Г-да программисты, помогите с созданием простейшего советника

 

Реализация будет достаточно проста, в пару десятков строк! Я уверен у опытных программистов на MQL много времени это не займет, я не таковой, к сожалению. Основа идеи - график ренко, вопрос не в его создании, предположим, что он уже есть и ставить советник мы будем уже на него.


Входные параметры:

extern int Step = 10; // размер бара-ренко, а также шаг для установки отложенных ордеров в пипсах

extern double Lot = 0.01; // начальный лот

extern double Martin = 2.00; // коэффициент Мартингейла

int TP = Step; // тейк-профит

int SL = Step; // стоп-лосс


Что должен делать советник:


Первая сделка:


1) Если бар i-1 медвежий, то

а) для покупки отложенный ордер с ценой (price_open(i-1 бара)+step) со стопом, профитом, лотом во входных параметрах

б) для продажи отложенный ордер с ценой (price_close(i-1 бара)-step) со стопом, профитом, лотом во входных параметрах


1) Если бар i-1 бычий, то

а) для покупки отложенный ордер с ценой (price_close(i-1 бара)+step) со стопом, профитом, лотом во входных параметрах

б) для продажи отложенный ордер с ценой (price_open(i-1 бара)-step) со стопом, профитом, лотом во входных параметрах



Как только один из отложенников срабатывает и соответственно образовывается новый бар ренко размером в Step, второй автоматически удаляется и открываются два других отложенника:

1) Если была сделка бай, то

а) первый BUY по цене (price_close(уже нового i-1 бара-ренко)+step), то есть по цене тейк профита для i-го бара со стопом, профитом, лотом во входных параметрах,

б) второй SELL по цене price_open(уже нового i-1 бара-ренко), то есть по цене стоп-лосса для i-го бара со стопом, профитом, во входных параметрах, а лотом Lot*Martin

2) Если первая сделка селл, то

а) первый SELL по цене (price_close(уже нового i-1 бара-ренко)-step), то есть по цене тейк профита для i-го бара со стопом, профитом, лотом во входных параметрах,

б) второй BUY по цене price_open(уже нового i-1 бара-ренко), то есть по цене стоп-лосса для i-го бара со стопом, профитом, во входных параметрах, а лотом Lot*Martin.


Итак, если сработал вариант 1а или 2а (то есть сработал тейк профит), то второй ордер автоматически удаляется, и все повторяется в той же последовательности зацикленно, начиная со слов "как только один из...".

Если же сработал вариант 1б или 2б (то есть сработал стоп-лосс), то второй ордер автоматически удаляется, и все повторяется в той же последовательности зацикленно, начиная со слов "как только один из...", а параметр Martin каждый раз удваивается пока не сработает тейк профит. Как только тейк-профит сработал, параметр Martin устанавливается опять исходя из входных параметров.


Надеюсь донес популярно! Заранее большое спасибо!
 
кстати вот хороший вопрос - если ренко "не родной" и сам создан в виде советника (как последняя версия на forexfactory), то как поставить на него советник который будет по нему зарабатывать? ))
 
sashasan >>:
кстати вот хороший вопрос - если ренко "не родной" и сам создан в виде советника (как последняя версия на forexfactory), то как поставить на него советник который будет по нему зарабатывать? ))

А почему бы советнику не торговать на автономном графике?! Кстати говоря, все это можно реализовать и без графика Ренко, он лишь для визуального восприятия. Устанавливать отложенники можно и так с учетом параметра Step и результата предыдущей сделки.

 
Stoic >>:

А почему бы советнику не торговать на автономном графике?! Кстати говоря, все это можно реализовать и без графика Ренко, он лишь для визуального восприятия. Устанавливать отложенники можно и так с учетом параметра Step и результата предыдущей сделки.

да-да, вот именно это я как-то давно пытался реализовать, но так толком и не получилось... там кстати и автономный график то не нужен, можно поверх самих свечек рисовать квадраты и все вычисления стрить на основе их

 
sashasan >>:

да-да, вот именно это я как-то давно пытался реализовать, но так толком и не получилось...

Я вот уже несколько месяцев слежу за графиками ренко как за идеей визуального восприятия. Торговал ручками, но от этого извиняюсь за выражение "онанизма" окочуриться можно. Вот почему нужен робот, а идея очень замечательная. При начальном лоте 0.01, размере бара-ренко в 10 пипсов и начальном депозите около 10 000 USD будет очень симпатично выглядеть баланс счета.

 

А у меня уже советник торгует по подобной системе,

за январь показал 67%.

 
а у меня 215% было за январь, наверно настройки у вас плохие)
 
satop >>:

А у меня уже советник торгует по подобной системе,

за январь показал 67%.

Satop, здрасьте, пожалуйста! Вы хоть душу не травите! :) Не прошу вас выкладывать свой, помогите с созданием такого наипростейшего советника, вы у нас человек известный в определенных кругах, в том числе как программер.

 
qwerewq >>:
а у меня 215% было за январь, наверно настройки у вас плохие)

Ну... начинается!

 

ренко хорошои тем, что даже на самом маленьком таймфрейме способны серьезно сглаживать торговый шум, да и на одних только новостях можно делать очень неплохую прибыль.

насчет самой системы - не вполне понятно что обозначает price_close(i-1 бара), если есть i то получается что здесь высчитывается цикл, причем по прошлым, уже сформировавшимся барам

 

sashasan писал(а) >>

не вполне понятно что обозначает price_close(i-1 бара), если есть i то получается что здесь высчитывается цикл, причем по прошлым, уже сформировавшимся барам

Не price_close(i-1 бара), а плюс/минус к этому еще и степ, то бишь размер бара ренко. i-ый бар то еще не сформирован окончательно, а цена Open в силу особенностей графиков Ренко плавает до момента окончательного формирования i-го бара, поэтому и предлагается вести расчет от бара i-1. Тут все понятно должно быть!