Если бы мы точно знали. как движется цена ... - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я говорю о распределении приращений взяток - оно в моём примере несимметричное и введение ТР ничего не меняет, а это не согласуется с вашим утверждением выше.
а я не писал что речь о распределении приращения взяток или сделок. Речь о распределении приращений цены. Конечно, на любом ряде любая система с sl<>tp даст несимметричное распределение результатов. И конечно это не значит что его можно свести к мо+
P.S. И конечно не имеет смысл рассматривать распределние приращений в отрыве от выбора момента. Средняя температура по больнице и никак это использовать нельзя. имха. А вот если выборочно рассматривать - т.е. распределение приращений при появлении определенного сигнала или распознования ситуации, которое возможно станет условием входа в сделку. То несимметричность этого выборочного распределения приращений может означать наличие эффективных уровней выхода. Но как правило хорошие выходы динамические и они себя таким образом не проявят.
здесь неверно в принципе!
0<p<1 - это вероятность
tp, sl - это "килограммы"
вписывать их в одном ключе нельзя
Avals в данном случае прав. Сам по себе ценовой ВР с точки зрения теорвера рассматривать нельзя. Т.к. он не имеет событий, а следовательно и смысловой нагрузки. Можно рассматривать только частоты неких событий (частоты, а не вероятности, поскольку вероятности тоже в условиях нестационарности неприемлемы). Причем частоты всех рассматриваемых событий должны в сумме быть равны 1. Что у Avals строго соблюдено.
Грубо говоря событием в ценовом ряду является тик вверх, против события тик вниз (что не совсем верно, т.к. ценовой ряд разрывный по причине гэпов, но упрощенно такова модель).
Поскольку тик вверх и тик вниз - это приращения, дельты, то с точки зрения теорвера можно рассматривать только ценовые разницы. Соответственно также можно рассматривать и события N пипсов вверх, против M пипсов вниз. Или применительно к какой либо ТС (модели рынка, а не самого ценового ряда), соответственно тейки и лоси.
А вот пытаться что-то там вычислять по самому ценовом ряду, а не на ряду приращений (разностей) - это уже чисто ботанический подход, который никакого прикладного значения не имеет. Т.к. получится пустопоржний набор цифр, безотносительно к трейдингу.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Если ценовой ряд является случайным и вероятность тика вверх равна вероятности тика вниз - 0.5, спреды, проскальзывания, свопы и комиссии не учтиываются, движение может быть только на 1 пипс вверх либо на 1 пипс вниз, тогда по теорверу вероятность срабатывания тейка (безотностительно к длине позиции) равна p(tp) = sl / (tp + sl), где tp и sl - величины тейка и лося в пипсах. А продолжительность сделки, среднестатистическое время от открытия позиции и до срабатывания тейка или стопа будет равно t = tp * sl в тиках.
Можно подсчитать что по формуле матожидания предложенного Avals мы будем иметь мартингал, т.е. МО = 0
Avals в данном случае прав. Сам по себе ценовой ВР с точки зрения теорвера рассматривать нельзя. Т.к. он не имеет событий, а следовательно и смысловой нагрузки. Можно рассматривать только частоты неких событий (частоты, а не вероятности, поскольку вероятности тоже в условиях нестационарности неприемлемы). Причем частоты всех рассматриваемых событий должны в сумме быть равны 1. Что у Avals строго соблюдено.
Грубо говоря событием в ценовом ряду является тик вверх, против события тик вниз (что не совсем верно, т.к. ценовой ряд разрывный по причине гэпов, но упрощенно такова модель).
Поскольку тик вверх и тик вниз - это приращения, дельты, то с точки зрения теорвера можно рассматривать только ценовые разницы. Соответственно также можно рассматривать и события N пипсов вверх, против M пипсов вниз. Или применительно к какой либо ТС (модели рынка, а не самого ценового ряда), соответственно тейки и лоси.
А вот пытаться что-то там вычислять по самому ценовом ряду, а не на ряду приращений (разностей) - это уже чисто ботанический подход, который никакого прикладного значения не имеет. Т.к. получится пустопоржний набор цифр, безотносительно к трейдингу.
Возможно, мы говорим на разных языках.
/*
мо=p*tp-(1-p)*sl-спред=(2p-1)*tp-спред>0, где p-вероятность выигрыша
p>спред/2tp+0.5
если например sl=tp=10п, а спред 2п, то p>0.6
а если например sl=tp=100п, то достаточно p>0.51
*/
???
Возможно, мы говорим на разных языках.
/*
мо=p*tp-(1-p)*sl-спред=(2p-1)*tp-спред>0, где p-вероятность выигрыша
p>спред/2tp+0.5
если например sl=tp=10п, а спред 2п, то p>0.6
а если например sl=tp=100п, то достаточно p>0.51
*/
???
С учетом спреда, если тик вверх либо вниз по вероятности равны 0.5
p(tp) = (tp - spread) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + spead) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
Если вероятность тика приближающего к тейку не равна вероятности тика приближающего к стопу, то формула сложнее. Но, по теорверу известно, что приращение цены будет в этом случае примерно равно dprice = dt * (p(тик вверх) - p (тик вниз)), где t - время в тиках. Опять же, речь идет об идеальной схеме Бернулли, где приращение за тик может быть только на 1 пипс вверх либо вниз. Если p(*) - частоты, а не вероятности, то формула приращения цены точна.
Но например, пусть будет такое распределение
приращение вероятность ...
З.Ы. И конечно это распределение не похожо на тиковое. Оно иное чем НР на сколько я помню. Покрайней мере в нуле не будет такая вероятность. Но тоже д.б. симметричным. Можно конечно его проанализировать у реального ряда и "скосить" чтобы мо осталось равным нулю, но лень.Да, все правильно, при таком распределении возможно. Можно было придумать пример даже проще: -5 - вероятность 0.2; +10 - вероятность 0.1; 0 - - вероятность 0.7; остальное - 0. Однако, какое это имеет отношение к реальности ? Пример только тогда показателен, когда исследует хоть к какой-то мере осмысленные условия.
Кроме того, рассуждения касались баров, а ваш пример - это скорее тики. И говорить вы стали (вдруг) о тиках. С чего это ?
На рынке асимметрия выражается в небольшом расхождении значений правой и левой ветви распределения. Абсолютная величина этого расхождения - лишь некоторая доля значения PDF. А сама PDF при этом является более или менее гладкой функцией. При таких условиях все преимущества асимметрии моментально уничтожаются спредом.
Не говоря уже о том, что эта асимметрия еще более нестационарна, чем само распределение.
/*
p(tp) = (tp - spread) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + spead) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
*/
это операция нормировки на единицу, но это ни в коем случае не вероятности, ни tp, ни sl
/*
p(tp) = (tp - spread) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + spead) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
*/
это операция нормировки на единицу, но это ни в коем случае не вероятности, ни tp, ни sl
П&%деть можно что угодно, но это формулы теорвера из задачи о разорении игрока. Единственное, что добавлено, дык - это учет спреда. А суть не меняется.
П&%деть можно что угодно, но это формулы теорвера из задачи о разорении игрока.
это все аргументы...
Да, все правильно, при таком распределении возможно. Можно было придумать пример даже проще: -5 - вероятность 0.2; +10 - вероятность 0.1; 0 - - вероятность 0.7; остальное - 0. Однако, какое это имеет отношение к реальности ? Пример только тогда показателен, когда исследует хоть к какой-то мере осмысленные условия.
Кроме того, рассуждения касались баров, а ваш пример - это скорее тики. И говорить вы стали (вдруг) о тиках. С чего это ?
На рынке асимметрия выражается в небольшом расхождении значений правой и левой ветви распределения. Абсолютная величина этого расхождения - лишь некоторая доля значения PDF. А сама PDF при этом является более или менее гладкой функцией. При таких условиях все преимущества асимметрии моментально уничтожаются спредом.
Не говоря уже о том, что эта асимметрия еще более нестационарна, чем само распределение.
согласен с Вами. Не переиграть спред, если учитывать несимметричность на всем ряде. Она д.б. значительной. Об этом писал в посте наверху этой страницы. Использовать можно только как ориентир при анализе выборочных распределений приращений. Может означать например, что вблизи имеется значительный техничесекий уровень, который м.б. использован. Но это скорее исключение. Хотя возможно так проверить на значимость правило определения сильного уровня. А вообще, вопрос изначально был теоретическим.
avtomat писал(а) >>
... это формулы теорвера из задачи о разорении игрока.
это все аргументы...
А этого мало? Или у Вас есть что-то более обоснованное, кроме отсебятины?