Нормируйте по неперекрывающемуся недельному окну... грубо конечно получится, но лучше чем ничего
что объем средней недели на всех периодах одинаковый. А если это сильно не так?
Мне кажется надо посчитать среднюю минуту.
За разные года средняя минута может отличаться по размаху Хай - лоу.
Но должна быть равна в частоте появления относительно других минут.
Вот сложив такие минуты и посчитав их объемы мы можеи их уровнять одним коэфициентом.
И распространить его на другие минуты. Но как это сделать не силен..
Тот кто сможет посчитать, вопервых проверить теорию о том, по разному ли считаются объемы.
И выложить сдесь. А мы все сможем пользоваться ).
1. Все 8 тиков с одинаковой ценой.
2. Если ноль тиков, то бар не формируется. Он пропускается.
3. Один тик в баре. Все 4 цены бара одинаковы.
Не пропускается, если посмотришь внимательно, то на графиках встречаются минуты с 0 тиков.
Тик - это изменение цены. С одинаковой ценой по определениб тиков быть не должно. А вот объемы уже могут быть.
Вот поэтому мне и интересно привести объемы к одному показателю.
С 1999 года, там минутки есть.
Наверно нужно так.
Средняя минута за год - за разные года разная.
Средний объем средней минуты - так же, за разные года разный.
Делаем допущение что плотность средних минут, за разные года одинаковая.
По моему только при таком допущении можно, привести объемы к одному показателю.
Но правильно ли это? Почему плотность средних минут должна быть одинакова?
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Подскажите, как привести вес минут к одному показателю.
Чтобы одна минута 1999 весила аналогичной 2010г.
Но как это сделать? Какие существуют подходы?