Серия убыточных или прибыльных сделок как закономерность...

Новый комментарий
 

Собственно интересует мнение других участников форума по этой теме. Ведь продолжительные серии с длительностью ну например более 5 тоже являются выявленной закономерностью на данном

участке рынка. Кто что думает?

Общая идея: запускается одновременно 10 различных экспертов которые торгуют в "уме" т.е без открытия реальных сделок. Каждый эксперт имеет различные параметры SL и TP. Эксперты основаны на различных индикаторах с различными периодами, для того чтобы сделки совершались в разное время. Алгоритм обрабатывает каждый эксперт, проверяет на возникновение

продолжительной серии на каком-либо эксперте. Затем на основе этих данных уже должны совершаться реальные сделки на нашем счету.

 
Grand >>:

Собственно интересует мнение других участников форума по этой теме. Ведь продолжительные серии с длительностью ну например более 5 тоже являются выявленной закономерностью на данном

участке рынка. Кто что думает?

Общая идея: запускается одновременно 10 различных экспертов которые торгуют в "уме" т.е без открытия реальных сделок. Каждый эксперт имеет различные параметры SL и TP. Эксперты основаны на различных индикаторах с различными периодами, для того чтобы сделки совершались в разное время. Алгоритм обрабатывает каждый эксперт, проверяет на возникновение

продолжительной серии на каком-либо эксперте. Затем на основе этих данных уже должны совершаться реальные сделки на нашем счету.


К сожалению для ТС в вашем описании серии прибыльных или убыточных сделок -явление случайное и нестационарное, нельзя предсказать когда начнется и когда кончатся эти периоды .Поэтому если виртуально система начинает получать прибыль то при переключении на реальные торги запросто попадаем на серию убыточных сделок .В этом направлении я покопался рыбы нет .

Возможное решение задачи в некотором наборе самоадаптируемых советников . Преположим есть трендовый советник . Тренд в первом приближении y=k*x+Asin(wt) ( не плеватся это для примера ) Ваш советник настроен на позапошлогодний тренд со стопами профитами периодами сглаживания и тд дает + . В этом году тоже тренд только  k,A,w имеют другие значения . Казалось бы трендовый участок должны поиметь + вместо этого слив . И так в вообще то с любым советником ( какие я видел ) где жесткие условия настройки .

 
ivandurak >>:


К сожалению для ТС в вашем описании серии прибыльных или убыточных сделок -явление случайное и нестационарное, нельзя предсказать когда начнется и когда кончатся эти периоды .Поэтому если виртуально система начинает получать прибыль то при переключении на реальные торги запросто попадаем на серию убыточных сделок .В этом направлении я покопался рыбы нет .

Возможное решение задачи в некотором наборе самоадаптируемых советников . Преположим есть трендовый советник . Тренд в первом приближении y=k*x+Asin(wt) ( не плеватся это для примера ) Ваш советник настроен на позапошлогодний тренд со стопами профитами периодами сглаживания и тд дает + . В этом году тоже тренд только  k,A,w имеют другие значения . Казалось бы трендовый участок должны поиметь + вместо этого слив . И так в вообще то с любым советником ( какие я видел ) где жесткие условия настройки .


Еще можно как вариант анализировать направленность сделок в серии. Т.е если серия состоит в своем большинстве из BUY то тогда мы возможно нарвались на низходящий тренд в резонанс с которым

в аккурат входят наши сделки и лоси. Если же серия состоит из различных сделок примерно 50/50 то скорее всего это флет в резонанс которого мы и попали. Только как из этого извлечь выгоду не ясно.

 

Попробуйте у меня не заработало .

Причины неудачи . 

Не поддающиеся прогнозированию коррекционные движения из за чего советник постоянно переключался между  Buy и Sell ловя лоси . Малая трендовая составляющая на один бар особенно для быстрых тайфреймов, трендовая составляющая не распределена равномерно между барами . Разные коэффициенты в уравнении тренда y=k*x+Asin(wt)  из за чего советники с фиксированными стопами профитами не работают на форвард тестах .

Новый комментарий