Вероятность, как ее превратить в закономерность ...? - страница 90
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да вроде непохоже это на Неветерана шоб центы с доларами спутать.
Да уж, тем более Nevteran как Карабас - барабас - эксплуатирует маленьких деток (шутка :))Дмитрий, для чего демонстрировать то что под большим вопросом?
"В процедурах принятия решений учитывается их ожидаемая полезность, которая выражается как произведение ожидаемого дохода на вероятность его получения."
вот прочел http://www.liveinternet.ru/users/rusotechestvo/post118457050/ и меня поразила фраза:
"В процедурах принятия решений учитывается их ожидаемая полезность, которая выражается как произведение ожидаемого дохода на вероятность его получения."
Открыл для себя мат.ожидание? Хорошо! Лучше поздно, чем никогда.
из Википедии: Математическое ожидание — мера среднего значения случайной величины в теории вероятностей.
Правильно. Получение прибыли в любом мало-мальски рискованном предприятии - это случайный процесс (так же как и время прибытия автобуса на остановку, сколько лет ты ещё проживёшь, выигрыш в лотерею, и даже получения тобой зарплаты), а "ожидаемая полезность" и есть среднее значение дохода, которое вычисляется по упомянутой формуле. Эта же формула есть и в википедии
В данном случае x(i) ожидаемый доход, p(i) вероятность получения этого дохода.
В вопросах математики и теории вероятности википедия вполне авторитетна. Особенно англоязычный вариант, который намного полнее русской версии.
...............
В вопросах математики и теории вероятности википедия вполне авторитетна. Особенно англоязычный вариант, который намного полнее русской версии.
Кстати, да - я про англ. статьи. Полнее и по другому, как правило, удачней материал подан. В русском варианте, порой, такой бесконтекстный наворот бывает, что не понятно, о чем они там рассказывают.
===
Да и тем в русском варианте иногда попросту нет - только в англ.
Вчера проникся увлекательным разговором в одном достаточно авторитетном ДЦ. (в живую)
Шло обсуждение методов ТА, на предмет права на существование. Тянули на себя одеяло элиотчики с фрактальщиками и сетевики примерно по 10 чел. с каждой стороны. После долгих разговоров о крутизне подхода, прищли к выводу, что ZUP и какой то ZZ с каналами, в Н4 дают 70% правильных входов, с этим вроде бы сооглашались и сетевики. Потом пошел разговор за стопы, тралл, и закрытие по коротким профитам. Причем все однозначно отвергали работу без стопов и естесно мартина с доливом. Дальше пошла конкретика и народ снова вернулся к техническим привратностям диапазонов стопа и профита для входа по сигналу от индюка. И таки сославшись на бестцеллер одного из участника этого форума, (SL_to_Bar) пришли ук выводу что на примитивном уровне стопы в 4 раза большие профита есть образцом для корректной и качественной отработки 70% правильно спрогнозированных входов в рынок по ТА. Дальше пошла коллективная эйфория от превосходной степени самосознания и я удалился.
В последствии я прикинул, в совершенно упрощенном варианте, дальнейшее развитие событий:
если условно профит = 10 пипкам а стоп 40 ка, то при раскладе 7/3 получается +70/-120, вот это тема!!!
вариант с кучей ложных входов (закрытие по стопам в безубытке) в поисках тралла, даст нелучшие результаты...
Я бы еще согласился работать (портфелем) по сигналам от индюков, без стопов и профитов, но закрывать прибыль или убыток по балансовому экви в заданных приделах (например сумма залога в + или -) хотя это то же не фонтан.
Тогда, в чем прикол невероятностных входов????