Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Mathemat
Практически все источники в интернете указывают следующий алгоритм:
1. Берется цена первого* бара (с учетом периода).
2. А уже последующие* элементы расчитываются от него (бар+период).
Если источники неверны или я ошибся в интерпритации, объясните, пожалуйста, правильный алгоритм вычисления.
И остановитесь подробнее, для чего тогда вообще нужен параметр Период, если расчет будет вестись с нулевого бара всей истории.
И кстати, как расчитывается первый бар истории в правильном алгоритме.
Спасибо.
есть подозрение, что встроенная ема считаецо как-то так:
Swan
Огромное вам спасибо!
Выборочно потестил на результатах... 100% совпадение на 0-14 периодах + все таймфреймы.
Применять уже сейчас смогу, остается только "для себя" понять ее принцип. =)
Кстати, вопрос к общественности такой...
Нахожусь в процессе написания МТС на основе пересечения двух машек.
Примитивное тело с сигналами на пересечение уже готово.
Осталось провести анализ сочетаний быстрой и медленной скользящих.
Для этой цели написал многопоточное приложение по перебору комбинаций с моделирование на истории каждой пары на предмет двух составляющих:
1. коэффициент "общее кол-во сделок к профитным"
2. общий профит.
Не подскажете, какие взять параметры, чтобы было, так сказать, с запасом?
Пока склоняюсь к следующим условиям:
1. Период 1 - 14 (минимальное сближение быстрой и медленной - 4).
2. Три метода - SMA/EMA/LWMA.
3. Семь цен - close, open...
4. Сдвиг 0 -14.
5. Люфт (допуск пересечения до разворота тренда) 0-20.
Может, какой диапазон расширить?
И еще вопрос, есть ли интересные идеи относительно расчета динамического люфта (как мне думается, в зависимости от волатильности)?
Картинка для ЕМА, рассчитываемой, начиная с 300-ого бара
Видно, что сначала отличие большое, потом оно все меньше и меньше.
На этой картинке- две машки периода 13.
Видно, что для визуального совпадения нужно, чтобы расчет
происходил хотя бы на ~60 барах.
.
В приложении - индикатор машка на скорую руку, позволяющий считать
начиная с бара Bars (поставьте WantBars=0) либо с бара № 300 (WantBars=300).
На картинке именно эти два индикатора. Период = 13.
.
.
Был вопрос про кол-во баров (почему надо в разы больше, чем период машки).
Вот, собственно, ответ.
.
Т.е. в общем случае для ЕМА, чтобы получить значение на конкретном баре,
нужно считать полностью весь буфер индикатора.
.
jartmailru
Спасибо за пояснение.
Это ж какие накладные расходы - при каждом вызове iMA(EMA) пересчитывать всю историю!
Swan
Прогнал скриптик по всем таймфреймам:
M1: Bar count = '65002', delta_new = '96', delta_old = '188'.
M5: Bar count = '65000', delta_new = '69', delta_old = '159'.
M15: Bar count = '65000', delta_new = '87', delta_old = '173'.
M30: Bar count = '65000', delta_new = '77', delta_old = '166'.
H1: Bar count = '63787', delta_new = '74', delta_old = '161'.
H4: Bar count = '16041', delta_new = '18', delta_old = '105'.
Daily: Bar count = '2679', delta_new = '2', delta_old = '84'.
Weekly: Bar count = '538', delta_new = '0', delta_old = '84'.
Monthly: Bar count = '250', delta_new = '0', delta_old = '84'.
где "Bar count" - количество баров истории, на которых проводился тест.
"delta_new" - количество баров, на которых значения вашего кода (версия 2.0) не сошлись со значениями iMA(EMA).
"delta_old" - количество баров, на которых значения вашего кода (версия 1.0) не сошлись со значениями iMA(EMA).
Визуально, расхождения не превышают один пункт (=1*Point).
Еще раз выражаю вам огроменную благодарность за код!