Оптимизировал одну стратежку, а получил интересные результаты по непонятно чему

 

Советник без индикаторный, определяет горизонтальный канал и работает на его пробой, я его ближе к "утреннему флету" подстраиваю, а он при полном тестинге дал мне неплохие результаты на совершенно другом временном интервале Бэк тест проводился с 01.01.2009- 01.08.2009. Сохранил результаты, посчитав их банальной случайностью и подгонкой и принялся за свою стратежку. Седня ради интереса провел типа форварда с 01.08.2009 по настоящее и стеми же параметрами. И опять неплохие результаты.

Ниже картинки, один БЭК, другой Форвард.

Суть стратежки получается такой: в период с 9 до 16.35 по ЖМТ, по экстремумам чертим две горизонтальные линии, при пробое которой входим двумя отложками, по достижении тейка первым ордером, второй переводим в безубыток и трейлим.

Вопросзнатокам: че эт за хня? что есть такая система типа на пробой европейской сессии? Или банальная виртуальная везуха и подгонка. А если евеличивать лот, то и вовсе мильены получаются.Критикуйте и раздолбайте эту систему, чтоб она мне не понравилась:)

Бэк

Форвард

 
че за пара?
 
vasya_vasya писал(а) >>
че за пара?

Фунт/доллар

 
Ву блин с 9 по 16.35 время терминала. Аль...ри
 

Прогони на как можно большем участке истории.

 

с 2000г. по настоящее.

 

Ну вот теперь сам и принимай решение, насколько она ценна, твоя стратежка. Можешь считать последний ракетный всплеск случайностью.

 
Да согласен, но в голову приходят мысли про фильтры, ММ... Через полгодика опять прогоню, посмотрим:)
 
sever29 писал(а) >>

Критикуйте и раздолбайте эту систему, чтоб она мне не понравилась:)

Вы слушайте, слушайте любителей матожидания и ожидайте, ожидайте.

 
sever29 писал(а) >>

Суть стратежки получается такой: в период с 9 до 16.35 по ЖМТ, по экстремумам чертим две горизонтальные линии, при пробое которой входим двумя отложками, по достижении тейка первым ордером, второй переводим в безубыток и трейлим.

Предполагаю что в ТС используется статический ТП/СЛ.

Для адекватного тестирования на 10-летней истории рекомендовал бы заменить их на адаптивные (например, как функцию от волатильности).

100п в 2000г и сегодня это не одно и то же как и 100 долл :)

 

Да и не надо на всей истории тестировать. Если первый тест после оптимизации показал положительный форвард, попробовать несколько ранее на участке такой же длины отоптимизировать и посмотреть форвард и так несколько раз.

https://www.mql5.com/ru/code/9254