лучше промолчать. Просто подождите, возможно выступит кто-то кто понял и растолкует вам это случайно.
А смысл моего поста, который вы много раз назвали флудом, весьма прост. Я попытался в корректной форме объяснить, в частности - вам, что ваша постановка вопроса не дает возможности что-либо обсуждать. Если говорить в привычной вам манере - сама постановка вопроса это флуд. Вот поэтому и не высказывает никто здравые мысли.
Ну тогда я еще предложу обсудить еще один вид свечей "эквипунктовые". каждая свеча - имеет фиксированный размер по "высоте", а у ж за сколько времени она окончательно сформируется - дело десятое. Такие графики по идее должны отражать скорость изменения цен. В конце концов это тоже адаптация под заданную скорость набора ценой конечного значения (на том же тейке или стопе, например).
Такие графики (называемые ренко и еще дельта-модуляцией) к скорости не имеют никакого отношения. Именно потому, что каждая свеча формируется свое время. Возьмите учебник физики за 8-й класс, там написано что такое скорость. И еще, попытайтесь объяснить каким образом переход от одного вида свечей к другому может помочь динамической адаптации. Почему, спрашивается, адаптировать временной период по-вашему должно быть легче, чем пунктовый. В ообщем, без привязки к конкретной ТС.
Общие механизмы адаптации есть, конечно, и их немало. Например, для всех автомобилей общий механизм адаптации к дороге называется руль. Надеюсь вы понимаете, что этот механизм вряд ли вам поможет адаптироваться к изменению температуры в комнате ? Но вы по прежнему хотите обсуждать механизм адаптации безотносительно к адаптируемой системе ?
да. для начала я просто хочу понять в каких диапазонах и с каким усилием крутится руль (в машине которая никуда не едет - т.е. без обсуждения ТС)
Точно не поняли. Доказать, что рынок это "белый шум" как раз и означает определить закономерность (в данном случае статистическую) которой подчиняется рынок.
под "белым шумом" обычно понимается абсолютно случайная последовательность в которой по определению не может закономерностей, в т.ч. статистических ;)
А до тех пор считайте мое утверждение бесспорным.
Шож так сурово-то? не уж то мне нельзя иметь собственное мнение, в том числе о спорности ваших утверждений? :)
А смысл моего поста, который вы много раз назвали флудом, весьма прост. Я попытался в корректной форме объяснить, в частности - вам, что ваша постановка вопроса не дает возможности что-либо обсуждать.
ваш пост я нигде не упоминал в качетсве флудового, а то что что мое замечание оказалось в ответе к вашему (и вы возможно восприняли его как личный ответ) - извините, это чистая случайность. я имел в виду совсем другие посты и также как и вы не хотелбы что эта ветка начала "растекаться по древу".
Если говорить в привычной вам манере - сама постановка вопроса это флуд. Вот поэтому и не высказывает никто здравые мысли.
вы не совсем правы, просто у меня есть как бы "ощущение" здравости этой идеи. но я не могу ее точно выразить (знал бы ответы - не задавал бы вопросы). то что вы воспримаете как мой флуд - это просто попытки высказать мысли, которые еще нашли четкой формулировки.
да. для начала я просто хочу понять в каких диапазонах и с каким усилием крутится руль (в машине которая никуда не едет - т.е. без обсуждения ТС)
Машина, которая не едет, это ТС, которая еще не работает на реале. Но она уже есть. Поэтому обсуждать руль, ничего не зная о конструкции машины (даже если она стоит), не имеет никакого смысла. Прежде, чем это делать, надо узнать есть ли в конструкции машины гидроусилитель, на какие колеса привод, какой люфт является допустимым и т.п.
под "белым шумом" обычно понимается абсолютно случайная последовательность в которой по определению не может закономерностей, в т.ч. статистических ;)
Под "белым шумом" всегда понимается случайный процесс, который имеет нормальное распределение. Определенность нормального распределения и есть статистическая закономерность белого шума. А там где нет или не может быть закономерностей, там и об адаптации (любой) говорить бессмысленно. Никакая адаптация не может придать абсолютно непредсказуемому (даже теоретически) процессу хотя бы какую-то предсказуемость. А ведь именно в этом и есть смысл адаптации.
Шож так сурово-то? не уж то мне нельзя иметь собственное мнение, в том числе об ошибочности ваших утверждений? :)
ваш пост я нигде не упоминал в качетсве флудового, а то что что мое замечание оказалось в ответе к вашему (и вы возможно восприняли его как личный ответ) - извините, это чистая случайность. я имел в виду совсем другие посты и также как и вы не хотелбы что эта ветка начала "растекаться по древу".
вы не совсем правы, просто у меня есть как бы "ощущение" здравости этой идеи. но я не могу ее точно выразить (знал бы ответы - не задавал бы вопросы). то что вы воспримаете как мой флуд - это просто попытки высказать мысли, которые еще нашли четкой формулировки.
Никто не посягает на ваше мнение. Просто чтобы что-то оспорить нужно привести какие-то аргументы или на худой конец конкретный пример, из которого следует ошибочность мнения вашего оппонента.
А относительно здравости идеи динамической адаптации я не спорю. Тема для меня очень интересная. Но хотелось бы обсуждать ее предметно, а для этого нужна немного другая постановка вопроса. Вот как раз для того, чтобы совместными усилиями изменить эту постановку я и написал свой пост.
Рад, что мы поняли друг друга. :-)
чтобы определиться с адаптацией, нужно задать целевую функцию, которая будет ее оценивать. Тогда можно будет сказать, что один способ лучше другого, да и вообще что присутствует действительно адаптация а не просто отфонарный алгоритм вычисления параметра.
Критерии оценки как для системы - профит, риск и их комбинации использовать безсмысленно, т.к. тогда мы ищем не метод адаптации индикатора, а ТС в целом. Вопрос в том, что прогнозируется, а сравнить ошибки прогноза не проблема.
Ну так в этом и есть ответ: целевой функцией для индикатора должна быть оценка достоверности прогноза, который он может дать.
Ну так в этом и есть ответ: целевой функцией для индикатора должна быть оценка достоверности прогноза, который он может дать.
Скажите, а термометр какой прогноз дает?
Индикатор - индицирует. Стохастик, например, индицирует, что такие дела, цена на данном баре так позиционируется между маск. и мин. за последние %K баров. И все.
Дальше уже начинается ваша интерпретация. Какой вы вывод сделаете и какое решение примите на основе полученной информации - дело хозяйское, вашей ТС.
Скажите, а термометр какой прогноз дает?
Индикатор - индицирует. Стохастик, например, индицирует, что такие дела, цена на данном баре так позиционируется между маск. и мин. за последние %K баров. И все.
Дальше уже начинается ваша интерпретация. Какой вы вывод сделаете и какое решение примите на основе полученной информации - дело хозяйское, вашей ТС.
0 вечером в ноябре - ночью минус.