Анализ одного ПАММ-счета

 

Как обычно, просматривая рейтинг ПАММ-счетов на Альпари, смотрю и на лидеров. ОК, вот он, лидер, во всей красе. Вот его скриншоты баланса и загрузки депозита, чтобы туда не лазить:


Баланс


Загрузка

Какие выводы? Ну тут все понятно: человек играет крайне рискованно и уже пару раз на этом очень круто накололся (и не только он сам, но и инвесторы, если они есть). Стандартная цифра загрузки депозита (100%*Залог/Эквити) - в районе 100%, т.е. по самые помидоры. При плече 100:1 это означает, что на депозите $10K чел открывается 7 лотами EURUSD.

Но как же получается так, что загрузка иногда доходит до 500%? По недолгом размышлении приходит однозначный вывод: 500% загрузки - это просадка на 80% в одной сделке. А тот факт, что баланс после таких двух сделок резко упал, вероятно, говорит о том, что у чела были два стопаута (я могу ошибаться, но, кажись, уровень стопаута на ПАММ-счете равен 20%).

Интересно, думает ли этот чел о пересмотре стратегии или нет? Или он надеется на приток инвесторов в надежде на то, что они будут приходить к нему сразу после этих стопаутов?

 
А на верхней картинке случАем не учитываются операции вывода с депо?
 

Это было бы возможно, если бы провалы в балансе не были синхронизированы с периодами сверхвысокой загрузки.

P.S. Кстати, если загрузка в момент открытия позы на евре равна 100% (7 лотов на депо $10K), то при уровне стопаута 20% достаточно только чуть больше 110 пунктов просадки, чтобы его добиться.

 

В районе "Окт" тож есть пики, однако на графике выше спокойно.


И тоже не ясен метод "нагрузки" ... как и не понятно что там именно в процентах а не "йожиках" напримр.

 

На графике показан только баланс. Это значит, что эти просадки чел пережил.

А загрузка - это залог к эквити. Если эквити равна 2000, а залог 10000, то вот она, просадка.

 
Мартин.
 
kombat >>:
А на верхней картинке случАем не учитываются операции вывода с депо?

случАем не учитываются

 

Тоже неочевидно. Чтобы пользовать мартин, надо иметь хоть какой-то запас по загрузке. Но она редко опускается значительно ниже 100%.

 
Mathemat >>:

На графике показан только баланс. Это значит, что эти просадки чел пережил.

А загрузка - это залог к эквити. Если эквити равна 2000, а залог 10000, то вот она, просадка.

Постойте...

Эти шпили как-то быстро возникают на замеченых местах.

А как-же тогда местечко "Окт" ?

 

Это просто. Например, одновременно работают два мартина: один - на EURUSD, второй - в обратную сторону на синтетическом EURUSD (EURCHF * USDCHF). Вот и видимая загрузка средств в 100%

Соответственно, если таких мартинов много, то можно всегда стартовать с загрузки хоть 200% и иметь очень прочные запасы.

 

Октябрьские просадки чел пережил, вот и все. На графике баланса просадки внутри сделки не видны. Вот график доходности депозита, там все видно, что было в октябре. На эти просадках она опускалась до нуля и даже ниже.


Доходность