Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я дилетант в программировании и статистике, я бы даже сказал "полный бездарь"...
но я делаю это так: на каждом прогоне смотрю максимальное отклонение в % кривой баланса от прямой между первым и последним значением баланса.
за 100 % принимается текущее значение прямой. затем делю прибыль на максимальное пропадение и на полученное значение отклонения - в итоге чем выше полученное значение тем лучьше прогон (наилучьшая комбинация стабильности, прибыли и пропадения). все это я пишу в файл, на каждом прогоне считываю его и сравниваю с результатами текущего прогона, если лучьше - перезаписываю. в итоге в конце оптимизации получаю статистику лучьшего прогона + еще куча данных: ограничение по количеству сделок, пропадению, распределению сделок в периоде, текущие параметры системы и т.д. и т.п.
возможно в этом методе кроется ошибка, но графики доходности получаються идеальные.
Хороший критерий. Только поправлю: вместо последнего значения баланса взять максимальное значение средств.
Соответственно рассчитываем максимальную прибыль вместо текущего значения прибыли.Вроде получилось немного привести библиотеку в порядок
Вот этот код добавил в Moving_Average (какой был советник)
Во вложении эксперт и библиотека
Файл отчета формируется по имени эксперта, символу и таймфрейму. При оптимизации искать в папке tester/files
Вот это да :)
Vinin, вы просто волшебник. Я вчера уже начал писать свои алгоритмы, пришлось разобраться с линейной регрессией, стандартным оно-же среднеквадратичным отклонением и дисперсией... ох уж этот трейдинг. :)
Сравню свои алгоритмы с вашими, поучусь, так сказать.
Спасибо!
Смысл есть. Максимальные эквити и просадка - это линии сопротивления и поддержки для кривой баланса. Пока кривая баланса внутри горизонтального канала беспокоится нечего. Если кривая баланса пробьет линию поддержки и лимит допустимого изменения просадки, то требуется срочное изменение параметров советника. Получается еще одна стратегия - на пробой линии сопротивления.
я такую идею тоже думал... но мне кажеться что это от лукавого...
хотя в этом может что-то есть - получается динамический уровень максимального пропадения, после которого мы останавливаем торговлю.
черт возьми! а ведь идея не так уж и плоха - ведь глупо указывать максимальную допустимую просадку конкретной величиной - ни рассчитать, ни предвидеть мы ее не можем, а тут система сама укажет где остановиться.
А что, в тестере MT5 будет возможность оптимизации по каким-то своим критериям? Или там в числе прочего планируют критерий "линейности" роста депозита?