Лавина - страница 427
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Легко! А какой??? ))
ну примерно под 45 градусов от 100 $ до ... )))
динамический канал можно прикрутить в https://www.mql5.com/ru/code в течении нескольких минут - для проверки такой стратегии этот код достойный - прост и нагляден, будете пользоваться им не забывайте стартовую цену при закрытии всех ордеров менять на текущуюю
ЗЫ: интересно посмотреть на реальную торговлю - в одном ДЦ неплохой мониторинг(скрины примерно как в тестере) прям около главной страницы - вот там реально интересно, у всех по разному, не то что у Slaw....
динамический канал можно прикрутить в https://www.mql5.com/ru/code в течении нескольких минут - для проверки такой стратегии этот код достойный - прост и нагляден, будете пользоваться им не забывайте стартовую цену при закрытии всех ордеров менять на текущуюю
ЗЫ: интересно посмотреть на реальную торговлю - в одном ДЦ неплохой мониторинг(скрины примерно как в тестере) прям около главной страницы - вот там реально интересно, у всех по разному, не то что у Slaw....
Прикрутить-то можно, только я в последнее время отказался от написания советников в качестве функционала для тестирования торговых стратегий. Другими словами: есть цена (ряд) и есть точка входа и направление ( и то не всегда ), задача - сначала найти достоверное стат. преимущество (положительное мат.ожидание, неэффективность) статистическими методами, и только потом можно писать советник.
И его не надо будет оптимизировать. Его задача - торговать, исполнять логику.
А динамический канал - определяется какими то параметрами, значит так же не исключена подгонка.
Здесь иногда звучали тезисы о советниках без оптимизируемых параметров, теперь вроде начинаю понимать - о чем писали эти люди.
P.S. За ссылку спасибо. Пригодится...
А динамический канал - определяется какими то параметрами, значит так же не исключена подгонка.
Здесь иногда звучали тезисы о советниках без оптимизируемых параметров, теперь вроде начинаю понимать - о чем писали эти люди.
поподробнее или ссылку или ... - оччччень интересно глянуть, сам интересуюсь, много старых тем по форуму перечитал - может пропустил что, можно в ЛС
ЗЫ: динамический канал однозначно должен быть с параметрами, т.к. валотильность каждой валюты в разный сезон,момент времени разная (я Вам указал, что я на М5 пытался определять), т.к. я считаю, что такие простые стратегии как "Лавина" - торгуют текущей валотильностью, по сути - делают ставку на будет такая волатильность(ширина канала) или такая - но это моё видение лавиноподобных советников
Прикрутить-то можно, только я в последнее время отказался от написания советников в качестве функционала для тестирования торговых стратегий. Другими словами: есть цена (ряд) и есть точка входа и направление ( и то не всегда ), задача - сначала найти достоверное стат. преимущество (положительное мат.ожидание, неэффективность) статистическими методами, и только потом можно писать советник.
И его не надо будет оптимизировать. Его задача - торговать, исполнять логику.
А динамический канал - определяется какими то параметрами, значит так же не исключена подгонка.
Здесь иногда звучали тезисы о советниках без оптимизируемых параметров, теперь вроде начинаю понимать - о чем писали эти люди.
P.S. За ссылку спасибо. Пригодится...
поподробнее или ссылку или ... - оччччень интересно глянуть, сам интересуюсь, много старых тем по форуму перечитал - может пропустил что, можно в ЛС
Высказывания об этой реализации были всегда вскользь в ветках про оптимизацию, и плотной дискуссии или отдельной ветки я, к сожалению, не припомню. Может корифеи подскажут?
............
Если Вы желаете поподробнее о том что у меня - то здесь все просто. ))
Берется сигнал (любой от самых простых до изощренных), выставляется сетка из уровней (у меня по пять уровней в каждую сторону помноженные на три типовых стратегии) и по нему ведется слежение достижения этих уровней независимо от других сигналов и по каждой стратегии независимо. В результате отработки скрипта получаем статистику о "качестве" этого сигнала.
Если получается, что сигнал рандомен, то какой смысл его мурыжить далее?? Только терять время?
Для примера недавно катал "жгутики" стохастиков, не нашел ничего. Хотя поначалу приглянулось, да и форумяне одобрили этот индикатор....
А Лавина.......?? к ней не стоит относиться высокомерно. Мадама очень интересная. ))
Высказывания об этой реализации были всегда вскользь в ветках про оптимизацию, и плотной дискуссии или отдельной ветки я, к сожалению, не припомню. Может корифеи подскажут?
............
Если Вы желаете поподробнее о том что у меня - то здесь все просто. ))
Берется сигнал (любой от самых простых до изощренных), выставляется сетка из уровней (у меня по пять уровней в каждую сторону помноженные на три типовых стратегии) и по нему ведется слежение достижения этих уровней независимо от других сигналов и по каждой стратегии независимо. В результате отработки скрипта получаем статистику о "качестве" этого сигнала.
Если получается, что сигнал рандомен, то какой смысл его мурыжить далее?? Только терять время?
Для примера недавно катал "жгутики" стохастиков, не нашел ничего. Хотя поначалу приглянулось, да и форумяне одобрили этот индикатор....
А Лавина.......?? к ней не стоит относиться высокомерно. Мадама очень интересная. ))
может мы у разные алгоритмы мучаем. на мой взгляд наоборот на низкой волатильности коридор переворотника должен быть максимальным. при высокой волатильности минимален.
вопрос сколько время и куда. в идеале мы ждем получаем сигнал и за 1 - 2 переворота срываем наш куш.
мартин переворотник - вообще это накопление лотности для работы по мощному тренду.
а считается это вообще все в лоб - хотябы от уровня рси. берется разброс за час. и дальше смотрится уровень рси. при рси близком к 100 и к нулю коридор лавины минимален. так как это служит сигналом сильного движения. при рси 50 минимален так как есть уверенность что мы в жестком флете.