В догонку - страница 38
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Параметры КК не образуют вход, они его только подтверждают или отвергают.
Попробую привести пример. Допустим, мне захотелось на пару недель удалиться из города и позагорать в Турции. И вот сегодня у меня первый день двухнедельного отпуска. Это - предварительный сигнал моей системы.
Если сигнал генерится еще откуда то - наверно. Но исходя из ранее определённого КК - именно он и определяет, что можно делать: ждать лета, закрывать баи на всяк случай, срочно закрывать баи и много селится и т.д. Не могу тогда понять зачем еще КК если сигнал уже есть. Кто его генерит? Почему он не в КК? Случаи ручной торговли и то что сигнал это ФА или еще что-то пока не рассматриваем. ;)
Но надо посмотреть еще и КК: в Турции сезон или нет? Если да, то КК способствует, и я исполняю сигнал системы, т.е. еду в Турцию. Если же нет (в Турции зима, выпал снег и вообще холодно), то сигнал отвергается. Но я не стану принимать решение только на основании КК, если у меня нет сигнала: даже если в Турции +35, я не смогу туда поехать загорать, пока не начнется мой отпуск.
зато можно на лыжах покататься.. А если нет капитала (отпуска) - это уже из другой оперы (ММ наверное вмешался).
Т.е. общая схема такова: точные предварительные сигналы образуются первичной системой, а КК как грубый фильтр позволяет принять окончательное решение. Но не наоборот. Координата "+35" не абсолютно точна, тут может быть и "+38", и "+32" - и эти разные значения координаты КК все равно позволят мне исполнить один и тот же сигнал. Однозначного соответствия между сигналом и его подтверждающими координатами КК нет.
Нет ничего абсолютно точного. А вот эти самые сигналы (если они значимы) и должны формировать КК.
Иначе придёт топикстартёр и надерёт нам по самое пионерское.Ж) Сигналы же в голове сложится должны. А без контекста их нет. Как и контекста без них.
Формально контекст это и есть "делание-неделание".
В этом отличии от твоего понимания КК и есть, наверное, камень нашего преткновения.
----
о какой схеме речь?
Схеме Метить все координаты ФП гипотетическим идеальным профитом? Ничего другого не могу придумать для процедур селекции. ;)
Или про чувствительность и инерционность?
Тут еще больше гипотез. Чем готовых решений. Но именно через 9 состояний в ФП и описывается КК. для переворотной системы наверное их будет 17.
P.S. Возвращаясь к примеру и схеме Candid'а: одна из проблем схемы в том, что координата КК присваивается всей сделке целиком, имеющей, вообще говоря, некоторую протяженность во времени (и, следовательно, размытость по координатам КК даже для одной заданной сделки).
Здесь ответ однозначный. Раз нам нужна реалтаймовая система, мы можем смотреть контекст только в момент входа.
Похоже народ начало сносить на путь наименьшего сопротивления, то есть на "путь Юрия". Это понятно, идеальные входы-выходы проще найти, да и цель это более достойная :). Я тоже с этого начинал.
P.S. Вообще я рассчитывал в том числе и что народ напридумывает и разных систем реалтайм-входов, но, раз такие проблемы, вот поясняющая картинка для моей системы:
Специально выбрал фрагмент со входом на самой верхушке. Видно, что ещё один шорт получился когда старшая вершина уже образовалась, но мы этого ещё не поняли. Как только поняли - идёт закрытие лонгов.
Это только один вариант правил для входов-выходов, в этой схеме возможны и другие.
Николай, тебя заносит.
Ты так и не разобрался, что такое "путь Юрия", поэтому я прошу тебя не цеплять этот ярлык на что попало.
Думаю что будет лучше, если каждый из нас сам будет отвечать за свой путь.
Николай, тебя заносит.
Ты так и не разобрался, что такое "путь Юрия", поэтому я прошу тебя не цеплять этот ярлык на что попало.
Думаю что будет лучше, если каждый из нас сам будет отвечать за свой путь.
Я не имел в виду ничего плохого, в контексте этой темы такой термин кратко и адекватно отображает сущностную разницу в подходах. Путь ИВВ (Идеальных Входов-Выходов), согласись звучит значительно хуже. Но раз ты против, придётся использовать его.
Конечно это не твой путь, все с этого начинают, включая меня. Впрочем, я повторяюсь.
Я не имел в виду ничего плохого, в контексте этой темы такой термин кратко и адекватно отображает сущностную разницу в подходах. Путь ИВВ (Идеальных Входов-Выходов), согласись звучит значительно хуже. Но раз ты против, придётся использовать его.
Конечно это не твой путь, все с этого начинают, включая меня. Впрочем, я повторяюсь.
Почему Вы акцентируете внимание на выделенном мною тексте? Второй раз уже. Может быть считаете себя видавшем виды старым прожженным волком, а всех остальных зелёными юнцами?
Зачем, столько страниц подряд искать разницу в подходах (и втолковывать всем в чем разница), вместо того чтобы по делу что то сказать, а не ждать, пока зелёные юнцы (ака народ) нагенерит Вам идей по предложенному Вами же пути. Мне непонятно.
Почему Вы акцентируете внимание на выделенном мною тексте? Второй раз уже. Может быть считаете себя видавшем виды старым прожженным волком, а всех остальных зелёными юнцами?
Зачем, столько страниц подряд искать разницу в подходах (и втолковывать всем в чем разница), вместо того чтобы по делу что то сказать, а не ждать, пока зелёные юнцы (ака народ) нагенерит Вам идей по предложенному Вами же пути. Мне непонятно.
Повторяется Юрий, повторяюсь и я. Разницу в подходах я не ищу, она реально существует. Я её объясняю именно для того, чтобы "зелёные юнцы" лучше поняли суть и того и другого. Раз Вам это не нужно, просто не читайте и всё.
Candid писал(а) >>
я рассчитывал в том числе и что народ напридумывает и разных систем реалтайм-входов, но, раз такие проблемы, вот поясняющая картинка для моей системы:
Специально выбрал фрагмент со входом на самой верхушке. Видно, что ещё один шорт получился когда старшая вершина уже образовалась, но мы этого ещё не поняли. Как только поняли - идёт закрытие лонгов.
Это только один вариант правил для входов-выходов, в этой схеме возможны и другие.
теперь ясно.
Меня к "ФП рынка" Ваш подход никак не приблизил пока. Вы видите ФП своей ТС, и на здоровье. ;)
КК Вам видимо известен от Бога.
Нам же, "зелёным юнцам", хотелось отфильтровать и взвесить параметры формирующие ФП... имея, вначале, "идеальную" систему оценки отклика.
А уж потом смотреть как она будет работать.
-----
Может всё же вернёмся к волатильности, ликвидности и пр.?
В контексте КК.
;)
ОК, начнем с волатильности. Как будем ее мерить, в каких граммах точно? Реализаций может быть сколько угодно.
Среднее квадратичное, среднее модуля отклонений, ATR...
Так отож.
Мэтры молчат.. потому я провокационно и использовал ATR.
Но не совсем та эта "печка".
и Candid Как только понял, что не "флуктуация" - закрывает лонги...
Странно, что шорты сие "недопонимание" всё ж позволило открыть.
----
Топикстартёр ближе к теме - на то он и стартёр.
Ведь КК от него и пошел. Коренное понимание ситуации нужно определять.
ОК, начнем с волатильности. Как будем ее мерить, в каких граммах точно? Реализаций может быть сколько угодно.
Среднее квадратичное, среднее модуля отклонений, ATR...
стандартное отклонение на размах - мне ближе. ;)
Вопрос - от чего отклонение? И какие точки формируют размах?
Файл получен?