Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Более того, уже проходил это. Тут правильно заметили, если у кого то есть возможность генерить адекватную синтетику, то это практически означает полное знание рынка. Если есть такое знание, то синтетика уже не нужна, для тестирования. Гораздо проще просто рубить бабло.
:(
Значит, не понял.
HideYourRichess, это совсем не так. Знать случайный процесс и уметь его прогнозировать (точнее, брать с него профит) - две большие разницы.
И вот еще одна идейка, не требующая никаких генераций. Часть идеи заимствована от Avals.
Метод называется "методом одной сделки" (это я его так назвал). Просто берем доступную историю как можно длиннее. А дальше случайно выбираем из нее короткие кусочки, по длине примерно соответствующие одной сделке. Естественно, контролируем, чтобы на таком кусочке сделка открылась и закрылась. И собираем статистику по результатам сделок.
Не надо заботиться о пересечениях участков, не надо ничего генерить.
HideYourRichess, это совсем не так. Знать случайный процесс и уметь его прогнозировать (точнее, брать с него профит) - две большие разницы.
Знать - это и есть уметь прогнозировать. Остальное "знать" - онанизм мозга. Задумаемся на секундочку, зачем изучается что то.
И вот еще одна идейка, не требующая никаких генераций. Часть идеи заимствована от Avals.
Метод называется "методом одной сделки" (это я его так назвал). Просто берем доступную историю как можно длиннее. А дальше случайно выбираем из нее короткие кусочки, по длине примерно соответствующие одной сделке. Естественно, контролируем, чтобы на таком кусочке сделка открылась и закрылась. И собираем статистику по результатам сделок.
Не надо заботиться о пересечениях участков, не надо ничего генерить.
Могу предсказать результат, всего этого действа! ;) С очень высокой точностью.
И вот еще одна идейка, не требующая никаких генераций. Часть идеи заимствована от Avals.
Метод называется "методом одной сделки" (это я его так назвал). Просто берем доступную историю как можно длиннее. А дальше случайно выбираем из нее короткие кусочки, по длине примерно соответствующие одной сделке. Естественно, контролируем, чтобы на таком кусочке сделка открылась и закрылась. И собираем статистику по результатам сделок.
Не надо заботиться о пересечениях участков, не надо ничего генерить.
Как это поможет в тестировании адаптивных экспертов и выявления их слабых мест? Ничего не понял из твоего поста, но на всякий случай - понравилось! :)
Знать - это и есть уметь прогнозировать. Остальное "знать" - онанизм мозга.
Начиная с Айнштайна и Винера, высоколобые очень хорошо знают, что такое броуновское движение. Это не помогает им прогнозировать его. Специфика винеровского процесса в том, что это случайный процесс, а не детерминированная функция.
2 joo: извини, совсем забыл, что ты хочешь тестировать адаптивные советники.
Ну, короче, я пас. Ничем толковым помочь не могу.
............
Ну, короче, я пас. Ничем толковым помочь не могу.
Не лукавь, тебе просто не интересно. ;)
"Нет ничего практичнее хорошей теории" - эту фразу любил повторять академик Николай Николаевич Боголюбов, - в течение многих лет директор Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне, - как бы оправдывая труд физиков-теоретиков, понятный лишь узкому кругу специалистов, - а результаты этого труда могут послужить ярким и наглядным подтверждением этой самой практичности.
.
Идея введения модулирующего поискового сигнала известна и работает давно.
Речь идёт о поисковых экстремальных системах.
Но там есть, конечно, свои ограничения.
Идея введения модулирующего поискового сигнала известна и работает давно.
Речь идёт о поисковых экстремальных системах.
А в этом месте можно немного поподробнее, Олег?