Что есть "Объективный период тестирования советника" ?
2. Чем ближе период тестирования к сегодняшней дате, тем лучше;
Интересны мнения участников форума по этому поводу.
Дык ить всё зависит от того, с какой целью тестируете. Примеры:
1. Мегаграаль! Должон работать усегда! План действий - тестируем на все доступной истории, следим чтобы эквити была более-менее ровная и число сделок более-менее приличным. Ессно - ровным лотом. Если достигните этого - вот он, волшебный горшочек. Кашка, варись!
2. Сочинил меганейронную сеть. Т.е. типа она нам нашла какие-то там паттерны, которые должны отработать хоть пару недель ещё... Действия - берём относительно небольшой отрезок недавней истории, на ней и оптимизируем. Цель оптимизации, примерно: число сделок от 150 и профит-фактор больше двух.
Как-то так, примерно. :)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Часто замечал, что многие трейдеры тестируют свои системы по принципам: "за последний год",
"за последний месяц", "за последние три года", "по всей известной истории" и т.п.
Но, насколько данное тестирование является объективным?
На мой взгляд наиболее объективным тестированием является тестирование 3х видов:
1. Тестирование на таком периоде, цена открытия которого примерно равна цене закрытия (рис.1);
2. Тестирование на периодах с максимально длительными трендами (тренд вниз и тренд вверх)(рис.2,3);
3. Тестирование на периодах с наиболее длительными боковыми движениями цены (рис.4);
При этом должно соблюдаться 2 основных принципа:
1. Чем больше период тестирования, тем лучше;
2. Чем ближе период тестирования к сегодняшней дате, тем лучше;
Интересны мнения участников форума по этому поводу.