Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Меняется распределение по барам (по времени) открытия ордеров, в зависимости от их закрытия?
Это не очевидно как-то.Это не очевидно как-то.
да в принципе очевидно. чистая комбинаторика
игра в монетку: орел=+1, решка=-1. Начинаем с нуля, т.е. СБ. Игрок ставит на орла пока не проиграет и стоп-лосс (заканчивает играть) на уровень -1.
Если sl не сработал при первом броске, значит сейчас +1
если на втором, то с вероятностью 0,5 +2, с вероятностью 0,5 0. В среднем 0,5*2+0,5*0=+1
если не сработал на третьем, то в среднем будет 0,25*3+0,75*1=+1,5
и т.д. в среднем будет расти отклонение в положительной полуоси, если не сработал стоп-лосс, так же как и при tp только отклонение растет в отрицательную сторону. Зависимость от числа бросков/времени и величины стопа/тейка
если на втором, то с вероятностью 0,5 +2, с вероятностью 0,5 0.
Я стоп всё время подтягиваю, т.е. ошибиться можно только раз и после нужно начинать игру снова. Получается, что если не сработал стоп на втором броске, то с вероятностью р=1. +2 и р=0. - ноль.
Для корректности эксперимента нужно устранить взаимозависимость взяток. Очевидно это проблема алгоритма.
Взятки по определению независимы, т.к. выполняется условие независимости приращений ценового ряда (он получен интегрированием (комулятивная сумма) нормально-распределённой СВ с МО=0). Поэтому, любая наблюдаемая малая зависимость между взятками, носит случайный характер и уменьшается с ростом количества транзакций.
Взятки по определению независимы, т.к. выполняется условие независимости приращений ценового ряда (он получен интегрированием (комулятивная сумма) нормально-распределённой СВ с МО=0)
Нужно посмотреть код алгоритма.
Я стоп всё время подтягиваю, т.е. ошибиться можно только раз и после нужно начинать игру снова. Получается, что если не сработал стоп на втором броске, то с вероятностью р=1. +2 и р=0. - ноль.
вы на каждом баре его подтягиваете. В течении бара у вас ведь стоп фиксированный, как и в примере с монеткой.
Если адаптировать монетку к вашей задаче, то получится примерно следующее: через каждые 50 бросков (например), подтягиваем стоп на уровень такой-то от текущего положения. Условно 1бар=50 бросков монетки (тоже кстати HLOC можно отображать). Но выводы останутся теми же.
gip писал(а) >>Нужно посмотреть код алгоритма.
Да тут ловить нечего. Испоьзуется стандартный ГСЧ с известными параметрами на цикличность последовательности - случаные.
вы на каждом баре его подтягиваете. В течении бара у вас ведь стоп фиксированный, как и в примере с монеткой.
Если адаптировать монетку к вашей задаче, то получится примерно следующее: через каждые 50 бросков (например), подтягиваем стоп на уровень такой-то от текущего положения. Условно 1бар=50 бросков монетки (тоже кстати HLOC можно отображать). Но выводы останутся теми же.
Ну и каков окончательный вердикт?
Что, отрастание "толстых" хвостов за стопом (порой раза в два больше самого стопа (см. рис. выше) при подтягивании тейка объяснимо?
Да тут ловить нечего. Испоьзуется стандартный ГСЧ с известными параметрами на цикличность последовательности - случаные.
Ну и каков окончательный вердикт?
Что, отрастание "толстых" хвостов за стопом (порой раза в два больше самого стопа (см. рис. выше) при подтягивании тейка объяснимо?
да имха. Потому что смещение в сторону стопа зависит от величины тейк-профита. При уменьшении тейк-профита, растет смещение в противоположную сторону когда он не сработал.
P.S.точнее нужно ваш алгоритм смотреть
Да тут ловить нечего. Испоьзуется стандартный ГСЧ с известными параметрами на цикличность последовательности - случаные.
Не алгоритма генерации последовательности, а алгоритма исполнения, с которого данные о взятках берешь.
P.S.точнее нужно ваш алгоритм смотреть
Проверка должна быть типа: если не сработал тейк-профит, то проверяем сработал ли стоп-лосс. Или наоборот. Такое условие вносит зависимость о которой я писал