Если бы мы точно знали. как движется цена ... - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вообще, вопрос изначально был теоретическим.
Тоже правильно. :-)
Во всяком случае надо признать, что, безусловно, есть такие распределения, для которых асимметрия может быть использована для извлечения прибыли.
Однако, по-видимому, нам таких на форексе не предлагают. :-)))
Вопрос, похоже, теоретическим и остался: мы с умным видом рассуждаем о pdf, игнорируя АКФ процесса.
Кстати, книжку об оптимальных стратегиях извлечения прибыли я все-таки откопал у себя.
Вопрос, похоже, теоретическим и остался: мы с умным видом рассуждаем о pdf, игнорируя АКФ процесса.
Кстати, книжку об оптимальных стратегиях извлечения прибыли я все-таки откопал у себя.
вообще не pdf нужно анализировать, особенно когда речь об использовании sp и tp, а High-Open и Open-Low например.
Скрипт набросал для проверки значимости уровней. Когда цена подходит к максимуму/минимуму за X часов менее чем на Y пунктов, строим распределение расстояния от этого уровня и до экстремума за последующие Z часов. Еще время суток можно выбирать когда считаем.
Например, если евра с 8 до 13 часов подходит к максимуму за 8 часов менее чем на 10 пунктов, то считаем расстояние от максимума последующего часа и до этого уровня.
Сильный выброс в нуле. Т.е. вероятность что максимум последующего часа совпадет с максимумом предыдущих 8 часов выше чем должна быть например на СБ. Есть так же небольшие выбросы в т-ках 10, 20, а так же -10 (но на данном графике это видно плохо, нужно смотреть при подходе менее чем на 20 пипсов). Т.е. грубо говоря цена наиболее вероятно развернется на предыдущем экстремуме или на уровнях кратным 10 пипсам выше и ниже его. Правда то что касается уровней -10,+10,+20, то выражены они на порядок слабее. Тоже самое при подходе к минимумам.
Для фунта, када почти тоже самое, только уровни -10 и +10 от экстремума перестают быть значимыми (остается +20):
для йены иначе:
выброса в нуле (уровень предыдущего экстремума) почти нет. Есть провалы в т-ках -8,-5,-2,2,5,8,11,13 и т.д. Что видимо связано с фильтрацией ДЦЕсть так же небольшие выбросы в т-ках 10, 20, а так же -10 (но на данном графике это видно плохо, нужно смотреть при подходе менее чем на 20 пипсов). Т.е. грубо говоря цена наиболее вероятно развернется на предыдущем экстремуме или на уровнях кратным 10 пипсам выше и ниже его. Правда то что касается уровней -10,+10,+20, то выражены они на порядок слабее. Тоже самое при подходе к минимумам.
Это эффект пятого знака.
Это эффект пятого знака.
вряд ли. Я на 4х значной истории анализировал (м15 за 10 лет)
скорее всего просто размещают отложки на предыдущих экстремумах, а более хитрые на 10-20 пунктов выше и ниже его.
Продолжаю баловаться от нечегоо делать и наблюдаю чудеса какие-то!
Решил набрать бОльшую статистику для ТС торгующей по принципу "режь убытки и давай прибыли расти", реализованную по принципу трала СтопЛосcа. Ввёл в ТС подвижный ТейкПрофит и построил распределение взяток от их величины (рис. слева).
Видно, что для ТС торгующей по сформировавшимся барам, убыточных взяток бОльших СтопЛосса мало и определяются они величиной бара, которая может быть больше размера СЛ (залететь за него). А чудо начинается при введении Тейка сравнимого по абсолютной величине со Стопом. Откуда невозьмись, возникают "тяжёлые хвосты за Стопом (рис. справа)! Нефига немогу понять, чем этот эффект может быть объясним кроме как ошибкой в алгоритме. Но, проблема в том, что ошибки не видно - код советника прост, как копейка.
Ниже, видюха, которая демонстрирует динамику изменения ФР взяток как функцию от величины ТР.
Видно, что для ТС торгующей по сформировавшимся барам, убыточных взяток бОльших СтопЛосса мало и определяются они величиной бара, которая может быть больше размера СЛ (залететь за него).
При одновременном использовании стопа и тейка при таком тестировании их величины становятся зависимыми. Если выставляете sl и tp на открытии бара, то срабатывание тейка зависит от распределения High-Open, а стопа от Open-Low. Если вы ограничиваете тейком High-Open и уменьшаете размер тейка, то Open-Low растет. Грубо говоря, если не сработал тейк в 5 пунктов, то Low в среднем будет гораздо ниже, чем если не сработал тейк в 20 пунктов. Если рассматривать СБ (куммулятивную сумму) и поставить поглащающий экран в положительной зоне (аналог tp), то если частица не поглатилась в течении времени t, то скорее всего она будет в отрицательной зоне и чем меньше tp и больше времени, тем ниже в среднем. Т.е. заранее ограничиваем множество траекторий СБ
Я запустил ТС по ценам открытия. В системе нет ни Close, ни High, ни Low... Ничего, кроме Open!
А ещё, необычен тот факт, что слева от тейка, наблюдается провал в числе взяток близких по величине к уровню тейка. Такое впечатление, что кто-то чувствует наличие обрезалки. Вот хрень-то где! Посмотрите, как деформируется прежде ровная горка взяток.
Я запустил ТС по ценам открытия. В системе нет ни Close, ни High, ни Low... Ничего, кроме Open!
Ну в принципе все равно приращения зависимые. Дописал предыдущий пост аналогией с СБ.
Может и не то.