Что это? - страница 25

[Avals]

lasso писал(а) >>

Немного не въезжаю...

Одно испытание у Вас - от нуля сделок с балансом 10000 единиц до последней сделки в этой серии n(i) c балансом < 100. Правильно?

При пяти испытаниях имеем, например, n(1-5)={1000;1500;7000;400;2200}, тогда n_среднее = 2420, n_max = 7000.

А вы под n_max что то другое считаете.

И в Excel было бы все таки нагляднее, с графиками?

да, считается так и по n_max тоже. В Excel особо выводить нечего, ведь вы говорили только об этих 2ух показателях.

В любом случае, хотелось бы узнать что необычного вы обнаружили при подобных исследованиях? Появляется положительное математическое ожидание? :)

[Vitaliy]

Avals писал(а) >>

В любом случае, хотелось бы узнать что необычного вы обнаружили при подобных исследованиях? Появляется положительное математическое ожидание? :)

"Необычным" мне показалось следующее: Среднее = 1690 и Максимальное = 35000

[Vladimir Gomonov]

Avals >>:

Это проще в MQL сделать скриптом.

если уточнить условия:

1. маржин колл считается когда не хватает денег на минимальную ставку (100).

2. После проигрыша ставки 800 снова начинаем со 100

3. если депозита не хватает на удвоение ставки, то опять начинаем со 100.

4. начальный депозит =10 000

Из любопытства и для прикола писанул по-быстрому свою версию мартингейла-на-рулетке. (Мартирулет?)

// Excel (VisualBasic)

Берите в прицепе.

Есть небольшая разница в условиях - никакой нехватки депозита не предусмотрено. Инструкции внутри.

Объявляется конкурс : Кто больше всех выиграет ?!!

// При вероятности 0.5, начальном депо 10000, длина серии 10000. ЛЮБОЙ размер лота, ЛЮБАЯ длина проигрышной серии до сброса.

// Стейты выкладывать не обязательно, всё чисто по джентельменски на полном доверии. ;-))

[Avals]

lasso писал(а) >>

"Необычным" мне показалось следующее: Среднее = 1690 и Максимальное = 35000

так и есть. Просто такие максимальные значения очень редкие и проявляются при большом числе испытаний (100 000 игр до маржинколла), что кстати проблематично смоделировать в Excel. Если же рассматривать серию до 1 маржина, то кол-во разыгрываемых в нем спинов имеет огромный разброс от нескольких сотен и до тех же 35 000. Больше возможно, но совсем маловероятно. Можно наверное точнее с помощью доверительных интервалов подсчитать, но смысла особого нет. имхо

[Vitaliy]

Заметил две странности:

1-я. Неделю отсутствовал (командировка), а в ветке - тишина... Получается или тема никому не интересна, или всем всё давно уже понятно.

Так может мне кто нибудь тогда ответит на мой вопрос, заданный здесь. Вывод?

..........

2-я. Все оппоненты как-то легко скользя по теме вопроса, уходят от рассмотрения ключевого момента, т.н. "дохода заведения" (зеро, спред,

комиссии и т.д., и т.п.)

Ну не считают они эти факторы, серьезным препятствиет на своем пути. Что с этим поделать? Придеться делать самому.

[Vitaliy]

Avals писал(а) >>
Мартин не ускоряет слив. Он способен значительно растянуть игру если повезло на старте. Т.е. он чувствителен к т-ке отсчета.

Вот пример сгенерированный в Excel. Орлянка, игрок всегда ставит на одно и тоже (орел например). Начальный капитал 10000. Первая ставка 100, затем 200 в случае неудачи и так далее удвоением. Когда выиграли снова начинаем со ставки 100. Маржин колл не учитывается, т.е. возможен уход в минус

Ну что ж. Попробуем проверит данное утверждение.

1) Генерируем различные серии по 30 000 игр (орлянка, рулетка без зеро, 50/50 и т.д.) с целью найти ту - где бы нам очень повезло на старте и не только. И наконец находим вполне подходящую...

2) Задаемся вопросом: А что бы Мы увидели, если бы на нашей рулетке присутствовало бы ЗЕРО, и примерно каждый 37-й ход отнимало у нас целую ставку. Если бы, да кабы. То вот что бы было....

3) Выглядит очень печально. Но у нас в рукаве еще есть корызь - Мартин, который должен продлить нашу игру. Проверяем....

приведены результаты для Мартина со ступенями 2,3,4 и 5. Слёзы....

Уточняю: в каждой рассмотренной серии ряд СВ один и тот же, т.е. фиксирован.

.......

И лишь на 17-ти шаговом Мартине мы получаем положительный результат. Но он почему-то уже не радует......

[Vitaliy]

MetaDriver писал(а) >>

Из любопытства и для прикола писанул по-быстрому свою версию мартингейла-на-рулетке. (Мартирулет?)

// Excel (VisualBasic)

Кстати. Все скрины получены с помощью VBA программы от MetaDriver.

Точнее - его основа. Многое дополнено (описание всех доработок в комментариях модуля).

Основные дополнения:

- появилась возможность учета Зеро.

- появилась возможность повторения ряда случайной величины.

.....

Таким образом, каждый может сам всё воспроизвести и проверить.