Нейронные сети. Вопросы экспертам. - страница 4

Новый комментарий
 
joo писал(а) >> Если позволяет NS, попробуйте использовать среднекоренную ошибку вместо среднеквадратичной. О впечатлениях обязательно отпишитесь.

Дело всё в том, что нет никакой информации о взаимосвязях или каких-либо закономерностях между ошибкой и профитом. Причём, если на участке тренировки эта взаимосвязь понятна и описана, то на участке OOS, об этом нет вообще никакой информации. Логически кажется, что чем меньше ошибка тем больше профит, но на практике это совершенно не так и это подтверждается многочисленными экспериментами(и не только конечно моими). Ошибка или среднекоренная ошибка или среднеквадратичная - это не важно.

 

День добрый! 

to LeoV тут ведь дело в том, что никакого прогноза как такого и нет. В моем понятие прогноз - это завтрашний клоуз ну или другие значения из БУДУЩЕГО. Тут будущего нет) На картинке выше скорее задача классификации, если хотите. Знать где будет  ЕМА от ряда 2, если известен ряд1 и его ЕМА, при это они очень тесно коррелированы. В этом и стояла задача. К прогнозированию с помощью нейро сетей (на фин рынках) я отношусь весьма скептически.

to joo. ок, попробую, но думаю результат (при переводе приров обратно в абсолютное значение) даст тот же результат в итоге. До этого на других вещах проверял это и результат был один в один)

to integer Нормализации не было. Что касается весов, нейронов и кол-ва входов, то тут вообще бред (а может и не бред) даю на вход всего 3 значения и делаю один нейрон и одни скрытый слой результат 2-005е. ЛЮБОЕ другое кол--во входов и нейронов и тот же результат.

p.s. Было бы интересно, если кто нибудь отважился прогнать вышеуказанные данные у себя в программах и попробовать получить результат. Просто интересно, что будет у других. Что мочь сравнить. Нет желающих?)))))

 
mrstock >>:

to integer Нормализации не было. Что касается весов, нейронов и кол-ва входов, то тут вообще бред (а может и не бред) даю на вход всего 3 значения и делаю один нейрон и одни скрытый слой результат 2-005е. ЛЮБОЕ другое кол--во входов и нейронов и тот же результат.

Какие именно значения (значения чего)?

LeoV писал(а) >>

Дело всё в том, что нет никакой информации о взаимосвязях или каких-либо закономерностях между ошибкой и профитом. Причём, если на участке тренировки эта взаимосвязь понятна и описана, то на участке OOS, об этом нет вообще никакой информации. Логически кажется, что чем меньше ошибка тем больше профит, но на практике это совершенно не так и это подтверждается многочисленными экспериментами(и не только конечно моими). Ошибка или среднекоренная ошибка или среднеквадратичная - это не важно.

Какую именно используете ошибку? Если у Вас есть желание, и топикстартер не против, выскажусь, почему я считаю, что разница всё таки есть.

 
gumgum >>:


Попробуйте при этом поиграть с параметром:

- параметр наклона сигмоидальной функции активации.

Спасибо. Играю с ним. И уже давно.

double GetAlfa(double x, double y)
  { 
    return(NormalizeDouble((-1.0)* MathLog((1.0/y)-1) / x, ZDigits));
  }

где x - максимальное абсолютное значение 97% обучающей выборки (для текущего входа);

y - нормализованное значение (у меня 0.99), соответствующее x

На выходе получаю рабочую альфу для текущего входа.

 
joo писал(а) >> Какую именно используете ошибку? Если у Вас есть желание, и топикстартер не против, выскажусь, почему я считаю, что разница всё таки есть.

Все эти ошибки полюбому математически связаны, поэтому се ля ви...))))

 
LeoV >>:

Все эти ошибки полюбому математически связаны, поэтому се ля ви...))))

Я не хочу Вам ничего доказывать. Просто хотел услышать ответ, от которого почему то уварачиваетесь. :)

 
joo писал(а) >>

Я не хочу Вам ничего доказывать. Просто хотел услышать ответ, от которого почему то уварачиваетесь. :)

По поводу ошибки? Ошибку вообще не использую. Даже не смотрю на неё. Смотрю на доходность, плавность эквити, просадку, колличесво сделок и прочую ерунду....))))

 
LeoV >>:

По поводу ошибки? Ошибку вообще не использую. Даже не смотрю на неё. Смотрю на доходность, плавность эквити, просадку, колличесво сделок и прочую ерунду....))))

Просто у меня подозрение, нет, уверенность, что используете среднеквадратичную ошибку при обучении сети (NeuroShel другого не позваляет)

 
joo писал(а) >>

Просто у меня подозрение, нет, уверенность, что используете среднеквадратичную ошибку при обучении сети (NeuroShel другого не позваляет)

Он не для фин рынков. У него нет критерия остановки. Останавливать по величине ошибки? Ну я не понимаю как...)))

 

От того, какой критерий ошибки (фитнес функция, если хотите) используется, зависят напрямую результаты обучения.

PS mrstock, кстати, тоже не может этого изменить, Statistica не позваляет этого сделать.

1234567891011...25
Новый комментарий