Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Задача простая, дан ценовой ряд, найти участок АВ где цена подчинялась закону случайного блуждания .
Дан уровень ну скажем 1.5 определит в каком состоянии цена находится в окрестностях этого уровня, случайно блуждает или начался какой -то неслучайный ( управляемый )процесс .
А еще напинайте плз в сторону книжки где про это написано, можно с формулками желательно на уровне колбасы .
Вопрос неправильный, т.к. ценовой ВР никакого отношения к закону случайного блуждания не имеет, поскольку случайное блуждание частиц - это закон физики.
Если Вы хотите выяснить случайность котировок для схемы Бернулли, т.е. не для физики, а для временных рядов, то для этих целей подходит так называемый критерий Шовене, но только не по отношению к самому ВР, а к его первым разностям.
Сам по себе критерий универсальный, т.е. перед его применением необходимо определиться с распределением вероятности.
Применение. Например, если значение некой отдельно взятой первой разности по критерию Шовене имеет вероятность - p ниже некоторой величины - грубый промах, то мы имеем дело с перекупленностью или перепроданностью c вероятностью q = 1 - p.
Литературу указывать не буду, т.к. все можно найти через поисковики.
Что то весь форум в случайное блуждание ударился :))
СБ это когда лучший прогноз- текущее положение.
Задача простая, дан ценовой ряд, найти участок АВ где цена подчинялась закону случайного блуждания .
Дан уровень ну скажем 1.5 определит в каком состоянии цена находится в окрестностях этого уровня, случайно блуждает или начался какой -то неслучайный ( управляемый )процесс .
А еще напинайте плз в сторону книжки где про это написано, можно с формулками желательно на уровне колбасы .
Это так-то две задачи. Первая - как определить что тут осмысленно шли куда-то на отрезке истории - понятия не имею как решать. Это и есть тот самый грааль, видимо. :) А вторая - определить, есть ли что-то интересное в окрестностях уровня - она решаема, при условии, что у вас есть достаточно репрезентативная выборка на рассмотрение - скажем, порядка нескольких сотен (Mathemat, здешний старожил, называет цифру в 500 событий, и тут я с ним согласен - будет хорошо, но и при 200 можно уже смотреть что там) событий типа "прорыв этого самого уровня". Далее строите т.н. "карту события" и смотрите что происходило - тут уже всё от вашего интеллекта и опыта зависит.
Что такое карты событий: это средние величины изменений каких-то параметров события на заданном диапазоне времени до/во время/после наступления события. Простой пример: среднее изменение High/Low/Open/Close на некотором участке истории в момент пробития уровня.
Где почитать - книжка есть вот у этого товарища: http://mehanizator.livejournal.com/ - в своё время он её выкладывал бесплатно в блоге в виде PDF, может и сейчас есть. Она про русскую биржу, но и некоторые общие вещи там хорошо описаны.
Ещё один хинт: кое-что крайне интересное порой можно узреть сравнивая СРЕДНИЕ и МЕДИАННЫЕ значения в карте событий.
Вообще меня порой посещает мысля запилить статью для этого сайта на тему создания "карт событий" с примерами кода и т.д., но как-то подходящего входа для демонстрации не придумаю... В принципе - можно посмотреть как выглядит тот же пробой - но это не сильно информационно в сравнении с простым советником, а то что информационно - это показывать публично не принято. :)
зЫ: Сорри за многа букаф. Сегодня я в ударе. :)
Ребят, я вот читаю и не пойму. Про случайное блуждание - это для чего? Для предсказания будующих направлений движения?
.....
Моделируется встреча трех небесных тел по совершенно детерминированным законам. В результате, на месте встречи - полный Хаос, хотя нигде не было введено случайной компоненты (если не считать стартовых условий). Так вот, ни один банк не принимает случайных решений, все подчинено логике на текущий момент и в текущих условиях. Но в результате - Хаос.
....
Вот так то оно так и есть.
- цена состоит из 2х составляющих - случайной и неслучайной (случайную избегают или пренебрегают ей, а неслучайную используют);
именно так и есть ;)
вот моя текущая "головная боль" - это ТФ фунта - никаких преобразований ;) : http://imglink.ru/pictures/26-01-11/203c038df99d9d1af63fd4cf1dfd5295.jpg
а вот это чёртова лестница ))) : http://fractalworld.xaoc.ru/images/cantor_set_3.gif
поэтому все случайное не всегда случайно :D
ЗЫ: не нуно пренебрегать случайностями - они тоже закономерны! ))))
именно так и есть ;)
вот моя текущая "головная боль" - это ТФ фунта - никаких преобразований ;) : http://imglink.ru/pictures/26-01-11/203c038df99d9d1af63fd4cf1dfd5295.jpg
а вот это чёртова лестница ))) : http://fractalworld.xaoc.ru/images/cantor_set_3.gif
поэтому все случайное не всегда случайно :D
ЗЫ: не нуно пренебрегать случайностями - они тоже закономерны! ))))
Есть результаты? Или это как продолжение наблюдения за пылью?
;)
Проверить ряд на СБ можно только в случае бесконечного числа точек ряда (включая и бесконечно делимый ряд).
С другой стороны для приложений важен не факт СБ, а какое-то свойство "не СБ ряда", а вот это свойство, как правило, можно отследить и для конечного числа точек.
Вообще то, тест проделать можно любой, вне зависимости от его теоретического обоснования. (интерпретация такого теста -- отдельная задача)
Для этого необходимо задать:
1) процесс
2) интервал
3) мера
Очень важным является п.3., т.к. от него в большой степени зависит результат теста, именно принятие решения о соответствии исследуемого процесса эталонному.
Есть результаты?
да, появились тейки, но нужно время проверять новую стратегию, теперь все выглядит иначе
;)