Две новости - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лекция 2. Поехали дальше.
Оптимизация
Одним из средств попытки достижения решения задачи является оптимизация некой торговой стратегии на исторических данных. Не буду уточнять каким именно образом это достигается, т.к. их множество, например: нейросетью по минимальному СКО остатков, эконометрическими моделями с уточнением остатков, генетическим алгоритмом поиска экстремума, градиентным методом поиска экстремумов, методом научного тыка - полным перебором вариантов но с применением различного ранжирования очередности этих самых вариантов и т.д. и т.п.
Предположим, что у нас есть некая торговая система в виде алгоритма. У торговой системы один входной параметр. Торговая система написана на MQL4, а следовательно выбор инструментов для оптимизации невелик - оптимизатор стратегий встроенный в торговый терминал MT4.
Берем стратегию, настраиваем шаги единственного входного параметра, отключаем генетический алгоритм, включаем режим поиска экстремумов по математическому ожиданию и прогоняем по всему диапазону. В результате получаем некую кривульку: по вертикали - матожидание, по горизонтали - значения входного параметра нашей ТС. Предположим, что полученная таким макаром кривулька имеет множество экстремумов, часть из которых находится в выше нулевого матожидания, часть ниже и вполне не исключено, что некая часть экстремумов приходится на 0 (что вовсе не обязательно).
Несложно заметить, что нулевое матожидание - это мартингал. А входной параметр - аргумент функции (полученной кривульки), которая управляет мартингалом. Многие, кто пользовался тестером наверняка видели, что матожидание может быть и нулевым и ненулевым. Т.е. с помощью входного параметра ТС, стратегию можно перевести в мартингал, а можно и вывести из мартингала. Теоретически это пока никоим образом вроде бы не касается так называемой тавтологии Дуба, поскольку у него четко сказано, про невозможность управления (не)мартингалом только с помощью частоты ставок или их размеров. Но, чуть позже мы будем рассматривать и подобные случаи. Наша задача - извлечение профита, а вовсе не тавтология Дуба. А пока возьмем лишь на заметку тот факт, что матожидание управляемо в некоторой мере, но пока всего лишь на исторических данных.
Теперь вопрос на засыпку: какие значения входного параметра можно брать после оптимизации для торговой стратегии?
Не думаю, что многие будут долго думать над ответом. Особенно, когда речь идет о применении ТС на собственном реале.
Попробую ответить. Чтобы получить профит даже на исторических данных, не говоря уже о форвардах, демо и реалах нам понадобится экстремум с минимумом.
Многие уже крутят пальцем у виска и имеют вполне резонные аргументы против такого в данный момент пока еще ничем не обоснованного утверждения.
Поэтому я лекцию не завершаю, а хотелось бы услышать аргументы против или за.
Можно даже попытаться провести некие умозаключения, которые ведут к правильному ответу. А именно:
Почему часть трейдеров выбирая экстремум с максимумом, тем не менее, не получают никакого профита на форвардных тестах?
Или же пойти еще дальше и попытаться обосновать почему нужен именно минимальный экстремум - самое дно, а не промежуточное значение между каким нибудь максимумом и минимумом?
Каким конкретным условиям должен удовлетворять этот самый минимальный экстремум, чтобы решать вышеозначенную задачу?
Вот видите, на сколько важно разбираться в сути проблемы. Предлагаю наукообразить сказанное выше:
1. Дано: Ряд имеет
2. Не дано, но что хотим поиметь: ряд
3. не стал развивать ....
Коллеги, как говориться, правильно сформулированная задача - это 50% решения! Мне кажется, мы сейчас опять (в который раз) стоим на грани ... нового понимания .... теоремы Дуба!
Только в том случае если она правильно сформулирована по сути, а не по несущественным мелочам, которые только мешают и отвлекают от решения этой самой задачи.
Это тоже самое что если бы Вам преподаватель задал вопрос, сколько будет дважды два, а Вы в ответ (поскольку этот самый ответ Вам неизвестен) начали бы уточнять ради "научных" целей, а о чем именно идет речь: о яблоках, о шлюхах и пр.
Чего Вы мелочитесь? Поставьте хотя бы 1.00000001, это же больше, чем просто 1. Кстати, все хотел спросить у ставящих, "+1" чего? Грубо говоря, что и в чем измеряется?
Это Мадам ВероятностЬ!
Всегда есть положительная вероятность (т.е. >0) что информация поданная топикстартером может имеет положительный эфект на матожидание текущих сделок.
Естественно, что форумный вид изложения требует дополнительного фильтра, чтоб выделить семя от шелухи. Не стоит цеплятся к риторике, поскольку уверен что смысл Вам вполне понятен, разве только если Ваша задача не остудить, намерено, имульс творческого поиска автора. Все имхо, без обид!
Это Мадам ВероятностЬ!
Всегда есть положительная вероятность (т.е. >0) что информация подданная топикстартером может имеет положительный эфект на матожидание текущих сделок.
Естественно, что форумный вид изложения требует дополнительного фильтра, чтоб выделить семя от шелухи. Не стоит цеплятся к риторике, поскольку уверен что смысл Вам вполне понятен, разве только если Ваша задача не остудить, намерено, имульс творческого поиска автора. Все имхо, без обид!
Уже нет, это надо было делать раньше, многим раньше, т.е. совсем рано. Пример с задачкой про яблоки и про шлюх да еще в контексте сутры меня доканал. Я сдаюсь, пусть творчески развивается, я же ведь ничего не имею против, просто пытаюсь понять в чем был смысл.
PS: Будьте аккуратны с вероятностью, даже величина 1 тут не играет никакой роли, просто у наблюдателя не хватило терпения получить всю "презентабельную" выборку :о)
Reshetov писал(а) >>
Чтобы получить профит даже на исторических данных, не говоря уже о форвардах, демо и реалах нам понадобится экстремум с минимумом.
Экстремум с минимумом - это минимальное значение МО (отрицательное) ?
Каким конкретным условиям должен удовлетворять этот самый минимальный экстремум, чтобы решать вышеозначенную задачу?
Можно построить зависимость МО(1) форварда от МО(2) оптимизации и выбрать параметр, при котором МО>0 && M0(1)=МО(2)
Лекция 2. Поехали дальше.
Несложно заметить, что нулевое матожидание - это мартингал.
Предлагаю для начала привести определения. В данном случае несложно заметить подмену понятия.
Каким конкретным условиям должен удовлетворять этот самый минимальный экстремум, чтобы решать вышеозначенную задачу?
он должен быть как можно больше, выше ноля желательно? :)
Чего Вы мелочитесь? Поставьте хотя бы 1.00000001, это же больше, чем просто 1. Кстати, все хотел спросить у ставящих, "+1" чего? Грубо говоря, что и в чем измеряется?
+1 голос "ЗА".
Вот что означает сия запись.
По поводу так называемых "лекций" - какая-то мешанина в изложении.
И при чем тут мартингейл?
Предлагаю для начала привести определения. В данном случае несложно заметить подмену понятия.
В данном случае сложно заметить подмену, т.к. не с чем сравнивать, т.е. неизвестно что на что подменили. Для обнаружения подмены нужны как минимум два определения в той или иной степене противоречащие другу другу.
Поэтому я даю свое определение:
Мартингал по отношению к отдельновзятому игроку играющему в отдельновзятую игру - это стратегия, выбранная данным игроком в данной игре и в рамках правил данной игры, при которой среднеарифметическое результатов всех партий, сыгранных данным игроком в данную игру, будет стремиться к нулю с увеличением количества сыгранных партий.
Если Вас лично не устраивает данное определение и Вы полагаете, что в нем присутствует подмена понятий, то приведите другое определение, которое по Вашему мнению является более точным.