Поясните, пожалуйста, как получается просадка

Новый комментарий
 

Поясните, пожалуйста, как получается такая просадка в 5.41%? Насколько я понимаю, просадка начисляется когда цена после открытия ордера уходит в обратную, относительно торговли, сторону, и величина этого ухода и образует просадку, хотя далее цена может вернуться в сторону открытой позиции и ордер закроется в плюс. У меня же, после открытия не значительные откаты, и уж ни как не 5.41%.

Strategy Tester Report
(Build 225)

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2010.01.27 00:00 - 2010.03.01 23:00 (2010.01.27 - 2010.03.02)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Баров в истории 1572 Смоделировано тиков 1212385 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 415
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 825.24 Общая прибыль 825.24 Общий убыток -0.00
Прибыльность Матожидание выигрыша 137.54
Абсолютная просадка 2.80 Максимальная просадка 94.60 (5.41%) Относительная просадка 5.41% (94.60)
Всего сделок 6 Короткие позиции (% выигравших) 3 (100.00%) Длинные позиции (% выигравших) 3 (100.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 6 (100.00%) Убыточные сделки (% от всех) 0 (0.00%)
Самая большая прибыльная сделка 361.14 убыточная сделка -0.00
Средняя прибыльная сделка 137.54 убыточная сделка -0.00
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (825.24) непрерывных проигрышей (убыток) 0 (-0.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 825.24 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -0.00 (0)
Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 0

№ Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2010.01.27 09:48 buy 1 0.10 1.61124 0.00000 0.00000
2 2010.01.27 09:48 modify 1 0.10 1.61124 1.60354 0.00000
3 2010.01.27 12:46 close 1 0.10 1.62243 1.60354 0.00000 111.90 1111.90
4 2010.01.27 12:46 sell 2 0.10 1.62243 0.00000 0.00000
5 2010.01.27 12:46 modify 2 0.10 1.62243 1.63013 0.00000
6 2010.01.27 21:13 close 2 0.10 1.61407 1.63013 0.00000 83.60 1195.50
7 2010.01.27 21:13 buy 3 0.10 1.61407 0.00000 0.00000
8 2010.01.27 21:13 modify 3 0.10 1.61407 1.60637 0.00000
9 2010.01.28 10:00 close 3 0.10 1.62732 1.60637 0.00000 132.56 1328.06
10 2010.01.28 10:00 sell 4 0.10 1.62732 0.00000 0.00000
11 2010.01.28 10:00 modify 4 0.10 1.62732 1.63502 0.00000
12 2010.02.01 16:40 close 4 0.10 1.59116 1.63502 0.00000 361.14 1689.20
13 2010.02.01 16:40 buy 5 0.10 1.59116 0.00000 0.00000
14 2010.02.01 16:40 modify 5 0.10 1.59116 1.58346 0.00000
15 2010.02.03 11:00 close 5 0.10 1.60241 1.58346 0.00000 112.54 1801.74
16 2010.02.03 11:00 sell 6 0.10 1.60241 0.00000 0.00000
17 2010.02.03 11:00 modify 6 0.10 1.60241 1.61011 0.00000
18 2010.02.03 11:39 close at stop 6 0.10 1.60006 1.61011 0.00000 23.50 1825.24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

И еще вопрос, как такое может быть, если задаю торговлю переменным лотом и устанавливаю риск 6% от депозита, то все нормально, если риск 7% и более, то при открытии второй сделки вылазиет ошибка 134, не хватает средств, хотя как видно из рисунка, сделка положительная, в минус при открытии совсем не уходит, не понятно, что происходит.

 

1. просадка как просадка, ты играешь с плечом 1 к 16 вообще-то.

2. ошибка 134. Причем тут вообще сделка ? и мало ли что ты там устанавливаешь ... читай мат часть. Копай в сторону определения маржи.

 

По поводу нехватки средств - здесь скорее всего ошибка в рассчете объема сделки, также рекомендую нормализовать объем лота, в зависимости от минимального шага лота и минимального размера лота, разрешенного у брокера, на котором проходит тест.

По поводу просадки, сложно сказать что-то определенное по картинке. Но скорее всего это из-за качества котировок, уж очень оно неважное.

 
Скорее всего эта просадка "смоделировалась" на последнем ордере. он так и не вышел за пределы часового бара - а уж что там тестере внутри него намолотил на момент закрытия - хто его знает...
 
Risk писал(а) >>

1. просадка как просадка, ты играешь с плечом 1 к 16 вообще-то.

2. ошибка 134. Причем тут вообще сделка ? и мало ли что ты там устанавливаешь ... читай мат часть. Копай в сторону определения маржи.

Расчет лота происходит по формуле:

lot = NormalizeDouble( AccountBalance() * MaxRisk*0.01 / AccountLeverage() / MarketInfo( Symbol(), MODE_TICKVALUE ), 2 );
Один и тот же советник с одинаковыми настройками, при балансе 1000 и MaxRisk=2, в тестере открывает ордер 0.2 лота, на демо 0.1 лот, мне не понятно это не соответствие. А при MaxRisk=7, первая сделка в тесторе происходит лотом 0.6 и закрывается с прибылью 671.40 (моменты открытия сделок соответствует вышеприведенному графику и отчету), при попытке открыть вторую сделку выдается сообщение в журнал 2010.03.03 13:23:59 2010.01.27 13:29 Angel GBPUSD,H1: OrderSend error 134, и все зависает при зацикливании попытки открыть ордер, хотя в любом случае размер лота должен был определяться и средсв должно хватать с учетом того, что баланс стал 1671.40.
  
double CorrectLot(double lot, string symbol)
{
   double minLot  = MarketInfo(symbol, MODE_MINLOT);
   double maxLot  = MarketInfo(symbol, MODE_MAXLOT);
   double step    = MarketInfo(symbol, MODE_LOTSTEP);
   
   double result = MathRound(lot/step)*step; // здесь в зависимости от задач можно MathRound заменить на более подходящую функцию.
   
   if (result < minLot) result = minLot;
   if (result > maxLot) result = maxLot;
   
   return (result);
}

{
   //...
   lot = CorrectLot(AccountBalance()*MaxRisk*0.01/AccountLeverage()/ MarketInfo( Symbol(), MODE_TICKVALUE, Symbol());
}
Попробуйте так. Да, еще -- AccountBalance может стоит заменить на AccountFreeMargin?
 
ForexTools писал(а) >>
Скорее всего эта просадка "смоделировалась" на последнем ордере. он так и не вышел за пределы часового бара - а уж что там тестере внутри него намолотил на момент закрытия - хто его знает...

Я останавливала тест и в другие моменты, когда все ордера были закрыты, получалось тоже самое.

Strategy Tester Report
(Build 225)

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2010.01.27 00:00 - 2010.03.01 23:00 (2010.01.27 - 2010.03.02)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Баров в истории 1572 Смоделировано тиков 1212385 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 415
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 1225.09 Общая прибыль 1225.09 Общий убыток -0.00
Прибыльность Матожидание выигрыша 204.18
Абсолютная просадка 2.80 Максимальная просадка 94.60 (5.41%) Относительная просадка 5.41% (94.60)
Всего сделок 6 Короткие позиции (% выигравших) 3 (100.00%) Длинные позиции (% выигравших) 3 (100.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 6 (100.00%) Убыточные сделки (% от всех) 0 (0.00%)
Самая большая прибыльная сделка 423.35 убыточная сделка -0.00
Средняя прибыльная сделка 204.18 убыточная сделка -0.00
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (1225.09) непрерывных проигрышей (убыток) 0 (-0.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1225.09 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -0.00 (0)
Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 0

№ Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2010.01.27 09:48 buy 1 0.10 1.61124 0.00000 0.00000
2 2010.01.27 09:48 modify 1 0.10 1.61124 1.60354 0.00000
3 2010.01.27 12:46 close 1 0.10 1.62243 1.60354 0.00000 111.90 1111.90
4 2010.01.27 12:46 sell 2 0.10 1.62243 0.00000 0.00000
5 2010.01.27 12:46 modify 2 0.10 1.62243 1.63013 0.00000
6 2010.01.27 21:13 close 2 0.10 1.61407 1.63013 0.00000 83.60 1195.50
7 2010.01.27 21:13 buy 3 0.10 1.61407 0.00000 0.00000
8 2010.01.27 21:13 modify 3 0.10 1.61407 1.60637 0.00000
9 2010.01.28 10:00 close 3 0.10 1.62732 1.60637 0.00000 132.56 1328.06
10 2010.01.28 10:00 sell 4 0.10 1.62732 0.00000 0.00000
11 2010.01.28 10:00 modify 4 0.10 1.62732 1.63502 0.00000
12 2010.02.01 16:40 close 4 0.10 1.59116 1.63502 0.00000 361.14 1689.20
13 2010.02.01 16:40 buy 5 0.10 1.59116 0.00000 0.00000
14 2010.02.01 16:40 modify 5 0.10 1.59116 1.58346 0.00000
15 2010.02.03 11:00 close 5 0.10 1.60241 1.58346 0.00000 112.54 1801.74
16 2010.02.03 11:00 sell 6 0.10 1.60241 0.00000 0.00000
17 2010.02.03 11:00 modify 6 0.10 1.60241 1.61011 0.00000
18 2010.02.08 00:00 close 6 0.10 1.55996 1.61011 0.00000 423.35 2225.09
 

Сделала тест на другом интервале, результат еще хуже, не понимаю, как образуются такие просадки? Если б были убыточные сделки, а так максимальный откат после открытия позиции 50 пунктов, а просадка 10.03%.

Strategy Tester Report
(Build 225)


Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2010.02.11 00:00 - 2010.03.01 23:00 (2010.02.11 - 2010.03.02)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры StopLoss=770;
Баров в истории 1310 Смоделировано тиков 631803 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 369
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 1013.08 Общая прибыль 1013.08 Общий убыток -0.00
Прибыльность Матожидание выигрыша 144.73
Абсолютная просадка 26.10 Максимальная просадка 224.30 (10.03%) Относительная просадка 13.26% (158.70)
Всего сделок 7 Короткие позиции (% выигравших) 5 (100.00%) Длинные позиции (% выигравших) 2 (100.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 7 (100.00%) Убыточные сделки (% от всех) 0 (0.00%)
Самая большая прибыльная сделка 376.68 убыточная сделка -0.00
Средняя прибыльная сделка 144.73 убыточная сделка -0.00
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 7 (1013.08) непрерывных проигрышей (убыток) 0 (-0.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1013.08 (7) непрерывный убыток (число проигрышей) -0.00 (0)
Средний непрерывный выигрыш 7 непрерывный проигрыш 0

№ Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2010.02.11 03:00 sell 1 0.10 1.56353 0.00000 0.00000
2 2010.02.11 03:00 modify 1 0.10 1.56353 1.57123 0.00000
3 2010.02.11 15:45 close 1 0.10 1.55891 1.57123 0.00000 46.20 1046.20
4 2010.02.11 15:45 buy 2 0.10 1.55891 0.00000 0.00000
5 2010.02.11 15:45 modify 2 0.10 1.55891 1.55121 0.00000
6 2010.02.17 03:00 close 2 0.10 1.57659 1.55121 0.00000 176.88 1223.08
7 2010.02.17 03:00 sell 3 0.10 1.57659 0.00000 0.00000
8 2010.02.17 03:00 modify 3 0.10 1.57659 1.58429 0.00000
9 2010.02.19 07:16 close 3 0.10 1.53883 1.58429 0.00000 376.68 1599.76
10 2010.02.19 07:16 buy 4 0.10 1.53883 0.00000 0.00000
11 2010.02.19 07:16 modify 4 0.10 1.53883 1.53113 0.00000
12 2010.02.23 10:49 close 4 0.10 1.54605 1.53113 0.00000 72.24 1672.00
13 2010.02.23 10:49 sell 5 0.10 1.54605 0.00000 0.00000
14 2010.02.23 10:49 modify 5 0.10 1.54605 1.55375 0.00000
15 2010.02.23 21:00 close 5 0.10 1.54457 1.55375 0.00000 14.80 1686.80
16 2010.02.24 00:00 sell 6 0.10 1.54347 0.00000 0.00000
17 2010.02.24 00:00 modify 6 0.10 1.54347 1.55117 0.00000
18 2010.02.26 21:00 close 6 0.10 1.52498 1.55117 0.00000 183.98 1870.78
19 2010.03.01 10:00 sell 7 0.10 1.51525 0.00000 0.00000
20 2010.03.01 10:00 modify 7 0.10 1.51525 1.52295 0.00000
21 2010.03.01 19:00 close 7 0.10 1.50102 1.52295 0.00000 142.30 2013.08
С качеством моделирования это тоже не связано, брала тест за последнюю неделю, там было качество моделирования 90%, а просадка все равно большая.

 
Angela >>:

Поясните, пожалуйста, как получается такая просадка в 5.41%? Насколько я понимаю, просадка начисляется когда цена после открытия ордера уходит в обратную, относительно торговли, сторону, и величина этого ухода и образует просадку, хотя далее цена может вернуться в сторону открытой позиции и ордер закроется в плюс. У меня же, после открытия не значительные откаты, и уж ни как не 5.41%.

Strategy Tester Report
(Build 225)

СимволGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2010.01.27 00:00 - 2010.03.01 23:00 (2010.01.27 - 2010.03.02)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Баров в истории1572Смоделировано тиков1212385Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков415
Начальный депозит1000.00
Чистая прибыль825.24Общая прибыль825.24Общий убыток-0.00
ПрибыльностьМатожидание выигрыша137.54
Абсолютная просадка2.80Максимальная просадка94.60 (5.41%)Относительная просадка5.41% (94.60)
Всего сделок6Короткие позиции (% выигравших)3 (100.00%)Длинные позиции (% выигравших)3 (100.00%)
Прибыльные сделки (% от всех)6 (100.00%)Убыточные сделки (% от всех)0 (0.00%)
Самая большаяприбыльная сделка361.14убыточная сделка-0.00
Средняяприбыльная сделка137.54убыточная сделка-0.00
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)6 (825.24)непрерывных проигрышей (убыток)0 (-0.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)825.24 (6)непрерывный убыток (число проигрышей)-0.00 (0)
Среднийнепрерывный выигрыш6непрерывный проигрыш0

№ВремяТипОрдерОбъёмЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12010.01.27 09:48buy10.101.611240.000000.00000
22010.01.27 09:48modify10.101.611241.603540.00000
32010.01.27 12:46close10.101.622431.603540.00000111.901111.90
42010.01.27 12:46sell20.101.622430.000000.00000
52010.01.27 12:46modify20.101.622431.630130.00000
62010.01.27 21:13close20.101.614071.630130.0000083.601195.50
72010.01.27 21:13buy30.101.614070.000000.00000
82010.01.27 21:13modify30.101.614071.606370.00000
92010.01.28 10:00close30.101.627321.606370.00000132.561328.06
102010.01.28 10:00sell40.101.627320.000000.00000
112010.01.28 10:00modify40.101.627321.635020.00000
122010.02.01 16:40close40.101.591161.635020.00000361.141689.20
132010.02.01 16:40buy50.101.591160.000000.00000
142010.02.01 16:40modify50.101.591161.583460.00000
152010.02.03 11:00close50.101.602411.583460.00000112.541801.74
162010.02.03 11:00sell60.101.602410.000000.00000
172010.02.03 11:00modify60.101.602411.610110.00000
182010.02.03 11:39close at stop60.101.600061.610110.0000023.501825.24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

И еще вопрос, как такое может быть, если задаю торговлю переменным лотом и устанавливаю риск 6% от депозита, то все нормально, если риск 7% и более, то при открытии второй сделки вылазиет ошибка 134, не хватает средств, хотя как видно из рисунка, сделка положительная, в минус при открытии совсем не уходит, не понятно, что происходит.

Angela, как уже было рекомендовано в другой теме goldtrader"ом ознакомьтесь со статьей: "Что означают цифры в отчете тестирования эксперта" -  https://www.mql5.com/ru/articles/1486

 
Roman. писал(а) >>

Angela, как уже было рекомендовано в другой теме goldtrader"ом ознакомьтесь со статьей: "Что означают цифры в отчете тестирования эксперта" - https://www.mql5.com/ru/articles/1486



Я знакомилась и ранее с этой статьей, но она не отвечает на мои вопросы.

"

Maximal drawdown, максимальная просадка - это максимальная разница между одним из локальных верхних экстремумов графика изменения баланса и последующих нижних экстремумов:

MaximalDrawDown = Max of (Maximal Peak - next Minimal Peak)" - у меня в примере нет убыточных сделок и линия баланса идет вверх без последующих нижних экстремумов, 
а макимальная просадка 10.03%, у меня и был вопрос, как такое могло получиться, но ответ на него я так и не нашла.
Я не привела к примерам приведенным ранее график баланса, а те стейты у меня уже не сохранились, но могу привести график баланса с последнего стейта, и вопрос 
остается прежним. Убыточныхсделок нет, а макс просадка 6.69%.
 

В продолжение темы, сделала еще прогон ТС на том же интервале, что и предыдущий, но с другими настройками, появились убыточные сделки и провалы в линии баланса, но при этом макс просадка уменьшилась до 4.30%, как это понимать?

12
Новый комментарий