Пригоден ли советник для реала? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
sever29, для кривой баланса есть несколько возможностей:
- красивая, быстро вверх / вниз
- некрасивая с большими и длительными провалами и участками роста
- медленно вниз/вверх, со скоростью спреда за сделку.
- более-менее вверх/вниз, но с острыми и кратковременными провалами или участками роста.
Первый случай никак фильтровать не надо, ибо все тип-топ. Если вниз, то ее просто достаточно перевернуть. Ключевое слово - "быстро".
Второй можно и попытаться обработать как предложено.
Третий и четвертый... тут ничего не сделаешь, увы.
Алексей, все равно все упирается в не-хочу-говорить-в-чего. Впрочем, это страшное слово ты уже произнес.
И ладно бы это. Вообще, попытка измерения и выбора тактики (ММ там или торговых сигналов) с помощью результатов сделок (кривой баланса) мало того, что подразумевает произнесение этого страшного слова, но сводит на нет прибыль потому, что затраты на измерение (убыток) перекрывают прибыль. Помнишь "умника"? )))
Здесь вроде бы есть финт в том, что измерение производится на пп., а не на деньгах, но все равно - меряется то, что было, а прикладывается к тому, что будет. Опять то же страшное слово. С чего мы вдруг должны предполагать, что кривая баланса обладает инерцией??? ))) Может, вернуться к этому чего? Кривая баланса как минимум не быстрее, чем просто оценка ситуации любым др. способом.
Но тогда причем тут баланс и торговля уменьшенным лотом?
===
Не, пусть инерция. Но, может, тогда просто вообще не торговать, а не уменьшать лот?
Алексей, все равно все упирается в не-хочу-говорить-в-чего. Впрочем, это страшное слово ты уже произнес.
И ладно бы это. Вообще, попытка измерения и выбора тактики (ММ там или торговых сигналов) с помощью результатов сделок (кривой баланса) мало того, что подразумевает произнесение этого страшного слова, но сводит на нет прибыль потому, что затраты на измерение (убыток) перекрывают прибыль. Помнишь "умника"? )))
Здесь вроде бы есть финт в том, что измерение производится на пп., а не на деньгах, но все равно - меряется то, что было, а прикладывается к тому, что будет. Опять то же страшное слово. С чего мы вдруг должны предполагать, что кривая баланса обладает инерцией??? ))) Может, вернуться к этому чего? Кривая баланса как минимум не быстрее, чем просто оценка ситуации любым др. способом.
Но тогда причем тут баланс и торговля уменьшенным лотом?
===
Не, пусть инерция. Но, может, тогда просто вообще не торговать, а не уменьшать лот?
Когда же будет обновление сами-знаете-какой темы? :)А по делу, переворотный параболик чётко показывает периоды трендовости. Да, я действительно думаю, что тенденции кривой баланса показывают более общую, глобальную и серьёзную закономерность рынка, чем непосредственно сама цена. И это состояние обладает инерцией. Такое вот предположение.
Не, пусть инерция. Но, может, тогда просто вообще не торговать, а не уменьшать лот?
Я уменьшаю лот только для того, чтобы посчитать пипсы. Мы как-будто выключаем систему, переводим её на демо. Технически, проще всего это реализовать именно через уменьшение лота.Допустим, есть переворотный параболик.
Иногда сливает, иногда - зарабатывает.
Как только начинает сливать - меняем сигналы (бай/селл) местами. Система выходит из просадки - увеличиваем лот. Снова сливает - возвращаем сигналы на место, уменьшаем лот.
Вместе 2 системы иногда работают лучше, проверено.
Так вот, мысль состоит в том, что подобную же логику можно применить к алгоритму уменьшения/увеличения лота.
Строим 2 машки по кривой баланса - а на них - такой же фильтр.
И так же менять сигналы местами.
По крайней мере, переворотный параболик таким образом улучшается практически до грааля и успешно проходит форвард за 2006-2010
Я уменьшаю лот только для того, чтобы посчитать пипсы. Мы как-будто выключаем систему, переводим её на демо. Технически, проще всего это реализовать именно через уменьшение лота.А виртуальные сделки никак? Понятно, что они не вполне совпадают с реальными, но так ли уж важна здесь ТАКАЯ точность?
Технически проще? Ну, разве что ль...
===
А по делу, переворотный параболик чётко показывает периоды трендовости. Да, я действительно думаю, что тенденции кривой баланса показывают более общую, глобальную и серьёзную закономерность рынка, чем непосредственно сама цена. И это состояние обладает инерцией. Такое вот предположение.
А какое, собственно, обоснование у такого предположения? Я вот тут думал-думал, но ничего в пользу этого в голову не приходит. Скорее наоборот: баланс гораздо более производная вещь, чем даже любой др. индикатор. Не говоря уж о цене.
Какие соображения? Возможно, я не вижу очевидного...
А какое, собственно, обоснование у такого предположения? Я вот тут думал-думал, но ничего в пользу этого в голову не приходит. Скорее наоборот: баланс гораздо более производная вещь, чем даже любой др. индикатор. Не говоря уж о цене.
Какие соображения? Возможно, я не вижу очевидного...
Тут можно привести лишь недавний пример с кризисом.Начался кризис - рынки стало колбасить туда-сюда, трендовые и пробойные системы в плюсе. Всё успокоилось - опять канальные стратегии и осцилляторы рулят. Вот как-то так.
Короче, глобальные циклы.
Когда кривая баланса идёт вниз, это как будто даёт сигнал: всё, твоя система сломалась, выключай её.
Тут можно привести лишь недавний пример с кризисом.Начался кризис - рынки стало колбасить туда-сюда, трендовые и пробойные системы в плюсе. Всё успокоилось - опять канальные стратегии и осцилляторы рулят. Вот как-то так.
Короче, глобальные циклы.
Когда кривая баланса идёт вниз, это как будто даёт сигнал: всё, твоя система сломалась, выключай её.
Угу. Я предполагал такой ответ. Но из этого НЕ следует, "что тенденции кривой баланса показывают более общую, глобальную и серьёзную закономерность рынка, чем непосредственно сама цена. И это состояние обладает инерцией."
Из этого следует только то, что цена сама по себе обладает инерцией. А о дискуссии по этому поводу только глухослепые на Марсе не в курсе. Не хотелось бы к этому сводить.
(голосом кинопровокатора) Может, это как раз и будет служить доказательством, что инерция все-таки есть? )))
С чего мы вдруг должны предполагать, что кривая баланса обладает инерцией???
Хороший вопрос. Только почему обязательно инерцией? Лучше это назвать предсказуемостью.
Как-то мелькала тут на форуме задача про неправильную монетку -- есть монетка, у которой вероятности выпадения сторон р1 и р2, угадал, получаешь рубль, нет, отдаешь
Надо на орлянке научиться зарабатывать деньги, причем неизвестно, у какой стороны какая вероятность. И история для анализа ограничена, например, n бросками.
Дальше, просто абстрактные рассуждения. Допустим, цена на одних промежутках обладает неким свойством, на других нет.
На первых промежутках советник отрабатывает на ура, на вторых сливает. Само свойство не важно, важно, что его наличие имеет отражение, как и в случае с монетками, на истории.
Тогда, как и в случае с монетками, можно на основе анализа истории улучшить стратегию.
Мало того, есть подозрение, что история сделок непредсказуема только для стратегий, которые сливают по спреду, а любая стратегия, которая действительно имеет статдостоверный уклон в любую сторону, может быть улучшена путем анализа истории сделок (любой, вплоть до 1) ограниченной длины.
Вобщем вот... Сильно не пинать :).
............
ХВобщем вот... Сильно не пинать :).
Спасибо, TheXpert. Надо обдумать с этой т.зр. Боюсь, правда, что все равно все сведется к... ))) Шучу. И не хотелось бы.
===
Да. Заменить инерцию на предсказуемость - принимается. А то опять... как красная тряпка...