Почему нормальное распределение не нормально? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
EURUSD M15 диаграмма построенна в Excel.
Ряд1 - по данным Open-Close. Ряд2 - нормальное распределение с той же дисперсией и мо
Почему измеренное распределение должно быть близко к нормальному?
Почему очень многие здесь используют распределение "returns" (разность)? Её же потом практически невозможно использовать. Что толку, что оно напоминает нормальное и стационарное.
Почему не используется распределение цены? Ведь это основное, что интересно.
А что особо интересного с ценой? Цена - это сумма returns. Сумма нормальных распределений - это нормальное распределение.
На самом деле, returns ближе к stable distribution, чем к нормальному, но правило работает точно так же: сумма устойчивых распределений - это устойчивое распределение. Нормальное распределение это только частный случай устойчивого.
У меня появилась такая мысль вернёмся на землю от математики: для совершения сделки нужно согласие покупателя и продавца, предположем что обе стороны выдают согласия 1 или несогласие 0 в равномерно распределёнными тогда при сумме двух равномерных распределений получиться нормальное распределение,
но пока идут торгуют тиков нет чего двигать котировки если люди и так торгуют по этой цене, тоесть тик появляется когда сделок нет и соответственно тик противоположен по вероятности к сделке а значит закон распределения тика обратен к нормальному.
ps что кстати можно заметить выше на диаграмме в посте Avals по пересечению функций.
pps Avals интересно что у вас получиться если вычесть одно из другого? Мне так кажется будет затухание похожее на вейвлет.
У меня появилась такая мысль вернёмся на землю от математики: для совершения сделки нужно согласие покупателя и продавца, предположем что обе стороны выдают согласия 1 или несогласие 0 в равномерно распределёнными тогда при сумме двух равномерных распределений получиться нормальное распределение,
но пока идут торгуют тиков нет чего двигать котировки если люди и так торгуют по этой цене, тоесть тик появляется когда сделок нет и соответственно тик противоположен по вероятности к сделке а значит закон распределения тика обратен к нормальному.
Ежли я б был японцким бизнэсманом, а Вы моим работником, я б Вам щас выдал премию за сам факт шевеления мысли.
// Запишите на свой счёт. В следующей жизни сочтёмся. :)
Однако в этой логике кое чего ещё не хватает. Арбитраж остался за бортом рассуждений, а напрасно. Мне кажется картинку определяет именно он.
Ни одна бумажка не может дёрнуться с места без ответной реакции других бумажек. И обратные связи при этом - отрицательные и мультипликативные.
Отсюда и картинки.
Ежли я б был японцким бизнэсманом, а Вы моим работником, я б Вам щас выдал премию за сам факт шевеления мысли.
// Запишите на свой счёт. В следующей жизни сочтёмся. :)
Однако в этой логике кое чего ещё не хватает. Арбитраж остался за бортом рассуждений, а напрасно. Мне кажется картинку определяет именно он.
Ни одна бумажка не может дёрнуться с места без ответной реакции других бумажек. И обратные связи при этом - отрицательные и мультипликативные.
Отсюда и картинки.
Те считаешь пора переходить от полной случайности к взаимозависимостям,
они безусловно есть в этом врядли ктото сомневается, но как проявляються ?, не думаю что элементарная модель сильно сложна.
ну ты барин задачки задаёшь(с) :о)
Да я вроде почти согласен, однако объясни пожалуйста получение параболы предложенным способом.
А чего там объяснять-то. Если помнишь гауссову функцию плотности вероятности, достаточно ее просто прологарифмировать и рассмотреть график зависимости логарифма плотности от аргумента. Там чистая парабола и есть.
Ценовой ряд не стационарен.
Т.е. его матожидание известно только в Сочи. Там они используют как раз распределение цены. Только сюда о результатах не пишут, гады.
// Оформляйте командировку. Потом нам расскажете.
В других городах а также у нас в сельской местности довольствуются тем что стоит - первыми разностями.
Мне нравится термин "довольствовaться". Ну вообще-то, можно жить в Москве а довольствовaться прогнозом погоды во Владивостоке. Только какая вам от него польза?
Некоторое время назад не было анализа и стационарных шумовых процессов. Когда возникла необходимость-аппарат для такого анализ был создан. Точнее, для ряда частных случаев.
Каким образом можно использовать статистику первых разностей, не имея МО цены?
На мой взгляд цена тождественна своей первой разности и полностью востановима из неё, поэтому используется то что удобно для исследования,
имхо в распределении кумулятивной суммы (цены) вообще никакой полезной информации.
Цена безусловно восстановима из своих первых разностей. А зачем вам её восстанавливать, вы и так её знаете.
Но какая связь между статистикой первых разностей и статистикой ценового ряда?
Цена безусловно восстановима из своих первых разностей. А зачем вам её восстанавливать, вы и так её знаете.
Но какая связь между статистикой первых разностей и статистикой ценового ряда?
Такая же как между производной и её функцией .
А чего там объяснять-то. Если помнишь гауссову функцию плотности вероятности, достаточно ее просто прологарифмировать и рассмотреть график зависимости логарифма плотности от аргумента. Там чистая парабола и есть.
Чего ж народ столько парился с "форекс распределением" :) На моей памяти столько недоумений по поводу его ненормальности....
Чего ж народ столько парился с "форекс распределением" :) На моей памяти столько недоумений по поводу его ненормальности....
Думается что все видят что не нормально и все это понимают но что из этого следует никто понять не может как например воссоздать такой вид распределения?, а отсюда можно будет плясать к фильтрам.