Что это? - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хорошо что не лоботомия...
:)))
Сбербанка россии что ли?
Ага, а Милиса - мировая закулиса. Это ответный подарок :)
Пасиб ;) Тогда по аналогии Милибия - закулисофобия. Мировая, самосабой.
Вапче терминогенерация вроде вполне в духе топика. Точнее в букве.
Вот лингвистический изыск изобрёл: Фоллос - "успешный форекс-трейдер".
;)
Практическое применение уже как бы состоялось. )) См. выше.
Появилось предположение, что этот реальный выигрыш не случаен. (Во всяком случае ему нельзя найти простое объяснение)
Это необходимо доказать (и желательно это сделать чисто математически - цель моего обращения здесь).
Если получится доказать, то система достаточно легко проэцируется на Форекс.
Очень коротко, но надеюсь ответил Вам.
Это имеется в виду под практическим применением или мартин?
Это имеется в виду под практическим применением или мартин?
Да, уж. Попробовал сам перечитать ветку с точки зрения заново читающего... Полный сумбур и ничего не понятно. Да ещё лингвистические эквилибристы "помогают"....
А Вы хотите найти истоки, откуда "ноги растут". Я Вас провильно понял?
Под состоявшимся практическим применением я подразумеваю следующее:
........
Однажды группа товарищей (ГТ) захотела использовать рулетку в казино в качестве стабильного источника заработка.
К делу подошли "ответственно". Около полутора лет ушло на поиски, тестирование и т.д. В итоге нарисовалась некая игровая система (ИС). Пришло время проверять её в боевых условиях.
ГТ прекрасно понимала про отрицательное МО, невозможность выигрыша в рулетку, короче: никаких иллюзий. Так же большие усилия прилагались на поиск математических обоснований (доказательств) используемых методов. Но в бой вышли без поддержки математиков.
На игру была определена сумма примерно равная сто ставок. В процессе игры были и "удары" (просадки), и применялись разные ставки (можно назвать некоторой разновидностью Мартина 1 к 3, крайне редко доходило до коэффициента 5)
В минусе были немного (в начале), основное время болтались в плюсах.
Максимум баланса достигал примерно +3,5 депо. Затем возникли идейные противоречия внутри ГТ. В результате отход от ИС и понижение счета до + 0,5 депо. Затем возврат в ~ +1,5 депо. И прекращение эксперимента. Сыграно было ~ 30000 игр. Каждый день велись журналы. ))
.......
Многие скажут, да у Вас мартин был, вот он и помог. Посчитайте сами. Наш результат должен был бы быть от (минус) -6 до -7 стартовых депозитов. Мартин бы только ускорил поражение.
Вывод?
Вы получили практические данные не вписывающиеся в идеальную модель СБ? Или у вас теоретические размышления приводящие к противоречию аксиом ТВ или их следствий?
Вроде заодно и Вам ответил. И теоретические размышления то же есть. ))
А если так ( применительно к рынку ) . Открывается позиция пусть рандомно с SL=TP=n, вероятность закрытия ордера где то (n- спред)/ 2n приблизительно 50% при n>> спред . При достижении уровня SL/2 закрывается половина позиции . Тогда закрытие всей позы по SL даст меньший убыток нежели закрытие той же позы по TP .
нет, потому что часть TP будут закрыты половинным лотом.
Вероятность того, что сначало достигнем уровня SL/2 прежде чем достичь TP: 2/3. То что достигнем сразу TP: 1/3
Если достигли уровень SL/2, то затем с вероятностью 3/4 будет стоп-лосс, а с вероятностью 1/4 достигнем TP
Т.е. возможны 3 исхода
вероятность выигрышь
1/3__________ +1
2/3*3/4______ -0.75
2/3*1/4______ +0.25
Цена игры= 1/3 - 6/12*0.75 + 2/12*0.25= 0 без учета спреда
P.S. Конечно, все рассчеты для СБ. В реальности частичное закрытие может иметь смысл при использовании определенных закономерностей цены.
На игру была определена сумма примерно равная сто ставок. В процессе игры были и "удары" (просадки), и применялись разные ставки (можно назвать некоторой разновидностью Мартина 1 к 3, крайне редко доходило до коэффициента 5)
В минусе были немного (в начале), основное время болтались в плюсах.
Максимум баланса достигал примерно +3,5 депо. Затем возникли идейные противоречия внутри ГТ. В результате отход от ИС и понижение счета до + 0,5 депо. Затем возврат в ~ +1,5 депо. И прекращение эксперимента. Сыграно было ~ 30000 игр. Каждый день велись журналы. ))
.......
Многие скажут, да у Вас мартин был, вот он и помог. Посчитайте сами. Наш результат должен был бы быть от (минус) -6 до -7 стартовых депозитов. Мартин бы только ускорил поражение.
Вывод?
Мартин не ускоряет слив. Он способен значительно растянуть игру если повезло на старте. Т.е. он чувствителен к т-ке отсчета.
Вот пример сгенерированный в Excel. Орлянка, игрок всегда ставит на одно и тоже (орел например). Начальный капитал 10000. Первая ставка 100, затем 200 в случае неудачи и так далее удвоением. Когда выиграли снова начинаем со ставки 100. Маржин колл не учитывается, т.е. возможен уход в минус.
Для наглядности графика если разорились, опять начинаем с 10000. Вот пара генераций:
Видно, что были удачные серии, где депозит увеличивался в 50 раз. Но в среднем цена игры все равно 0. Потому как много неудачных стартов и сливов по 10000, а так же слив в конце концов любой удачной серии.
Да, если остановиться на какой-то вершине, то будешь в плюсе. Но нельзя заранее предсказать когда остановится и после скольки неудач прийдет эта длинная удачная серия.
Я не говорю, что мартин это ерунда, но для его использования в любой модификации должны быть соответсвующие свойства ряда (антиперсипстентность), а если их не обнаружено, то игра на удачу. Да, может повезти. И остановка после 3х удвоений, или любые другие ухищрения они не сделают МО положительным, хотя повлияют на некоторые характеристики эквити. Например, сделают меньше вероятность слива на старте, но уменьшив при этом вероятности супер удачных серий и т.д.
Поиск системы на заведомо случайном ряде, без использования его специфических свойств сродни поиску вечного двигателя. имхо
С последним Вашим постом полностью согласен.
Только для чистоты эксперимента в Вашу модель (Excel) надо обязательно добавить:
1) Зеро - т.е. каждая 37 игра убыточна, какая бы ставка на неё не была. Но этот убыток "замечает" только эквити. Для мартина его как-бы не было, он работает по своей схеме.
2) И ограничения по Мартину - пусть будет 4 ступени {100;200;400;800}.
3) И при этом желательно знать значение максимальной и средней серии до маржин колла.
Сделайте пожалуйста. И сравним.
С последним Вашим постом полностью согласен.
Только для чистоты эксперимента в Вашу модель (Excel) надо обязательно добавить:
1) Зеро - т.е. каждая 37 игра убыточна, какая бы ставка на неё не была. Но этот убыток "замечает" только эквити. Для мартина его как-бы не было, он работает по своей схеме.
2) И ограничения по Мартину - пусть будет 4 ступени {100;200;400;800}.
3) И при этом желательно знать значение максимальной и средней серии до маржин колла.
Сделайте пожалуйста. И сравним.
Это проще в MQL сделать скриптом.
если уточнить условия:
1. маржин колл считается когда не хватает денег на минимальную ставку (100).
2. После проигрыша ставки 800 снова начинаем со 100
3. если депозита не хватает на удвоение ставки, то опять начинаем со 100.
4. начальный депозит =10 000
То средняя продолжительность игры до маржин колла = 1690 при испытаниях 100000 маржинколами. Сходится к этому числу и при гораздо меньшем числе опытов.
Для оценки максимальной продолжительности игры нужен гораздо больший объем статистики (кол-ва игр до маржинколла)
Так при 1000 маржинов это 15000-20000.
при 10 000 маржинов это 33000.
При 100 000 - 35000
Поэтому сходится примерно к 35000. Максимальный разгон депо в 8 раз при этом.
И кстати максимальный разгон сильно не меняется. При 1000 маржинов разноняется максимум в 6 раз. При 100 в 5 раз. При 10 в 3 раза. Конечно, чем меньше кол-во испытаний тем больше разброс. И при игре до 1 маржина можно вполне разогнать и в 3 - 5 раз. Но вероятнее сольешь гораздо раньше.
до маржин колла = 1690 при испытаниях 100000 маржинколами. Сходится к этому числу и при гораздо меньшем числе опытов.
Для оценки максимальной продолжительности игры нужен гораздо больший объем статистики (кол-ва игр до маржинколла)
Немного не въезжаю...
Одно испытание у Вас - от нуля сделок с балансом 10000 единиц до последней сделки в этой серии n(i) c балансом < 100. Правильно?
При пяти испытаниях имеем, например, n(1-5)={1000;1500;7000;400;2200}, тогда n_среднее = 2420, n_max = 7000.
А вы под n_max что то другое считаете.
И в Excel было бы все таки нагляднее, с графиками?