На фороксе заработать невозможно!! - страница 38
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А в этом месте можно немного поподробнее, Олег?
В двух словах трудно..., но попытаюсь... :) Сейчас соображу, как это лучше представить.
Начиная с Айнштайна и Винера, высоколобые очень хорошо знают, что такое броуновское движение. Это не помогает им прогнозировать его.
Смотря в каком разрезе? Если прогнозировать отклонение расстояния текущей точки от начальной в зависимости от времени, то функция достаточно точная и при большом количестве испытаний имеет высокое приближение. Т.е. если бы броуновское движение имело хоть какое отношение к трейдингу, то я бы ставил всегда на удаление точки от начального движения, потому что это самое удаление строго доказано и имеет четкую формулу.
Но если говорить о СБ, то броуновское движение имеет к трейдингу такое же отношение, какое я к Большому театру - я там никогда не был.
Теоретические основы СБ, используемого в трейдинге в прикладных целях именуются: "Случайное блуждание на прямой, соответствующее схеме Бернулли". Математический аппарат достаточно проработан, как для симметричного блуждания - боковой тренд, так и для несимметричного - тренд. Например, для симметричного случайного блуждания на прямой, есть строгое доказательство того, что точка вернется в начало координат с вероятностью 1 - 100% гарантия (там, где она побывала хотя-бы единожды, побывает и еще раз и еще, причем, время между возвратами неравномерно).
А прикладная задача, отвечающая на вопрос о вероятностных срабатываниях тейков и лосей (если они были установлены), именуется "Задачей о разорении".
Смотря в каком разрезе? Если прогнозировать отклонение расстояния текущей точки от начальной в зависимости от времени, то функция достаточно точная и при большом количестве испытаний имеет высокое приближение. Т.е. если бы броуновское движение имело хоть какое отношение к трейдингу, то я бы ставил всегда на удаление точки от начального движения, потому что это самое удаление строго доказано и имеет четкую формулу.
ты наверное имел в виду максимальное отклонение от начальной точки? Расстояние от начальной до текущей точки для мартингалов, коим является СБ не прогнозируется. Точнее для них лучший прогноз на любое время вперед - это последнее доступное значение ряда. Ясно, что ско от этого прогноза увеличивается прямо пропорционально корню квадратному из времени прогноза. Поэтому на мартингалах любой прогноз - это то что ничего не измениться с последнего наблюдения, но диапазон разброса возможных значений увеличивается с увеличением времени на которое делается прогноз
ты наверное имел в виду максимальное отклонение от начальной точки? Расстояние от начальной до текущей точки для мартингалов, коим является СБ не прогнозируется. Для них лучший прогноз на любое время вперед - это последнее доступное значение ряда. Ясно, что ско от этого прогноза увеличивается прямо пропорционально корню квадратному из времени прогноза.
см. Броуновское движение
см. Броуновское движение
где описана функция
"прогнозировать отклонение расстояния текущей точки от начальной в зависимости от времени, то функция достаточно точная и при большом количестве испытаний имеет высокое приближение. "
где описана функция
"прогнозировать отклонение расстояния текущей точки от начальной в зависимости от времени, то функция достаточно точная и при большом количестве испытаний имеет высокое приближение. "
См. функцию (1) по вышеуказанной ссылке, т.е. в которой вычисляется квадрат смещения частицы вдоль любого направления (квадрат изменения (приращения) расстояния по какой либо оси) в зависимости от времени.
См. функцию (1) по вышеуказанной ссылке, т.е. в которой вычисляется квадрат смещения частицы вдоль любого направления (квадрат изменения (приращения) расстояния по какой либо оси) в зависимости от времени.
это формула суть изменения дисперсии (или ско) со временем о чем я писал. Да, она увеличивается, но это не расстояние от текущей точки до начальной в зависимости от времени.
Если я скажу, что завтра в Москве днем будет температура такая же как сегодня, например +5, с возможным диапазоном +-3, то эти 6 градусов это точность прогноза. А прогноз это +5. Формула на которую ты ссылаешься просто говорит как падает точность прогноза (или расширяется возможный диапазон значений) со временем.
это формула суть изменения дисперсии (или ско) со временем о чем я писал. Да, она увеличивается, но это не расстояние от текущей точки до начальной в зависимости от времени.
П...деть все что угодно можно, но dx - это никакая не дисперсия и не СКО, а именно расстояние (смещение) от одной точки до другой в зависимости от времени вдоль любой из выбранной осей.
см. экспериментальные данные:
Броуновское движение «глазами» цифрового микроскопа
Цитирую для особоодаренных:
"Так, если за 1 мин броуновская частица смещается в среднем на 10 мкм, то за 9 мин она должна в среднем сместиться на · 10 = 30 мкм, за 25 мин – на ·10 = 50 мкм и т.д."