В догонку - страница 42

 

А чего про него говорить, Юрий. Мне известна одна теорема анализа, связанная с его именем: если отношение двух величин представляет собой неопределенность типа 0/0 или бесконечность/бесконечность и предел этого отношения существует, а обе величины дифференцируемы в предельной точке, то он равен пределу отношения их производных в предельной точке.

Лопиталь в контексте 7-й страницы - это просто шутка Svinozavr'а по поводу "теоремы" Candid'а насчет стремления проскока ZZ к 1/2. Там, конечно, условия теоремы Лопиталя не удовлетворяются (предел скорее по вероятности), но почему бы не пошутить :)

 
Блин, старею. Теряю ориентацию. С чувством юмора что-то. Надо идти к врачу. :-(
 

В этой сумасшедшей ветке трудно не потерять ориентацию - учитывая, что тут далеко не один остряк :)

 

А что, хорошая ветка, мне нравится. Хоть и сцепились с Николаем, так по делу же.

Самое главное - что оба правы. Просто каждый смотрит под своим углом.

А для окружающих какое веселье ... :-)

 

Yurixx писал(а) >>

мне хотелось поговорить о волатильности. И о других возможных параметрах.

Sorento, а чего вы ожидали от этой ветки ? Может быть, что кто-то "самый умный" будет заниматься здесь раздачей белых слонов ?

Робко позволю себе продолжить тему волатильности.

Вы абсолютно правы, что исчисление волатильности тесно привязано (как говорил Алексей) к "горизонту" трейдера. Но если уж мы вздумали измерять КлиматКонтроль, то может стоит взглянуть на ее измерение именно с точки зрения универсального контекста.

Здесь полунамёки-провокации avatara скорее всего были попыткой выделить в поведении ЦР физическую аналогию инерционности, или некоторой плавности развития - используя вначале приснопамятный АТР.

Не исключаю, что подобная характеристика может оказаться вовсе и не волатильностью.

А реплика о тренде среднего, когда СКО "привирает", вместе с Идеальными персонажами типа "ленивого наблюдателя" и "брехливой собачки" подводят меня к мысли, что

может стоит на миг забыть классические индикаторы и поразмыслить - какие свойства, в принципе, характеризуют ЦР с точки зрения его движения?

Не зря еще один "мозговой штурм" проходит на тему "защитных SL & TP".

К примеру, может стоит рассмотреть такой показатель - отклонение распределения остатков от короткой машки от нормального распределения..

Что то в духе намеков на изменение КК.


 
Yurixx >>:

А что, хорошая ветка, мне нравится. Хоть и сцепились с Николаем, так по делу же.

Самое главное - что оба правы. Просто каждый смотрит под своим углом.

А для окружающих какое веселье ... :-)

О да!, подтверждаю. Хи-хи! Продолжайте уже пожалуйста. Бис! ;)

Вот увидел знакомые буквы, заскочил на огонёк. Всем привет.

 
Sorento >>:

К примеру, может стоит рассмотреть такой показатель - отклонение распределения остатков от короткой машки от нормального распределения..

Можно и это, конечно. Почему именно это, на Ваш взгляд, можно считать параметром КК?

Да, еще пара вопросов.

1. Какой период машки?

2. Какая длина выборки для оценки распределения?

 
Mathemat >>:

Можно и это, конечно. Почему именно это, на Ваш взгляд, можно считать параметром КК?

Да, еще пара вопросов.

1. Какой период машки?

2. Какая длина выборки для оценки распределения?

Это затравка. Смысл ее обсудить параметр изменения ЦР, его "нервную дрожь" :) если можна так сказать.

Скользящая средняя это первое, что приходит на ум в случае отсутствия информации о наличии/отсутствии тренда.

При этом можно позволить себе таким же способом оценить отклонения короткой машки от длинной.

Если остатки ведут себя в обеих случаях одинаково хорошо, смею предположить, что это одно состояние, если нет - то три других возникает.

;)

-- вдогонку:

учитывая возможные перекосы в отклонениях - состояний будет даже больше.

что то подсказывает, что не меньше 9ти. :о))

 
Mathemat >>:

В этой сумасшедшей ветке трудно не потерять ориентацию - учитывая, что тут далеко не один остряк :)

Ага, меня ещё не хватает. :)

Пока придётся обойтись наличным составом, у меня дома машина сдохла. Почитываю на работе, однако писать отсюда напряжно. Разве по чуть-чуть..

Почитал ветку. Общее впечатление - Ну-ну неплохо для первого наезда на тему контекстуализации. // отечески похлопывая по плечам присутствующих ;)

У меня подходы к теме несколько отличаются от обеих противоборствующих, но идеологически ближе к Кандиду - идеалы фтопку!

// тут привираю, но только наполовину :)

Проблема выбора координат фазового пространства видится несколько надуманной.

Кто мешат нагенерить побольше разнообразных вариантов, построить пространство по всем сразу, а потом каким-нить факторным анализом отделить плевела от зёрен?

Мне кааца народ просто впадает в ступпор когда начинает на эту тему мозговать. Это, собсно, понятно - понималка плывёт от соприкосновения с темой.

И это правильно. Пущай плывет. Когда до моря доплывёт проблема глядишь и сдвинется. :)

 

наверное не скоро доплывает.. синтез идей требует формализации..