В догонку - страница 41
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1 января в 5:21 утра постить на такие темы ... Точно интоксикация. :-)
Фазовое пространство - физический термин с ясно определенным смыслом. Относится к средствам описания систем любой природы. Если вас напугал этот термин, то это ничего, со временем пройдет. Сложности в нем никакой. Это всего лишь пространство параметров, совокупность которых необходима и достаточна для описания поведения системы.
Дорожная карта - это была всего лишь иллюстрация для вас, чтобы облегчить восприятие термина. Природу люблю, соответственно люблю и ботаников, никакого снобизма по отношению к ним не испытываю, сам во многих областях ботаник.
Один параметр уже назван топикстартером. Это ликвидность. Возможно объем - это как раз ее количественное выражение. Нужно спросить об этом Петра. А может для ликвидности есть другое средство измерения ?
Могу подбросить еще один - волатильность. Как видите, никаких измышлений. Волатильность давно и устойчиво используется для описания состояния рынка. Вопрос в чем ее измерять тоже имеет свой ответ - дисперсия или ско. Но думаю, что для волатильности это далеко не единственный вариант. Надо бы подумать и о других.
Теперь ваша очередь. :-)
Если каждый из присутствующих назовет хотя бы по одному знАчимому параметру, то наберется немало. А может и достаточно.
Пора отсюда "перезагрузится" ;)
А снобизм то присутствует... :(
Мы оба когда-то независимо друг от друга в это упёрлись. Теперь я всем говорю что идти надо другим путём, а ты всем доказываешь, что это был правильный путь.
Меня интересуют именно реальные рецепты.
Во-первых, не был, а есть.
Во-вторых, если я люболю кофе, то это не значит, что я неправ. Дело просто в том, что другим путем можно пойти многими способами. В том числе и не отказавшись от уже наработанного. Можно изменить постановку задачи, можно использовать другие инструменты, методы, интерпретации, можно изменить сам взгляд на резульат и то, что кажется никчемным саамо станет источником информации. Короче вариантов много, но какой из них выбрать без кофейной гущи не разберешься.
В-третьих, я по прежнему не утверждаю, что это правильный путь. Я смогу такое утверждать только когда моя ТС начнет приносить стабильную прибыль. Причем не любым способом, а разработанным именно этим путем. Так что не приписывай мне лишнего, я чуть ли не в каждом посте делаю оговорки, что то, что я предлагаю не единственный и неизвестно истинный ли путь.
А для реальных рецептов нужна реальная параметризация ФП. И еще парочку аспектов.
А снобизм то присутствует... :(
:-)
Если в том, что выделено, то причем тут Петр ? :-))
Если даже и "да", то не там где выделено, а вот здесь: "со временем пройдет" и "это ничего".
"Если вас напугал" - ни в коем случае. Просто каждый судит о других по себе. А я лично незнакомых терминов пугаюсь. :-(
Yurixx писал(а) >>
А для реальных рецептов нужна реальная параметризация ФП. И еще парочку аспектов.
Давайте обсудим волатильность ;)
Если мы меряем дисперсию в предположении о стационарности среднего - тупик. (Колмогоровская ветка).
Давайте может посмотрим с точки зрения "незрелого" Кейнса - есть тренд среднего, нам не известный..
Можно ли измерить второй момент?
Мичуринцы не сдаются...
Во наваяли страниц!
А дальше доказательства "возможности" использовать ФП и "распугать" пришлых" не продвинулись.
Поучительно.
Рекомендую ссылку.
Мичуринцы не сдаются...
Во наваяли страниц!
А дальше доказательства "возможности" использовать ФП и "распугать" пришлых" не продвинулись.
Поучительно.
Рекомендую ссылку.
А куда тут продвигаться? Уже все сказано и даже предложено несколько методологий. Нужно брать например, конкертные паттерны входа/выхода, и проверять различные способы выявления контекста. Хоть по ЗЗ, хоть еще как. Делать какие-то выводы, продолжать исследования. Т.е. практика уже. Что и собирался сделать топик-стартер, а это его ветка.
З.Ы. Ссылка не работает.
З.Ы. Ссылка не работает.
Точно. Перестала. Интересный автор.
Надеюсь заработает.
Давайте обсудим волатильность ;)
Если мы меряем дисперсию в предположении о стационарности среднего - тупик. (Колмогоровская ветка).
Давайте может посмотрим с точки зрения "незрелого" Кейнса - есть тренд среднего, нам не известный..
Можно ли измерить второй момент?
Из Кейнсов я знаю только Мейнарда, а вы о каком ?
Я думаю, что с теорвером и стохастическими процессами нужно погодить. Для начала хорошо бы разобраться волатильность чего реально нужна. Вариантов тьма.
1. Волатильность свечи, т.е. дисперсия ряда (High-Low). Использовать ATR не учитывая при этом дисперсию (High-Low) было бы, имхо, совсем неправильно.
2. Волатильность returns. Например в виде Close[i]-Close[i+1] или Open[i]-Open[i+1].
3. Волатильность зигзага. Если не привязываться к бару, то как характеристика процесса это тоже неплохая величина. Можно мерять дисперсию сегментов ЗЗ, а можно исполшьзовать пастуховскую Н-волатильность. Тоже вариант.
4. В качестве волатильности можно также использовать ширину канала линейной регрессии. В этом случае она (ширина) определяется доверительным интервалом, а его как меру риска задает сам трейдер. Тоже в общем весьма удобно. Сама ширина оказывается связана с дисперсией канала через коэффициент прямой пропорциональности.
Не много ли ? Думаю, что и это далеко не все.
И что из этого следует ? ИМХО, то, что можно выбрать какую-то волатильность, но обоснованность этого выбора под вопросом. Если каждый параметр выбирать по отдельности, то вряд ли они сформируют связанную систему описания процесса. Поэтому прежде, чем определять параметры стоило бы определиться с подходом к рынку, с той моделью, с помощью которой его описывать. А также (и в непосредственной связи с этим) с подходом к торговле, к тому, что собственно эта торговля будет эксплуатировать.
К примеру, если трейдер собирается играть на баре, открывать сделку на Open, а на следующем Open принимать решение - закрывать, переворачиваться или держать, то 2-й вариант будет ему наиболее интересен. А если он играет на баре от борта, то наверное 1-й. А поскольку подходов столько сколько трейдеров, то это весьма сложно - в формате форума сделать что-то конкретное. Ну разве что если кто вынес на общее обсуждение свой подход.
Так что Avals абсолютно прав - методика есть, а конкретные применения, исследования - это уже частное дело каждого. Что совсем не означает, что этот каждый не может вынести сюда какие-то свои собственные вопросы. Как, напрмер, мне хотелось поговорить о волатильности. И о других возможных параметрах.
Sorento, а чего вы ожидали от этой ветки ? Может быть, что кто-то "самый умный" будет заниматься здесь раздачей белых слонов ?
Кажись, именно Мейнард является автором одной из версий тервера (у него другая аксиоматика).
Вот ссылка на его трактат.